Вопрос к опционщикам

Я не торгую опционами и не углублялся в эту тему, но судя по движению индекса волатильности, в период с 08 сентября 2014 на покупку опционов колл прошло примерно в три раза меньше денег, чем на опционы пут. Это говорит о погружении рынка в бездну?

Вот данные по опционам колл

вот по опционам пут

Отношение колл к пут 1 к 3 соответственно. О чем это говорит?

опционы рынок

CosworthRS

Москва

7 208

с 8 мая 2011

6 Комментариев

acme
12 сентября 2014, 00:24
не обязательно, могут просто хеджировать базовый актив… хотя прыжок в бездну неминуем.
+2
Orbus
12 сентября 2014, 00:26
это из-за того что какой-то дядя в конце июня купил почти 600000 путов 125 страйка. а колы наверно забыл купить ))). а потом по вашим картинкам на OI в колах +2.6 мил, а в путах +1.1мил
0
Scorpi_999
12 сентября 2014, 01:56
Если бы, все было так просто и очевидно, типо где объем больше туда и идем, все бы выигрывали, но это не так ) Что там делают, зашли, вышли, сбили стопы, хеджируют или роботу крышу снесло, никто не знает )))
+1
HugoRu
12 сентября 2014, 03:03
Пут=колл-фьюч, и наоборот, колл=пут+фьюч, те для спикуля особой разницы нет (разница, конечно, есть, но небольшая), а вот для хеджера (инвестора) — оно конечно. Кто-то хеджанул на лето портфель и сыграл в нарезку дельты — отсюда и резкие нежданные движения и муторные стояния
0
- CosworthRS
  12 сентября 2014, 03:22
  HugoRu, то есть по принципу: Коммунизм = Советская Власть + электрофикация всей страны, а Советская власть — Коммунизм — электрофикация всей страны )
  0