Арбитраж на фьючерсах. Вопросик.

график странноват. возьмите одинаковый таймфрейм и там уже намного уже спред.

За бесплатный сыр нужно платить. В данном случае прибыльность стратегии будет зависеть от размера комиссионных и качества исполнения заявок. Качество исполнения в свою очередь зависит от того, где стоит Ваш сервер, через какой шлюз работает и т.п., т.е. Вы должны иметь доступ к инфраструктуре, которая стоит немалых денег… А если это Форекс, то я вообще не знаю от чего там все зависит…

Ну теоритически это так. Прыгнула цена фьюча от спота, значит на верху продать а ниже купить ) Но ипа, как это поймать? ) Это нужен прямой доступ и суперскорость ) Для трейдера не вариант у него нет таких возможностей ) Для крупных рыб, маркетмейров да, у них все бесплатно, ни комиссий ниуя, плюс им еще биржа сама доплачивает за создание ликвидности ) Они совсем в других условиях, тягаться с ними нет возможности ) К тому же вам дают спрэд а внутрь него лесть запрещено ) Короче деятельность брокеров, маркетов и трейдера, это разные вещи ) Пустая затея ) А на более дальней дистанции, типо отклонилась цена от спота, войти, а что дальше? Там и спот изменится ) Это уже надо прогнозировать спот где будит ) Короче забей, не вариант )

на короткой дистанции-крохи, гемор. чтоб что-то отжать существенное нужно много денег
на длинной дистанции — с малыми суммами выхлоп тоже малый + временной риск, с большими деньгами и риск возрастает и конструкция усложняется.
Одним словом -арбитраж, отдельное направление трейдинга, требующее не меньших усилий, опыта и знаний

Мне кажется, нечего особо ловить. Просто-напросто доходность от подобного арбитража (2-3% в квартал) как раз сравнима с доходностью по депозиту, только геморра намного больше.

можно арбитражить
1 объемы невелики
2 надо иметь безлимитку по споту
3 сложность технической реализации
4 низкая доходность примерно 2 ставки цбрф
5 тема очевидна и окучена

в моменты смены фьючерсов (экспирации) — у арбитража самый классный доход, имхо.
остальное время можно не соваться.