Россия: Индекс разворота

На выходных немного поработал над рынком, впрочем, как всегда.
Разработал еще один тестовый торговый индекс: индекс разворота (далее будет рассмотрен на примере России)
Находится пока еще в сыром виде (график строит Эксель), в ближайшее время будет внедрен в виде индикаторного инструмента (либо в терминал, либо в вэб-инструмент, либо обоюдно)

Суть проста: когда индекс растет и более 85% — в течении 1-3 дней произойдет разворот рынка… если индекс падает — тренд продолжается. Когда индекс = 0, то тренд, обычно, ускоряется.

Расчеты ведутся исключительно на обработке рыночных позиций и, по-сути, являются оригинальным отражением динамики поведения дилеров и их настроений. За счет того, что Маркет-Мейкеру для формирования позиции требуется 2-3 дня, индекс показывает весьма точные входы, однако требует дополнительного тестирования.

Примеры значений индекса по датам:

Значения индекса более 90%:
27.08.2014
26.08.2014
07.08.2014
06.08.2014
11.07.2014
10.07.2014
04.07.2014
03.07.2014
16.06.2014
13.06.2014
11.06.2014
16.05.2014

Значения индекса = 0%:
20.08.2014
19.08.2014
18.08.2014
14.08.2014
13.08.2014
21.07.2014
17.07.2014
26.05.2014
23.05.2014
22.05.2014

Max Xaser

Бескорыстно люблю деньги

231

8 269

с 13 декабря 2013

9 Комментариев

gq55
01 сентября 2014, 14:49
а СЕЙЧАС ЧТО?
0
- Max Xaser
  01 сентября 2014, 14:53
  gq55, я не понял вопроса. Если Вы о текущей ситуации — то представленный график актуален.
  0
  - gq55
    01 сентября 2014, 14:56
    Max Xaser, т.е. мы только развернулись вниз?
    +1
    - Max Xaser
      01 сентября 2014, 19:41
      gq55, Извиняюсь, что не отвечал (только заметил). Судя по данным — да… Но индекс нужно отслеживать ежедневно! Может такое быть, что за несколько дней он спустится до 70%, а потом снова вверх — к развороту. Еще раз напомню, что он отображает работу поставщиков ликвидности, а они, конечно, обладая скрытой информацией, могут войти в накопление буквально в считанные дни. Закономерен разворот рынка только когда индекс растет, пробивает отметку 90% и разворачивает рынок при 100%.
      +2
Engi
02 сентября 2014, 00:31
возможно ли такое, что индекс сначала покажет один разворот и не снижаясь, спустя несколько дней уже другой?
0
- Max Xaser
  02 сентября 2014, 02:51
  Engi, нет, без снижения это невозможно… Разве если произойдет нечто экстраординарное: типа цунами в Москве…
  Другими словами индекс должен и будет снижаться (вплоть до нуля) на трендовом движении и быть максимальным (90-100%) на рыночных разворотах.
  0
  - Engi
    02 сентября 2014, 11:04
    Max Xaser, тогда в размашистой пиле это не будет работать, мы сейчас в развороте втором, индикатор получается только для трендового рынка
    0
    - Max Xaser
      02 сентября 2014, 13:14
      Engi, ну если бы он был неизмененным, имея значение 100% при изменении рынка, вот тогда было бы странно… а так, он довольно не плохо показал развороты, основываясь на активности Маркет-Мейкеров.
      0