Бэнкинг по-русски: ТОМ-SiXX и банковские депозиты...

Текущий спред ТОМ-SiU5 — 7.87% годовых
по ТОМ-SiH5 — 7.4% годовых

ставки же по рублевым депозитам — 11-12% (макс 13%)

а по долларовым 6-7% (есть даже 10 но это пи..(Эксклюзив))

т.е. выходит на 14-14.5% в расчете на рур
такой дисбаланс должен закрыться или изменением ставок или сжатием спреда ??

при внешний фон крайне негативен :

Высокий риск возникновения системного банковского кризиса до сентября 2015 года эксперты ЦМАКП описали в обзоре, опубликованном в среду, 15 октября. По мнению авторов отчета, уже сейчас вероятность возникновения банковского кризиса в России превышает критический порог: сводный опережающий индикатор на начало сентября составлял 0,105 при пороговом уровне 0,098.
Пруф: http://top.rbc.ru/finances/15/10/2014...44458c9274

15 октября. FINMARKET.RU — Международные агентства могут предпринять негативные действия в отношении РФ, заявил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев. «Сейчас, действительно, есть ожидания, есть разговоры, есть слухи о том, что возможны действия рейтинговых агентств международных по снижению суверенного рейтинга Российской Федерации», — сказал он.
http://www.finmarket.ru/main/article/3838083

Имеется и альтернативная «стратегия инвестиций»:

более актуальная по современным меркам мысль — снимаем рубли со всех депозитов нах…
покупаем на него наличный доллар (или корзину) — закапываем в огороде до весны…
на 5%ов от капитала открываем шорт по дальней сишке.

В итоге имеем:

1. 7.5% годовых от первоначальных рублей

2. живую валюту на случай полной катастрофы

3. проданный по 44 рубля доллар через год, читай варрианционку если вдруг додумаются запретить хождение валюты, заморозить валютные вклады и т.д. как обещали до 37...

в идеале в обеспечение ГО положить бы какие-нибудь бумаги, что в случае локального или полгого дефолта кэш не потерять...

Банк депозит ЦБ курс валюты

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1909

80 341

с 26 октября 2013

17 Комментариев

FonSmirnov
15 октября 2014, 15:40
а где это по долларовым 6-7% дают? Я выше 3х не видел
+3
- Sergio Fedosoni
  15 октября 2014, 15:50
  FonSmirnov, arxbank.ru/deposit/category/dollary/
  
  Для самых отчаяных — ЗАО «Акционерный Коммерческий Банк «Классик Эконом Банк» — 10% в евро и долл!!!
  +1
  - Engi
    15 октября 2014, 16:43
    Sergio Fedosoni, прижало видимо эти банки сильно
    +1
atialloy
15 октября 2014, 15:45
7% акционный вклад МДМ банка и посмотрите вклады в аркс банке
+3
Александр Строгалев
15 октября 2014, 15:47
он от направления потока капитала меняется
спрос на рубли или валюту
был и в другую сторону дикий расколбас одно время
+1
Sergio Fedosoni
15 октября 2014, 15:49
Это понятно, но стремиться же они должны к идеальному балансу…
тока что именно откорректируется ??? ставка по руб ?? или спред по спот-срочка ??
+1
- Александр Строгалев
  15 октября 2014, 16:07
  Sergio Fedosoni, поток поменяется думаю. опять
  +1
ololosha
15 октября 2014, 15:56
Кэритрейд мутите
0
ololosha
15 октября 2014, 15:58
А ликвидность на спред не влияет?
0
- Sergio Fedosoni
  15 октября 2014, 16:02
  ololosha, в мартовском фьюче OI в моменте — 16 млрд руб — да и ликвидность будет влиять только на второй знак после запятой в спреде
  +2
Игорь (ФСБ рулит)
15 октября 2014, 16:47
так и что хотите? календарный арбитраж устроить?
+1
- Sergio Fedosoni
  15 октября 2014, 17:27
  Игорь (ФСБ рулит), необязательно — есть более актуальная по современным меркам мысль — снимаем рубли со всех депозитов нах…
  покупаем на него наличный доллар (или корзину) — закапываем в огороде до весны…
  на 5%ов от капитала открываем шорт по дальней сишке.
  
  В итоге имеем:
  1. 7.5% годовых от первоначальных рублей
  2. живую валюту на случай полной катастрофы
  3. проданный по 44 рубля доллар через год, читай варрианционку если вдруг додумаются запретить хождение валюты, заморозить валютные вклады и т.д.
  +3
  - deffocus
    15 октября 2014, 18:03
    Sergio Fedosoni, «2. живую валюту на случай полной катастрофы» а вы в случае наступления жопы успеет шорт прикрыть? А то толку от вашей живой валюты не будет — словите отрицательную переоценку по фьючам )) и сверху 7,5% годовых в РУБЛЯХ )
    0
    - Sergio Fedosoni
      15 октября 2014, 18:21
      deffocus, словню и что — отмаржинколят ну потеряю 5% активов,
      
      см — «в идеале в обеспечение ГО положить бы какие-нибудь бумаги, что в случае локального или полгого дефолта кэш не потерять...»
      +2
      - ololosha
        15 октября 2014, 18:40
        Sergio Fedosoni, а можно формулу для расчета процентов?
        0
Веласкес
16 октября 2014, 06:43
согласен, только вместо шорта открывать надо лонг по дальней сишке
+2

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Третья проблема в облигациях уровня «А-»

Что было понятно, это что проблемы и дефолты ВДО не могут быть изолированы от остального облигационного и кредитного рынка (к высокодоходным облигациям относим бумаги с кредитным рейтингом...

Иволга Капитал

07:24

С Днём защитника Отечества!

23 февраля — это день, который традиционно ассоциируется с силой, ответственностью и готовностью принимать решения. В инвестиционной сфере эти качества приобретают особое значение. Работа...

МГКЛ

23.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...