Недавно делал исследования связанное с преимущество от деверсификации. Пришел к выводу что можно математически доказать то что при увеличении степени дивесификации можно повысить доходность. Кто-нибудь исследовал данный вопрос?
доходность не меняется, уменьшается стандартное отклонение портфтеля = риск. Соотношение доходность/риск увеличивается.
Если коротко — сумма рисков отдельных эмитентов в портфеле не равна общему риску портфеля, она всегда больше.
Теоретически вола портфеля меньше чем вола компонентов. Практически при черном лебеде имеем все компоненты в одну сторону и изменение портфеля почти равно среднему изменению компонентов.
Как говорят критики что толку от яиц в разных корзинаж если из несет один человек.
Так что польза то есть, но переоценивать тоже не надо.
Диверсифицирую методом корреляции Спирмена…
— доходность падает примерно в два раза
— равномерность дохода повышается в разы
— риск падает в разы и загрузку депо можно повысить в разы
Из последнего следует, что доходность выше))))
пусть Д — доходность обычная, Дд — доходность диверсифицированная, н — те самые разы и они не менее 3, то есть больше 2.
Тогда Дд=Д/2*(3 и более), Дд > Д
Moses007,
Бренд — конечно может быть активом и стоить денег.
Но у Т-банка с этим проблемы!
1. Скандал с иноагентом — основателем, чья фамилия заложена в бренд.
2. Ребрендинг
3. ...
вот так и сливаются по 10 раз на дню горящие по 24/7 в комментах пердаки украинских ципсотарасиков от бессилия. Назвал его ципсошником, а выхлопные газы на 7 часов с 19 по 02:40, как и обещал, зафикси...
Инвестиционно-спекулятивный портфель, 30.06.2024. Изменения месяц спустя 📈 Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель. Напоминаю, что цель последних нескольких лет — это обгонять ...
Инвестиционно-спекулятивный портфель, 30.06.2024. Изменения месяц спустя 📈 Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель. Напоминаю, что цель последних нескольких лет — это обгонять ...
Тимофей, 2 вопроса у меня к тебе, 1. Написал недавно пост «Продукт дешевеет» про то, что водка стала в России дешевле, чем была 5-10 лет назад. Мне написал модератор, что это флуд, снесли в оффтоп, и ...
Если коротко — сумма рисков отдельных эмитентов в портфеле не равна общему риску портфеля, она всегда больше.
Теоретически вола портфеля меньше чем вола компонентов. Практически при черном лебеде имеем все компоненты в одну сторону и изменение портфеля почти равно среднему изменению компонентов.
Как говорят критики что толку от яиц в разных корзинаж если из несет один человек.
Так что польза то есть, но переоценивать тоже не надо.
— доходность падает примерно в два раза
— равномерность дохода повышается в разы
— риск падает в разы и загрузку депо можно повысить в разы
Из последнего следует, что доходность выше))))
пусть Д — доходность обычная, Дд — доходность диверсифицированная, н — те самые разы и они не менее 3, то есть больше 2.
Тогда Дд=Д/2*(3 и более), Дд > Д