Диверсификация - есть ли преимущетво

доходность не меняется, уменьшается стандартное отклонение портфтеля = риск. Соотношение доходность/риск увеличивается.
Если коротко — сумма рисков отдельных эмитентов в портфеле не равна общему риску портфеля, она всегда больше.

Диверсифицирую методом корреляции Спирмена…
— доходность падает примерно в два раза
— равномерность дохода повышается в разы
— риск падает в разы и загрузку депо можно повысить в разы

Из последнего следует, что доходность выше))))
пусть Д — доходность обычная, Дд — доходность диверсифицированная, н — те самые разы и они не менее 3, то есть больше 2.
Тогда Дд=Д/2*(3 и более), Дд > Д

1 я исследовал… можно ожидать падение дродауна в корень квадратный из количества бумаг раз… + еще мног разных плюшек — типа торговли большим объемом…

Диверсификация применяется не для увеличения доходности, а для уменьшения риска.