В последнее время появился ряд статей о пользе использования опционов в торговле трейдеров!
Раз уж хотите попробовать поиграть в опционы- предлагаю следующее. Просто на споте или срочке ставите один -два контрактика
и тут же ставите связную заявку! Получается отличный опцион с длительность от одного дня до бесконечности ( по теории)
Усли вы угадали тренд- то вы спокойно подтягиваете (в зависимости от тренда ) либо нижнюю, тли верхнюю планку. Это то же самое, что управлять теттой или другими параметрами опциона. Наигравших вдоволь- снова торгуйте обычкой или срочкой. Нет ничего в опционах хитрого и на данном рынке — и полезного для кармана!
Вот такое мое маленькое замечание!
Ваш S.Hamster
Макеев Евгений, я же сказал- это лишь приближенный эксперимент… волатильность можешь увеличить- введением еще контрактиков..., но тогда нужно еще ставить связную заявку и так далее)
В опционах нет ничего необычного, кроме того что он растёт нелинейно гиперболически, если угадать направление.
Иными словами купленный около БА опцион растёт быстрее чем падает. При времени удержания dt->0 получаем математическое ожидание не 0 как на фуче, а +eпсилон.
А так то ничо хитрого конешно.
Сиртаки можно танцевать и без этого знания. Главное как руки заточены.
Ну шо, пановэ, скинул сегодня баксы по 107 руб.
Еле продал, реально — ажиотажа нет Вообще, спроса тоже особого нет.
Обменники у нас баксы максимум по 106 принимают, по 109 продают.
как-то та...
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, п.п. №2:
Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года, в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда ...
Нехватка самолётов в России сдерживает развитие авиаперевозок — Reuters
По мере того, как военные действия России стимулируют экономический рост и повышают зарплаты, растёт и количество авиап...
Российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран, а на валютном рынке, по его словам, «присутствует избыточная эмоциональная составляющая». «Опыт пока...
Иными словами купленный около БА опцион растёт быстрее чем падает. При времени удержания dt->0 получаем математическое ожидание не 0 как на фуче, а +eпсилон.
А так то ничо хитрого конешно.
Сиртаки можно танцевать и без этого знания. Главное как руки заточены.
(использовал связные заявки)
обясните плиз своими словами и заодно где там тэта у вас получается?