27 августа 2014, 17:30

Арбитраж на ФОРТС: спред на индексных фьючах

Всем привет!
Расширился спред между фьючерсами на РТС и ММВБ.
Есть идея арбитража с минимальным риском и приличной доходностью!
Шорт RiU4 126 900 в размере 42 контракта
Лонг MXU4 145 750 в размере 32 контракта
Размер входа может быть в соотношении 42/32
ГО в размере 1 000 000 руб.
Выход по сигналу индикатора на сужение спреда (отпишусь тут в коментах, когда наступит момент закрытия позиции).
Ожидаю закрытие позиции на вечерке.
Предполагаемая доходность около 1,7% — 2,0% на размер ГО, риски в пределах 0,2% регулируются временным интервалом.
Всем удачных торгов!

арбитраж торговые сигналы

Vladimir_L

Санкт-Петербург

1 771

с 26 июня 2014

3 Комментария

Vladimir_L
27 августа 2014, 20:43
Ликвидация позиции:
Шорт RiU4 126 900 в размере 42 контракта по цене 125 950
Лонг MXU4 145 750 в размере 32 контракта по цене 145 225
Прибыль по RIU4 составила 950 пунктов или 28 632 руб.
Убыток по MXU4 составил -525 пунктов или -17 045 руб.
Результат 11 586 руб. или 1,16% %.
можно еще подержать, чтоб увеличть доходность)
я пас, нужен кэш для новой сделки)
0
Вальдемар
27 августа 2014, 21:04
вы без лонга Si обошлись в конструкции… я бы исключал валютную составляющую
0

Читайте на SMART-LAB:

Alexeevlive: зарабатываем в прямом эфире

Авторский стрим Сергея Алексеева – трейдера, который 14 лет живёт рынком. Он не рассказывает теорию. Он не рисует сделки на истории. Он торгует вживую, показывает свои реальные входы,...

LiveInvestingGroup

10:03

🎄 Ресейл — символ разумного потребления в новом году

🎁 В конце года многие подводят итоги и пересматривают отношение к деньгам, вещам и собственным решениям. И всё чаще возникает вопрос не только о том, как тратить, но и как выбирать —...

МГКЛ

10:08

💼 Снова в школу: сектор «Девелопмент»

Сегодня в 10:00 МСК Академия для эмитентов Московской биржи приглашает на вебинар «Как читать нефинансовую отчетность: сектор „Девелопмент“». Вы узнаете: 📍 О ключевых особенностях отрасли...