04 октября 2014, 11:54
Поисковик волновых паттернов
2020 год.
— Эллиот? Вульф? Хмм… Нет, не слышал. Старичок, ты от куда?
2016 год. Векипедия.
Волновой анализ рынка ценных бумаг — анализ движения котировок при помощи программы StockPatternViewer в режиме поиска волн.
Present Day:
ЗакончилWave Pattern Viewer. Это такая БЕСПЛАТНАЯ программа для поиска волновых паттернов и сбора по ним статистики. Получилось немного лучше, чем ожидал… Ну, если честно, то прямо откровение какое-то. Было даже пару мыслей притырить, как сделали сотни программистов до меня. Но нет! Я хочу посмотреть на Их и Ваши лица. Они же даже и продавать такие штуки не хотят редиски, а я БЕСПЛАТНО ВСЕМ РАЗДАМ!!! Ахахахаха!!! (Разразился хохотом)
Качаем: http://sib-algo.ru/pattern-viewer
Новости проекта:
1) Сменил вывеску, с пафосного WangStation на говорящее StockPatternViewer;
2) Добавил дополнительный вид паттернов. Волновой, на основе индикатора ZigZag;
3) Расширил список собираемой статистики во время прогона. Теперь программа ещё собирает статистику по первому пробою пределов паттерна и по первому закрытию цены за пределами паттерна. Вопрос: Какую ещё статистику можно собрать?
4) Поправил несколько ошибок.
5) Поправил кое-чего в архитектуре. Теперь на зло врагам могу клепать поисковики по одному в день.
6) Добавил возможность просматривать приращения цены после паттернов в виде Графика. В углу каждого поисковика в связи с этим появилась кнопка "IncrementChart". Вот так:
В нижней части графика показаны приращения после каждого паттерна в процентах. В верхней части, его суммированное значение.
1) На самом графике можно выбрать движение после определённого паттерна и его номер появиться в поле «Выбранный паттерн».
2) После того, как выбран какой-то паттерн можно нажать на кнопку «Перейти» и график основного окна (с котировками), переместится к этой формации.
3) Навигация
WavePatternViewer Общие сведения и ограничения
1. Прогон паттернов на основе этого индикатора очень тяжёл для процессора ПК. Поэтому автоматический подгон Коэффициента узнаваемости включать не рекомендуется. А если включен, то надо понимать, что время прогона в таком случае может увеличится от 2 до 10 раз.
2. Поисковик во время сверки паттернов смотрит на вертикальное распределение вершин и игнорирует горизонтальное расстояние между ними.
3. Во время прогона паттерна на истории используется динамическая генерация рыночных данных и происходит генерация ZigZag. Поэтому возможны вот такие штуки:
Т.е. не зная будущего, в момент формирования волны, алгоритм определил формацию (выделено красным) как искомый паттерн и снял по ней статистику.
Время начала анализа движения начинается на открытии третьей свечи от последней вершины:
Именно в момент открытия этой свечи заканчивает формирование последняя вершина. Напоминаю, для тех кто не юзал Candle Pattern Viewer, что конец сбора статистики регулируется во всплывающем меню «Выход через».
ZigZag
Для расчета ZigZag существует несколько способов, в зависимости от того, какой тип локальных вершин / минимумов использовать для его построения. Фракталы или другие, экстравагантные типы обозначения вершин / минимумов. В данном случае использован способ создания ZigZag на фракталах.
Для того чтобы регулировать минимальную длину волны ZigZag, надо записывать её в поле «длинна волны»:
Также, рядом регулируются количество вершин в паттерне.
Статистика выхода за формацию и пробоев собирается по последней волне в паттерне.
Планы:
1) Fractal Pattern Viewer and Fractal+Candle Pattern Viewer. В начале следующей недели.
2) Тесты со шлюзом пора заканчивать. В конце следующей недели коннект с Quik и динамически обновляемым файлом. Будет возможность подключиться к нескольким инструментам одновременно, и к каждому подвесить по нескольку поисковиков. Короче: БОМБА. Свой личный Гуру у каждого дома, с 10 летним опытом непрерывной торговли одновременно нескольких инструментов, таймфреймов и рыночных парадигм.
