Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
28 сентября 2014, 14:59

Ликвидные акции США для интрадея

Возьмем самые ликвидные акции по итогам торгов в пятницу, входящие в S&P500:
Ликвидные акции США для интрадея  

При условии того, что суммарный комисс составляет $1,5/100 на круг, большая часть этих акций непригодна для интрадея, потому что средний дневной размах недостаточно большой относительно издержек на одну сделку. То есть чтобы успешно торговать эти акции, необходимо невероятно большое стат.преимущество внутри дня (если оно есть, то можно торговать и с большой комиссией). Если комисс спустить где-то на уровень $0,50/100/круг, то тогда это выглядит куда более реальным.

Чтобы сократить отриц. матожидание издержек, можно брать более дорогие акции, чтобы уменьшить соотношение чистоематожидание/издержки.
Естественно, чем дороже акция, тем сильнее она ходил в центах, тем меньше удельные издержки на трейд. Кто в пятницу из S&P500 прошел максимально:

Ликвидные акции США для интрадея 

Но проблема тут в том, что чем дороже акция, тем меньше она ликвидна. И если ты платил например 1,5 цента комисса в ликвидном дешмане за 20 баксов, то тут в % комисс будет небольшим, но спред будет колбасить по 50 центов местами:))

Идеальный выход с точки зрения издержек искать акции, которые в моменте достаточно ликвидны и совершают большое движение. Например, LLL в пятницу:
Ликвидные акции США для интрадея 

19 Комментариев
  • Kir
    28 сентября 2014, 15:10
    планируется 2ой заход на амер рынок?
      • Kir
        28 сентября 2014, 17:02
        Тимофей Мартынов, успеха!
      • Ladimir Semenov
        29 сентября 2014, 12:31
        Тимофей Мартынов, Еще есть вариант работы лимитками и ожиданий что ынок придет к тебе. Еще помогает подготовка перед открытием и попытка взять позицию ORTH.

        Кстати я не вжиу никаких причин ограничиваться списком S&P500.
  • Вишневский Роман
    28 сентября 2014, 15:18
    Aapl и ликвиден и волатилен. Baba, TWTR, FB, GS. Да таких бумаг полно на NYSE и NASDAQ.
      • Вишневский Роман
        28 сентября 2014, 17:41
        Тимофей Мартынов, перманентно нет. Но акций, которые волатильны и ликвидны в моменте — достаточно, почти каждый день. Для этого и делается рисерч.
  • optiontraders
    28 сентября 2014, 15:46
    Присмотрись к etf
      • Ladimir Semenov
        29 сентября 2014, 12:32
        Тимофей Мартынов, Производные викса :D
    • Growex
      29 сентября 2014, 01:05
      optiontraders, присоединяюсь. Только не внутри дня конечно…
  • day0markets.ru
    28 сентября 2014, 17:41
    на дорогих бумагах комиссия будет не пропорционально ниже. Чем дороже бумага, тем выше комиссия SEC (берется в % от стоимости проданных акций). Плюс опять же спред чаще всего выше.
    Как правило, любая волатильная бумага, даже с хорошим средним оборотом будет достаточно спредистой. Особенно, на NSDQ. Как вариант, брать акции InPlay, где волатильность и ликвидность в моменте увеличиваются
    Плюс есть бумаги с высокой скрытой ликвидностью. Например, ADR. В UN можно зайти 2-3К шерс без проскальзываний, хотя средний объем там и небольшой, но в стакане полно арбитражных заявок. Цена часто двигается без сделок.
    В целом сейчас куда проще делать деньги в неликвиде, там больше неэффективностей, но, конечно, это нужно делать алгоритмами, собирая портфели из 50-70 бумаг ежедневно.
  • waldhaber
    28 сентября 2014, 19:28
    Тимофей Мартынов, ты только пиши что-да-как, Тимофей. Очень интересна тема Америки, особенно как сейчас лучше на неё выходить… какие терминалы, сколько денег!? Какие тикеры и как отбирать тоже интересно!!!
  • ves2010
    28 сентября 2014, 20:40
    тима, счас халява во фьючах сме на валютные пары… все долларывые пары контртрендовые года 4ре как похлеще нашего лука… выхлоп примерно 25% годовых на любой паре
  • Eugene
    28 сентября 2014, 22:54
    Вот посмотрите: ATR(3) > $1: EWZ,XIV,XLE,TNA,GDXJ,ADBE,SPY,IWM,YHOO.
    ATR(3) > $0.5: GDX,PBR
    У большинства из них перманентный спред 1цент, максимум 2

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн