Вопрос о размере проскальзывания стопа.

Хотелось бы узнать мнение участников ресурса по поводу размера проскальзвания стопа. Кто какой его размер и/или тип использует, на каком инструменте? Например, я использую примерно 0.05% от цены во фьючерсе на сбер, а если более точно — фиксированные 5 пунктов. Так вот иногда, при резких движениях происходит проскальзывание за стоп и приходится закрываться вручную с большим лосем, а потом бывает вообще обидно, когда цена возвращается к твоему первоначальному стопу, а то и вовсе идет в плюс. Так вот и интересует, кто какую практику использует — может по рынку (но тут придется обратиться к брокеру, т.к. по умолчанию стоп-заявки, по крайней мере у моего брокера, запрещено использовать по рыночной цене), можно установить заведомо большое проскальзывание (например 500 для фьюча сб, примерно 0.5%) или как некоторые делают на нижнюю/верхнюю планку — для закрытия «как бы по рыночной цене»,  т.к. закроют по лучшему спросу/предложению. Или может еще что-то? (шутуша без стопов — это я уже понял :), но это еще опасней, если только плечи не использовать вовсе и то опасно). Так то вроде для наибольшей вероятности срабатывания лучше поставить заведеомо много, только меня мучает вопрос, а не будут ли эти стопы на больших движениях закрываться по цене этого «заведомо много», что приведет к быстрому сливу депозита? Я думаю, что узнать это можно лишь на основе богатого опыта трейдинга, которым я считаю и обладают уважаемые посетители ресурса. Заранее спасибо за Ваше мнение!