ВНИМАНИЕ! Перед употреблением необходимо убедится, что ваш ноутбук (ПК) продут, а на процессоре свежая термопаста!
Напоминаю, что делаю проект один. И кроме Вас больше некому посмотреть на программу со стороны. В проекте уже больше 100 классов и километры кода. Наверняка я где-то ошибся. Поэтому она может падать и глючить в каких-то местах. Если нашли баг, обязательно пишите. Исправлю.
Ну и где твоя совесть, А? Скачал => поставь плюс.
Ну че, завтра коррегция?
18:47
Juan Gores, да. в 1-11 меньше ликвидность. и если у 1-5 +3,3% к ставке БКД… то у 1-11 +2,7%
у 5 в 2026г пересмотр купона и он вырастет с 10% до 13-15% к номиналу (+30+50%)…
ставка в 2026г. пер...
Дмитрий, аптимисты)) Просто Карпов вышел из фондового рынка во вклады, вот Цб и просел
Свежие облигации Позитив 001Р-02 (флоатер). Так ли всё позитивно? Внезапно! Отлично нам всем известная группа «Позитив» завтра проведет сбор заявок на свой выпуск облигаций 001Р-02. Давайте качественн...
igorwolf, да она в посторонней помощи не нуждается Сама себя добьет
ИМ, разлом мировой экономики и так идёт, а с приходом дяжи трампа только ускорится. Сейчас не частая ситуация двоевластия в штатах, да и высказывания ВВП про то, что нужно было раньше начинать сво-...
🍏ФиксПрайс $FIXP Cигнал на разворот?Акции FixPrice вчера закрылись на уровне 160,3 руб., показав рост на 4,57%. На графике видны признаки возможного разворота, но подтверждения пока нет.Что видим на г...
Popuas, погуглите расчёт доходности облигаций. Есть разные методы расчёта купонная, бескупонная, к погашению, эффективная… Учтите, что формулы как правило не учитывает комиссии брокера и биржи, а т...
Metzger, я и не про ближний восток
Облажался Ну раз никто не хвастается антиуспехами…
весь месяц пугали жопой в экономике, резким повышением ставки и прочее. И банки пугали в прогнозах, и вклады более доходные давали, и брокеры-а...
?? Пиаришь клона TsLab.
Что в AdvancedGET есть блоки машинного обучения для динамического подключения к рынку?
Или быть может функционал по формализации и поиску прибыльных паттернов?
Или она бесплатна?
авторов ТсЛаб еще в проекте не было, когда появился АГет.
Ок. TsLab это клон AGet. Но несмотря на это, подобного функционала как в Pattern Viewer ни в одной, ни в другой программе нет.
… в любом случае успехов, надо же кому то изобретать велосипеды.
чем не устроили Amibroker, Metastock или wealth-LAB?
Там все это есть безо всяких мучений
Приветствую.
))
Там этого нет.
Вот по этому.
upd:
1) Никаких мучений. Всё в два клика. Пол часа и смотришь любые волновые формации. Со статистикой движения после волны и шансами на пробои и т.д.
2) Никаких внутренних языков.
3) Удобная навигация по найденным паттернам.
4) Бесплатно.
Да вы что? На самом деле? какие-то разные у нс амиброкеры…
Поиск паттернов в том виде, что у вас, реализуется там за полчаса.
Ну и чтобы просмотреть 500 паттернов, надо 500 раз код стратегии переписать. Но это же такая мелочь.
Ну и конечно же, в следующую субботу в Амиброкере появиться возможность динамически парсить текущие из терминала паттерны и выдавать по ним статистику в течении нескольких секунд после их появления в ядре биржи.
Вы меня раскусили с товарищем. Я делаю Баян.
Хм. А разве это невозможно прямо сейчас делать в амиброкере?
Не могу спорить. Все мои статьи вызывают срач страшнейший. Что делать не знаю…
Давай попробую объяснить как я это вижу.
На свечках.
