ОПЦИОНЩИКИ подскажите!

Добрый день!

В недавнем прошлом я совершил 6 операций с RIU4:

1.
Book: -100 RIU4
Price: 126060
Date: 19:23:58 27.08.14

2.
Book: +100 RIU4
Price: 121650
Date: 10:00:31 29.08.14

3.
Book: -100 RIU4
Price: 119200
Date: 10:00:22 01.09.14

4.
Book: +100 RIU4
Price: 117150
Date: 10:00:05 02.09.14

5.
Book: -100 RIU4
Price: 124500
Date: 10:00:33 04.09.14

6.
Book: +100 RIU4
Price: 124580
Date: 16:43:19 04.09.14

ВОПРОС:

Какую опционную конструкцию (размер, операция, тип опциона) должен был я сделать к каждой операции, чтобы при движении цены против базового актива, я имел минимальный убыток в деньгах.
И наоборот если цена идет в сторону позиции открытой в базовом активе, опционная конструкция не уменьшала прибыль в деньгах от фьючерса как минимум, а по возможности увеличивала.

Опционную конструкцию я должен открыть в тоже время, что и оперрацию по фьючерсу.

Пожалуйста если можно так же по пунктам. Пример:

1.
Put115000 20
Put120000 -50
Call125000 60

С уважением.

опцион фьючерс RIU4

Makler

Москва

422

с 1 февраля 2013

14 Комментариев

Simix
11 сентября 2014, 10:32
Молодёжь нынче пошла напористая ))
«Чё мне надо делать на рынке чтобы была прибыль или хотя бы ноль.»
Думаю опционщики вам не помогут. опционщики не хеджируют фуч опционами, а наоборот — опционы хеджируют фучом.
0
Twilight_reg73
11 сентября 2014, 10:57
Вы будите терять на Тетте- на распаде опциона
0
Евгений Макеев
11 сентября 2014, 11:03
Дело в том, что волатильность текущую еще нужно учитывать. А так же скорость движения базового актива. Опционы могут расти(падать) не только вверх- вниз, но и так сказать в ширь. Необходимо так же учитывать глубину и скорость ожидаемого движения а так же время до экспирации.
Например для первого варианта:
Book: -100 RIU4
Price: 126060
Date: 19:23:58 27.08.14
конструкция +100 Сall 125 / -100 RIU
полностью застрахует ваш риск сверху (в случае роста) однако, для получения дохода вам будет необходимо или движение около 4000 до экспирации или достаточно резкое движение сразу после открытия (закрыть позу до экспирации).

конструкция -100PUT 125 / -100 RIU
дает Вам возможность длительное время спокойно посидеть в боковике, и выдержать движение около 3000-5000 против вас. Однако полностью ограничит ваш доход в случае движения вниз.

Конкретные цифры по обеим конструкциям пять-таки будут зависеть от текущей и реализованной волатильности. (какую премию заплатите в первом случае и получите во втором)
-1
Евгений Макеев
11 сентября 2014, 11:19
И еще, в данном случае, опасайтесь построения всяких бабочек, кондоров и прочей фауны — погорите 100%, используйте только простые конструкции
-2

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

16:50

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 2 до 3 лет?

Mozgovik

12:18

NZD/USD: «Киви» летит вверх, наращивая импульс?

Новозеландская валюта совершила активный прорыв линии нисходящего тренда и уверенно закрепилась на свежих максимумах 2026 года. Покупатели продолжают реализацию «северного» сценария, где ключевой...

Tickmill

08:29

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch