27 августа 2014, 14:56
Помогите советом по графику доходности
Всем привет! Хотел попросить совета у добрых Смартлабчан. Возможно, кому-то мой вопрос покажется совсем тупым, но я реально не совсем понимаю как это сделать. Итак вот что дано:
Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.
По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.
Как это сделать? Может есть какая-то специальная программа? Заранее спасибо))
Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.
По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.
Как это сделать? Может есть какая-то специальная программа? Заранее спасибо))
Алексей Наумов, да. У меня был магнит по 8500.
2150 по индексу возможно увидим
10:48
Николай Иванов,
пс.
Сейчас у маркетов уже жирные такие траблы с качеством ширпотребов. Из десятка заказов в этом году пришлось от пары отказаться. Катают чьё-то уже затертое б/у по городам — а...
10:44
Максим Пелихов, 38 всё-таки маловато, безриск нужно форвардный брать, текущий — временная аномалия.
Дмитрий, Однако?
Почему вы ожидаете снижения цен при падении предложения, позвольте спросить.
Получили заключение о соответствии на GloraX Василеостровский! 🎉 🏗️ Заключение о соответствии — это официальный документ, который подтверждает, что все работы, использованные материалы и инженерные си...
10:39
aStaDub, заводы встали.
🤔 Почему акции Селигдара отстали от золота? 📉 Посмотрев на прикрепленный график, вы можете заметить, насколько сильно динамика акций Селигдара (фиолетовая линия) разошлась со стоимостью золота в рубля...
Бочаров Михаил, Там Рэмович с НАТО собрался воевать. О каких акциях может идти речь? Тут облигации то под вопросом, большим таким вопросом.
Состоялся Всероссийский студенческий конкурс Финансовый кубок ЮФУ FinCup SFedU 6.0. Команда «МСБ-Лизинг» поздравляет победителей и дает возможность пройти стажировку
Вот уже 6 лет подряд Юрий К...
заведи несколько учеток на смартлабе и считай ))
25%*25%*25%=95%
Вести учёт доходности надо следующим образом. Как в ПИФах.
Начальная сумма 4 млн. рублей. Разбивается на 1000 паёв по 4000 рублей.
Далее ведёте учёт стоимости именно одного такого абстрактного пая:
вы получили 5 млн. рублей, значит, стоимость каждого пая стала: 5 млн. / 1000 = 5000 рублей.
Значит, пай вырос на +25%, вы выводите 1 млн., а это 1млн./5000=200 паёв по цене 5000 рублей каждый. В итоге у вас остаётся всего 800 паёв, каждый из которых стоит 5000 рублей.
Далее вы увеличивается эти 4 млн. до 5 млн. У вас по-прежнему 800 паёв, но каждый из них теперь уже стоит 5 млн. / 800 = 6250 рублей.
Вы выводите 1 млн. рублей, т.е. сокращается кол-во паёв: 1 млн./6250 = 160 паёв вы сокращаете и у вас остаётся 800-160=640 паёв по цене 6250 рублей.
Далее вы снова свои 4 млн. (640 паёв по 6250 рублей каждый) увеличивается до 5 млн. рублей, а значит, каждый пай стоит уже 5 млн. рублей / 640 = 7812,5 рублей.
Вначале ваш пай стоил 4000 рублей, а теперь 7812,5. Ваша доходность: 7812,5/4000=+95%
Эта цифра отражает только эффективность управления деньгами, которую вполне можно улучшить или испортить несвоевременными вводами-выводами средств.
Вполне возможна ситуация, когда вы будет иметь положительную доходность, но отрицательную прибыль: Начали с 4 млн., получили убыток -20%, т.е. у вас стало 3,2 млн. рублей. Вы решили вывести 1,2 миллиона и на оставшихся двух миллионах сделали +80%. В этом случае доходность у вас будет положительной, а прибыль -минус 400 тыс. рублей. Ну и так далее.
Если будете работать с инвесторами или захотите оценить себя как управляющего, то другого способа у вас не будет. Все комментарии в этой ветке — вероятно, от людей, не работающих с инвесторскими деньгами.
Из последнего: Инвестор у меня за три месяца получил прибыль, а доходность за этот период -2,5%, то есть отрицательная. Дело в том, что ему срочно понадобились деньги и он вывел их со счёта, оставив только 5% от первоначальной суммы, и этот момент пришёлся на локальный хай эквити, а просадка в доходности пришлась именно на маленькую сумму.
Если бы он этого не сделал, получил бы -2,5%, а так +10% :)))
Или как в том анекдоте, "… ежелиб умел, то давно бы работал завскладом у Одесе"
что они на полный счет (а не на фикс. размер капитала)
и что всё всегда реинвестируется под этот же процент, а это не всегда так…
это бухгалтеру безразлично временная структура денег,
у него что сегодня 100 р, что завтра, одно и то же.
А совмещать даты при редкой частоте анализа (месяцам например) нужно,
иначе грош цена таким расчетам, ну или считать все по дням.
проще делать пореже, месяцами нарезать, отчетов меньше поднимать, а так… он с ума сойдет… все дневные выгружать-разницу считать, выводы учитывать…
по-дням конечно правильнее.
только считаете простыми процентами, а это не совсем корректно, примеры выше.
График строить так, считать дневные приращения в % (скорректированные на выводы и налоги) по дням на реальном счету и рассчитывать соответственно модельный.
Ну и особого смысла делать по всем счетам мало. У нормального управляющего они должны быть похожими в %
ну а так правильнее конечно максимальную дискретизацию видеть,
но все зависит от стратегии и горизонта, для многолетних инвестиций, дневная просадка в общем-то не принципиальна.
а для коротких спекуляций и часовые просадки видеть надо.
Вероятно, ПИФы дурят всем мозги и ФСФР в том числе они тоже обманывают, ведь в их формуле расчёта доходности нет HPR…
Думаю, что есть смысл обратиться к стандартным формулировкам расчёта доходности в фондах, которые написаны в правилах. Сам метод привёл в комментариях выше, но нам очень многое должно сказать то, что ПРАВИЛА ФОНДА УТВЕРЖДАЮТСЯ ФСФР.
Ок, речь идёт о правилах для расчёта доходности для ЛЮБЫХ фондов, по всему миру. Хедж-фондов, ETF, Mutual funds и так далее. Такой подсчёт доходности — де факто стандарт. Не потому, что все сговорились обманывать своих клиентов, а потому что другого способа НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Ну вот просто нет.
Я прочитал про HPR. Мы говорим об одном и том же, т.е. спора нет. Правда, я настаиваю, что в правилах различных фондов вы найдёте описание, несколько отличающееся от вашего. Но по сути всё верно.