Pattern Viewer: пришло 10 свечек из Quik, и программа берёт эти 10 свечек и проверяет на истории, смотрит как цена вела себя после такого паттерна, собирает статистику. И выдаёт трейдеру статистику движения после конкретных 10 свечек.
TsLab/AmiBroker и т.д.: пришло 10 свечек из Quik, смотрим шаблон (ы) в стратегии и выдаём результат: Наш шаблон / не наш шаблон.
Не так?
Способов сделать в амиброкере такую штуку я вижу несколько.
Если делать в режиме индикатора.
Приходит ТИК (!) — амиброкер смотрит историю на требуемую глубину, детектирует паттерны на всей этой истории, собирает статистику на требуемом таймфрейме (таймфреймах) и выдает ее. Приходит следующий тик — все по новой.
Производительности амиброкера и любого ноутбука 5-летней давности хватит на такую задачку с громадным запасом, даже на десятке бумаг.
— то кроме сбора статистики можно все эти паттерны на графиках раскрасить, усыпать цветами и запустить туда же танцующих девчонок.
Если график не нужен, то можно делать все в режиме автоанализатора. Анализ истории с периодичностью 1 секунда, никаких красот, на выходе табличный результат.
Если уж совсем охота поизвращаться — то оптимизатор амиброкера в помощь. В этом случае можно сделать хитро: задать паттерны не жестко, а с допустимыми отклонениями (оптимизируемыми параметрами в терминологии амиброкера). Запускаете оптимизатор по расписанию с какой-то периодичностью (например 1 час) — он вам соберет информацию по всем возможным модификациям паттернов в задаваемых вами пределах.
Хорошо. Это можно и в Excel сделать, без разницы. И в TSLab. Там есть для таких хитрозадых, вроде меня и Вас Api для этого дела. Есть? — да.
Только никто не сделал и не выложил в открытый доступ подобную программу кроме меня. Нет разве? Или есть где-то уже скрипт / плагин для какой-то платформы с таким функционалом? Ну нет же)) Это я гарантирую. В каждом посте мне пишут что я Баян делаю. И не один ещё ссылку не дал на подобную штуку. Посмотрите мои предыдущие посты на тему.
Кроме того для этого нужно выучить внутренний язык платформы (ну или Excel) и быть специалистом в ней. Займет это с нуля очень много времени. От нескольких месяцев до лет.
А тут готовое. Качай и через пять минут проверяй своих Гусевых, Вульфов, Эллиотов, Россов. Никаких языков, паролей, кряков/х… ов, без траты времени. + будут ещё много паттернов по такой схеме. Круто же))
Надеюсь к этому моменту все мы еще живы будем.
Заложил в основание свой привод. Вся инфраструктура готова. Реализовать это можно будет довольно быстро. С автостопами/тэйками/трейлингами. Дней за 5 может. Привод с ИИ советниками. Круто. Только время бы найти на всё. Очень много работы…
амиброкер вроде как платный, а тут халява)))
Тогда можно было бы построить эквити на истории, и на него было бы весьма интересно взглянуть.
Скажу пока вот что, но поверить придётся на слово: «Форвардные тесты подтверждают формацию 100% если найдено от 2000 паттернов»
Про 1000 стаков не совсем ясно мне. У меня 4ёх ядерный проц, хороший. Он и от двух на бок ложиться при таком подходе. Но идея хорошая.
Если вы про то, что надо было пилить привод по тихой, пока он не будет полностью готов и потом продать его 10000 раз за 10000. Ну может. А может и нет. Никакой предприниматель не выдержит конкуренции, когда у его соперника на рынке цена «БЕСПЛАТНО». Пусть делают и другие параллельно тоже, чё))
Признайтесь, вы то намайнили мешочек уже себе патернов прибыльных наверное? ;)
Да, был ТехАнализ 2.0. Но Крамин почему-то не стал воплощать эту идею. До сих пор удивляюсь.
При помощи ЭТИХ поисковиков не майнил. Это не мой таймфрейм. И не смотря на пафосные речи, которые я так люблю ставить в начале статьи, это на самом деле единственная причина, по которой всё это вообще раздаётся.
Нормальные программисты так и работают.
