Диверсификация - есть ли преимущетво

Недавно делал исследования связанное с преимущество от деверсификации. Пришел к выводу что можно математически доказать то что при увеличении степени дивесификации можно повысить доходность. Кто-нибудь исследовал данный вопрос?

Диверсификация

autotradering

autotrade

Москва

572

54 869

с 9 марта 2012

11 Комментариев

Сергей Ш.
10 сентября 2014, 00:11
доходность не меняется, уменьшается стандартное отклонение портфтеля = риск. Соотношение доходность/риск увеличивается.
Если коротко — сумма рисков отдельных эмитентов в портфеле не равна общему риску портфеля, она всегда больше.
0
Йоганн
10 сентября 2014, 00:38
Диверсифицирую методом корреляции Спирмена…
— доходность падает примерно в два раза
— равномерность дохода повышается в разы
— риск падает в разы и загрузку депо можно повысить в разы

Из последнего следует, что доходность выше))))
пусть Д — доходность обычная, Дд — доходность диверсифицированная, н — те самые разы и они не менее 3, то есть больше 2.
Тогда Дд=Д/2*(3 и более), Дд > Д
0
ves2010
10 сентября 2014, 10:01
1 я исследовал… можно ожидать падение дродауна в корень квадратный из количества бумаг раз… + еще мног разных плюшек — типа торговли большим объемом…
0
tradeformation
10 сентября 2014, 13:45
Диверсификация применяется не для увеличения доходности, а для уменьшения риска.
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

📌 Материалы с вебинара Займера по результатам 2025 года

Делимся записью сегодняшней встречи — она уже доступна на всех площадках Займера: 🔗 YouTube 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, с презентацией с вебинара можно ознакомиться на нашем сайте...

МКК "Займер"

19:30

AA-(RU) — АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг Positive Technologies и повысило прогноз до «позитивного

Получение такой оценки от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подтверждает высокий уровень кредитоспособности нашей компании, а изменение прогноза увеличивает вероятность...

Positive Technologies

12:42

Россети Северо-Запад. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу. БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ ВСЕХ МРСК!!!!

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Как же отработали в 4 квартале и в 25г. в целом и в этом посте я буду сравнивать СЗ с другими...