17 сентября 2014, 14:16

Кому не лень сделайте бэктест

Короче суть. если на минутке 3 свечи вверх открываем позу по рынку с тейком на размер предыдущей свечи( тело), стоп-лоу предыдущей свечи(хвост), тоже самое если Свечи вниз. Ждем опять 3 свечи и повторяем операцию Если она подходит под условие. инструмент фьюч на сбербанк. сделал бы сам но нет знаний и времени, пытался сделать в тс лаб но временя не дает все реализовать

Сбербанк фьюч робот

Бычек Антон

Москва

1 084

с 17 февраля 2014

15 Комментариев

siva
17 сентября 2014, 14:28
Сливать будет данная система, чувак. Можно не бектестить.
+1
- Студент
  17 сентября 2014, 14:30
  siva, 100%, родить с этим условием систему можно… но боюсь убогость получится…
  +2
Студент
17 сентября 2014, 14:29
если бы все так просто было… По свечам определять «тренд» убогость если честно и ни к чему хорошему не приведет…
+1
- Дар Ветер
  17 сентября 2014, 14:47
  Студент, это не тренд, чел в момент запрыгнуть хочет. система реальная, но нужны фильтры и по объему и по месту на графике где это происходит.
  +1
  - Студент
    17 сентября 2014, 15:05
    -++= daxter =++-, так без фильтров любая система на рынке — крах
    +1
  - Студент
    17 сентября 2014, 15:05
    -++= daxter =++-, то что краткосрочка — это понятно, были у меня деятели скрестили эту «систему» с тиками — итог плачевный
    +1
    - Дар Ветер
      17 сентября 2014, 15:46
      Студент, ну да. И на минутке проскальзывания и коммиссии будут жрать существенно. Лучше ограничиваться ну уж очень подрывными ситуациями и брать только большие бары. Стоп на сильном моменте можно даже и по-агрессивнее ставить.
      +1
      - Кот Матроскин
        17 сентября 2014, 18:13
        -++= daxter =++-,
        100 контрактов фСбера по рынку и в 70-80% случаев проскальзывания не будет вообще
        Комиссия при скальперской сделке (брокер + биржа), туда+сюда будет рубль.
        +1
      - Бычек Антон
        17 сентября 2014, 19:08
        -++= daxter =++-, на счет сильных баров есть идея по стратеги в стакане, но там надо будет прилично усилий приложить
        +1
      - Бычек Антон
        17 сентября 2014, 19:10
        -++= daxter =++-, если будет работать, то с комисом можно решить фопрос
        +1
  - ◬Cashwill Forts&Stock™
    17 сентября 2014, 16:09
    -++= daxter =++-, фильтры таймфрейма на свечах играют немаловажную роль. Где-то от пятнадцати-получаса может что-то проглядываться, меньше — шума много будет… имхо
    0
FZF
17 сентября 2014, 19:27
Спокойно, не торопясь, за пару выходных дней прогони вручную.
хлопотно, но зато приобретешь опыт и понимание своей системы.
Будешь знать, когда она работает, а когда нет. Это гораздо важнее чем цифра в конце теста. Заодно и поймешь как можно улучшить, если надо.
+1
Vl
17 сентября 2014, 21:30
Работает без стопа и на часе. Давняя тема, называется торговать по трем воронам и трем солдатам. Но если попадете на 3 марта или Грефа на допрос вызовут, то можно будет посмотреть на жизнь совсем другими глазами, по философски, а с трейдингом скорее всего завязать)
+1
- Бычек Антон
  17 сентября 2014, 21:54
  тут типо временное ограничение забыл добавить, торговать с 11 до 11
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...

Mozgovik

28.02.2026

Модуль обновления OsEngine: как обновить терминал в автоматическом режиме

Функция автоматического обновления программы OsEngine предназначена в первую очередь для пользователей, которые хранят своих роботов в папке Custom или пользуются только встроенными роботами....

OsEngine

28.02.2026

МГКЛ на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0 📍

Мы уже работаем на площадке и ждём вас на стенде МГКЛ — будем рады встрече и вопросам. 🕑 В 14:30 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин выступит в зале «Писательский» на сессии...