А вот зачем заказывать, если есть бесплатно и все умеет? Ну находить умеет, ордера ставить судя по всему будет уметь. Нафига заказывать то? А потом такое соображение, эта часть потенциально масштабируется, а клепание роботов нет каждый раз ручная (и трудоемкая) работа человека нужна. Вот Муханчиков нафигачил патернов продал за мильён (ну примерно) и доволен. А здесь сплошной коммунизм. А история про коммунизм все доказала ) Конечно если хочется быть Прометеем то ок, но тот тоже не очень закончил. ;)
«Форвардные тесты подтверждают формацию 100% если найдено от 2000 паттернов»?
DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL
Это в инструкции есть. В конце самом.
Не надо ничего преобразовывать. Лучше скачайте вот эту прогу:
www.cognitum-research.com/ru/finam-updater
Просто и быстро скачаете любые данные.
Еще круче предложение, реализовать в связке с ней и в онлайн режиме юзать.
Расширить функционал получается.
)) Только в релизе через неделю будет функционал для подключения к Quik. Потом планируется ещё пара поисковиков, потом смартКом. Честно скажу, что Нинзи в списке срочных дел вообще не было… Подумаю как быть.
Их экосистема ninjatraderecosystem.com/, имхо, сделать функционал к нинзя и подать им заявку на партнерство, после там вы будете в их списке, география расшириться, о вас узнает весь практически мир, есть русскоязычный форум ninjafutures.ru/index.php
На этом американском форуме полно об нинзя www.bigmiketrading.com/platforms-indicators/
Вы как понял из Новосибирска, так вам еще легче, обратиться к своей землячке, которая сейчас там работает брокером в нинзя, www.facebook.com/lana.orlovsky
ЯЕще бы понять, что там к чему… гы))
А так, спасибо Лехе за прогу…
это смело и правильно взять и сделать то, что вроде можно реализовать на куче существующих инструментов.
можно, но ЛУЧШЕ сделать можно только на своем собственном софте!!!
виртуально плюсую
Хорошие шашлыки за 200 рублей в Новосибирском зоопарке, вкуснятина.
Мат. ожидание можно посчитать десятком разных способов. В том числе и по «среднему арифметическому всех принимаемых значений».
Каким способом статистику не исчисляй для паттерна на первом рисунке, это всё равно останется скальперским ГРААЛЕМ.
Вообще, первое правило граалестроителя — при появлении неиллюзорной доходности на истории первым делом тщательно проверить, не подглядывает ли система в будущее, а то если бы можно было открываться на вершинках фракталов, то это уже само по себе тянуло на грааль, и паттерны искать не надо.
Извини если обидел.
Я просто написал как есть в «Теории вероятности». И я с этим согласен. Хочешь сратся — пожалуйста, пиши претензии в министерство образования, пусть учебники и теории переписывают. Зачем разводить антинаучную демагогию в посте человека с двумя высшими, одно из которых техническое, мне не совсем ясно.
Ответы на твои вопросы в посте. На рисунках.
Про Граали и ошибки — согласен. Надо проверять почему так вышло. Может и ошибка.
Я просто может быть не заметил чего-то необычного на скриншоте. Это какой-то особенно удачный паттерн?
Ну а если 100 — 300 совпадения, то да… В этом случае это просто цифры, не несущие в себе особой нагрузки. Вот в таком случае может и стоит рассчитывать М.О. как-то по хитрому и сгонять в null. Можно подумать над этим…
всего пробоев» и всё, что ниже? Не совсем понимаю, как в этом ориентироваться. Спасибо.
В ZigZag алгоритм смотрит на свечи сформировавшие последнюю волну и анализирует выход за их пределы. Если цена вышла за пределы, но закрылась опять в паттерне, то фиксируется ложный пробой. Если цена вышла и закрылась за пределами паттерна (в Wave Viewer за пределы последней волны), то считается что цена вышла.
Я понимаю что Вам весело, но я пишу код. Мне не когда упражняться в словоблудии. Вы же тоже программист вроде. Жизни меня учите. Спасибо за заботу кстати. Но вам и так всё понятно должно быть.