Задание себе

Системное задание самому себе.

Решил немного детализировать, что именно хочу от алгоритмической торговли и что буду в итоге обкатывать для финального алгоритма, которому доверю издеваться над счетом в автоматическом режиме.

Интрадей. Другие методы торговли также имеют право на существование, но с учетом наличия вечерней сессии на ФОРТС, а также непредсказуемости в силе движения внешнего фона в период с 23:50 до 10:00, уже давно выбрал стиль торговли интрадей.
Величина стопа. Для текущих значений РИ 0.2% это около 300п. Для стопа в 300п необходимо собирать движения >=900п, чтобы обеспечить R>=3. Как вариант для высокой интенсивности торговли снизить стоп до 100п и увеличить частоту сделок с целью от 300п. Вопрос как именно лучше – чаще и меньше стоп/профит, реже но больше стоп/профит до сих пор актуален. Возможно вариативное применение обоих тактик в зависимости от внутридневного размаха 5ти минуток. Задача определить силу сигнала на открытие позиции по движению цены у горизонтальных уровней проторгованного диапазона.
Выход из сделки по скользящему тейк-профиту с вариативным изменением размера тейка в зависимости от силы ценового импульса (для более длительного удержания прибыльной позиции). Второй вариант фиксации по целевому уровню в пунктах, целевые уровни изменяются со скоростью движения цены.
Интенсивность торговли. Целевой ориентир 20 сделок в день. Первая мысль при сильных движениях рынка — зачем тебе 20ть сделок. Один раз открыл позу и с мега профитом вечером зафиксил. Парадокс в том, что данная мысль приходит в голову всегда после сильного движения и перед затяжным нудным бестрендовым боковиком. Как вывод, оставляю целевую интенсивность 20ть сделок, добавляя индикатор вероятности возникновения ударного дня. С помощью которого буду в период 17:30-18:45 принимать решение держать ли позиции до закрытия или торговать на амерах краткосрочно.
График цены. РИ 5 минут, день состоит из 12х8.75=105 свечек, минус периоды низкой волатильности 13:30-15:30. Итого не менее 80 штук 5ти минуток, следовательно, каждая 4ая моя для открытия позиций (при наличии подходящих условий для входа).
Целевой уровень доходности. От 1000п в день. Ограничение лимита дневных потерь — 1000п, прекращение торговли при достижении +4000п (робот может и дальше работать, а если руками, то часто на этом уровне я теряю осторожность из-за серии удачных сделок).
Рабочий объем контрактов. Период1 (продолжительность ноябрь 2011-январь 2012). Макс 20, для вечерки макс 10. Период2 (продолжительность февраль 2012-май 2012) Макс 30, для вечерки макс 10. Запас ГО для сохранения рабочего объема на день +10% от установленного. Лишний объем средств на счете на вывод, периодичность 1 раз/неделя.
До 31.12.11 завершить автоматизацию по данному заданию или прикручиванием привода в Exel для автовыставления заявок через API или транзакциями в файлы *.tri *.tro или роботом на Qpile.

Наверное, что-то упустил, желающих прошу дополнить.

Дополнение:
9. Автоматическое закрытие позы при отсутствии прибыли более 100п дольше 10 минут от момента входа.

алгоритмическая торговля интрадей

alexv1975

Пенза

601

с 26 июня 2011

10 Комментариев

Олег Сергеевич
23 октября 2011, 18:29
Хороший подход!!!
0
FARS
23 октября 2011, 18:52
стоп в 300 пунктов очень мал на текущем рынке.
0
- alexv1975
  23 октября 2011, 18:58
  FARS,
  Я 5ти минутки торгую. Тут вопрос больше места входа и условий входа, а не размера стопа. По собственному индюку вхожу с фильтром шума, поэтому когда сделка системная размер стопа достаточный. а вот когда просто руки чешутся поторговать, то есть безсистемно лезу — тогда стопы хорошо вышибает.
  0
  - FARS
    23 октября 2011, 19:01
    alexv1975, попасть в хорошее движение с точностью 300 пунктов снайпером надо быть.даже на 5 минутке наверное.
    0
    - alexv1975
      23 октября 2011, 19:04
      FARS,
      Не буду спорить. Роботы колбасят по алгоритмам и 5ти минутки и минутки и спреды. Тут дело не в снайперских навыках, а в точности расчетов. Хотя сопли/выносы никто не отменял, для этого и стопы.
      0
Зов KTULHU
23 октября 2011, 18:52
на самом деле, даже на 5м графике значение авэрэйджтрурэйндж практически не бывает ниже 400пп. Т.е. это — стандартный шум, стандартное качание движения цены. Всё, что ниже — это прямой путь к сливу, ну или скальпировать на минутках надо.

*данная мысль приходит в голову всегда после сильного движения и перед затяжным нудным бестрендовым боковиком* — т.е. ты хочешь в нудном боковике 20 сделок делать? считаешь это правильным?

*индикатор вероятности возникновения ударного дня* — это что за зверь?
0
- alexv1975
  23 октября 2011, 19:00
  takero,
  Не один раз в этом ренже на 400п и торговал. Есть признаки, позволяющие определить будет/не будет выход из диапазона. По понятным причинам постить не буду как определяю. Это основа алгоритма.
  0
  - Зов KTULHU
    23 октября 2011, 19:54
    alexv1975, на самом деле выход из диапазона будет всегда, тут к бабке не ходи. А вот предугадать развитие ударного дня невозможно, как себя не уговаривай и какие хитроумные методы не изобретай.
    0
Иванов Иван
23 октября 2011, 19:37
А че с графиком то доходности случилось? Вывод средств? или....?
0
- alexv1975
  23 октября 2011, 19:41
  Дружаев Денис,
  До 15го все на ЛЧИ видно. Потом снова буду заполнять.
  0