Артём Игоревич, берется волатилность инструмента и в процентах от нее ставится стоп. Процент рассчитывается статистически на исторических данных. Таким образом стоп получается привязанным к цене и волатильности инструмента.
Слишком однозначный вопрос. Каждому тикеру тикерово. Стоп в такой же динамике всегда, как и сам объём. Волатильность-то разная. Системно обычно объём нормируют через ATR, взять торгуемые фучи, привести их к деньгам через ATR, чтоб позиции открывать, уравнивая риски. Со стопами приблизительно так же, но там больше нюансов.
Интуиты типа меня корректируют позу на глазок от дневной волатильности. Точно так же и со стопами, в динамике и всегда по-разному.
стоп короткий однозначно! если позиционно — то тут стоп отличается. Думаю в первую очередь нужно точку входа правильную находить, тогда и стоп не большой будет. Считаю что стоп от волатильности не должен зависеть. Лучше учитывать вход при волатильности!
Алексей — Трейдинг, не… Тимон Мартын обычку Сургута держит исключительно в имиджевых целях. Чтобы когда будет х2 по цене показать всем — глядите какой я ох.енный, прокатился на росте.
В нефтя...
Вице-премьер Хуснуллин: Земля, стройматериалы, трудовые ресурсы, стоимость финансов, стоимость подключения - всё подорожало. С чего у нас должно стоить жилье дешевле? «Когда говорят, что у нас высокие...
Александр Ефимов, График не информативен, т.к. сейчас доходность ОФЗ определяется не столько реальной инфляцией и ожидаемой инфляцией, сколько новостным фоном, слухами и МинФином. Привязка доходнос...
Вадим Редутко,
откуда вы занете какие там условия по бюджетникам? если бюджетник будет держать деньги ниже ставки цб этому бюджетнику прилетит от счетной палаты
банк как банк — как и все. х...
Интуиты типа меня корректируют позу на глазок от дневной волатильности. Точно так же и со стопами, в динамике и всегда по-разному.