Как правильно считать доходность.

Предположим, человек торгует дневки и имеет 30%-40% годовых. Это считается нормально, т.е не очень хорошо, но и не очень плохо. А другой торгует часовики и дохдность в 100% годовых это уже круто. Но первый делает свою доходность на 250 барах, а второму нужно для этого уже 2250 (250 рабочих дней на 9 часов). И получается, чтобы было круто нужно не менее 270% годовых.
Все это, конечно, актуально для небольшого депозита, который не может повлиять на цену. Но при тестировании стратегий на малых таймфреймах, наверное, нужно вводить некий коэффициент, типа доходность/на бар. Нет смысла торговать 5-минутки, если они дают 100% годовых.
Или доходность и таймфрейм не связаны?

Доходность

Karim

Саратов

1 044

с 25 сентября 2014

15 Комментариев

RomanAndreev
01 октября 2014, 14:53
не связаны
+2
Fireblast
01 октября 2014, 14:53
Высокое кол-во операций — высокая комиссия. Система ведь учитывает комиссию. Если 100% годовых с учетом комиссии(против сорока процентов), то система дееспособна.
0
- Karim
  01 октября 2014, 14:56
  Yuriy Kostin, Комиссия ведь одна и та же. В абсолютном выражении да больше.
  0
anatolyutkin
01 октября 2014, 14:59
1) Деньги меряются в протраченных рублях за единицу времени. Вот так и надо считать, если уж вообще считать.

2) Зачем вообще считать доходность? Это технически непростая, и, имхо, не нужная на определенном этапе задача. Когда много счетов, постоянно идут траты, вводы/выводы--вся эта кухня с доходностью даже в рублях становится утомительной, не говоря уж про проценты, а тем более проценты на бар. Так, активы посчитал раз в месяц, сосчитал, сколько протратил--вот и вся доходность. Грубо говоря, если тратишь вдоволь, а капитал растет--доходность нормальная :)
0
- Karim
  01 октября 2014, 15:09
  anatolyutkin, Считать чтобы сравнивать стратегии.
  0
  - anatolyutkin
    01 октября 2014, 15:19
    Karim, Имхо, для оценки стратегий доходность вторична, а таймфрейм вообще не важен.
    
    Вот где это немного мной описано: kazai-trader.livejournal.com/174590.html?thread=855806#t855806
    0
    - Karim
      01 октября 2014, 15:41
      anatolyutkin, Спасибо за ссылку, все разумно и логично. Только больше 10 систем я бы не стал делать. Что касается «таймфрейм вообще не важен», здесь не соглашусь. Одно дело весь день в монитор пялиться, а другое — раз несколько подойти. И если доходность одинаковая то выбор очевиден.
      0
      - anatolyutkin
        01 октября 2014, 16:05
        Karim,
        1) Систем чем больше, тем лучше. Опыт показывает, что это единственный путь к нормальной доходности с малыми просадками, а значит--к стабильному заработку. Гораздо лучше тратить бабки когда хочешь, когда хочешь включать/выключать торговлю, нежели чем сжав боллзы в кулак торчать в дроудауне месяцами.
        
        Да и вообще, представьте, вы увидели на другой стороне экрана деньги. Что, вы их не возьмете из-за того, что 10 систем--это уже много?
        
        2) По поводу пялиться в экран. Имхо, это вообще не нужно. В 21 веке за вас все выполнят автоматы/полуавтоматы, причем независимо от таймфрейма.
        
        3) При большом числе систем важным становится время в рынке--чем оно меньше, тем лучше, поскольку капитал освобождается для использования в других системах. Вот где это описано: anatoly-utkin.livejournal.com/13286.html
        0
        Karim
        01 октября 2014, 16:21
        anatolyutkin, Насчет п.1 не знаю, не проверял.Но слышал, что диверсификация по системам более 7 не приводит к значительному росту доходности. У меня сейчас всего 4, так что для меня пока не актуально. Доведу до 10, там и посмотрю.
        По 2п. скажу, что пробовал заменить алгоритм на 5-минутках на робота, но увы в наш 21век то свет отключат, то интернет. И это все нужно прописывать в алгоритм. Голову сломаешь. Ставить на удаленный сервер — не те деньги на депо у меня. Будет большой депо, тогда может и задумаюсь. А с другой стороны зачем тогда 5-минутки?
        Ток что сейчас всего 4 системы и все ручками. )))
        0
        anatolyutkin
        01 октября 2014, 21:38
        Karim, Удаленный сервер стоит 11к в год.
        0
dmbes
01 октября 2014, 15:02
ха, доходность они думают как считать:) Исходя из статистики успешности трейдеров, намного полезнее уметь считать убытки
0
- Karim
  01 октября 2014, 15:09
  dmbes, Это не наш путь.))
  0
siva
01 октября 2014, 15:08
time-weighted считай и всё.
-1