Итоги роботорговли за 1.5 года на ФОРТС

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  
• 
  запуск робота — июнь 2013
  
• начальная сумма — 900 000
  
• текущая сумма — 5 500 000
  

Первый релиз робота разрабатывался примерно 3-4 месяца, и первый раз был запущен где-то в апреле 2013. Через пару недель я его отключил, нашлись серъезные ошибки, и вновь включил уже более-менее окончательный вариант в июне 2013. Код робота постоянно продолжает дорабатываться.

Самая большая психологическая проблема с использованием робота заключалась в неуемном желании  поторговать ручками. Последний раз это делал в июне-июле — шортил нефть — открыл позицию примерно по 114, потом прочитал очередного “гуру-аналитика” о том, что к осени нефть будет по 130, и под впечатлением закрыл позицию по 113.5. После этого смог полностью прекратить ручную торговлю.

Были две большие просадки — декабрь 2013 и март 2014.

Просадка декабря 2013 вызвана фьючерсом AUDUSD. Примерно в середине декабря я отключил робота и решил что ручками смогу все лучше сделать.  В итоге только усугубил ситуацию и вручную примерно в конце декабря закрыл убытки по AUDUSD, а начиная с января снова включил робота. Кстати, чуть позже прогнал робота на паре за AUDUSD за убыточный период — робот показал просадку примерно в 2 раза меньше. Но после этого я убрал все валюты из торгуемых инструментов. Примерно месяц назад еще раз протестировал около десятка валютных пар уже на IB — результаты также не впечатлили. Теперь окончательно решил, что валюты по этой стратегии я не торгую.

Просадка март 2014. Поскольку решение о вводе войск в Крым было известно еще в выходные, то в в понедельник, 3 марта, остался дома,  отключил робота и в очередной раз решил что ручками я сделаю все лучше. В результате, сквозь кровь и слезы с трудом вручную к 1 апреля вывел счет в плюс. После этого снова включил робота. И снова прогнал робота за март — робот так же показал просадку примерно в 2 раза меньше.



Для уменьшения просадок я неоднократно пытался алгоритмизировать трендовые стратегии. Перепробовал достаточно всего много — устраивающих меня результатов так и не добился. Планирую протестировать стратегии с опционами, но к сожалению Amibroker не позволяет тестировать опционы, поэтому попробую начать с Excel.

Сейчас вывел 4 000 000, брокер удержал НДФЛ 500 000, и 1 000 000 оставил для продолжения торговли.

Выведенную сумму буду переводить в IB. В IB отобраны примерно по 10-30 инструментов на американских, лондонской и токийской биржах. Тестирование на истории показало что доходность получается ниже чем ФОРТС, но и просадки существенно ниже. Планировал торговать CFD (в силу более низких маржинальных требований чем у акций), но обнаружил багу в связке Amibroker+TWS. Написал на техподдержку Amibroker, ребята вначале активно отвечали, запрашивали скриншоты, но вот уже более месяца на письма не отвечают. Немного странно, всегда с уважением относился к этой платформе, очень удобно использовать Amibroker и для разработки-тестирования стратегий и для роботов. Попробую написать на их форум на Yahoo, может это взбодрит разработчиков. Пока через IB буду торговать акции.