По следам Алгоритмус -

 
В журнале D-Штрих от 14 июня 2010 года опубликована статья о ходе конкурса «Алгоритмус». В ней Алексей Неботов (1 место) и Станислав Шарапов (3 место) рассказали о себе и своих стратегиях
 

 
Алексей Неботов. Нейронная сеть
На фондовом рынке я уже пять лет. Почти все это время торгую с помощью роботов. Писать свои первые системы начал под QUIK на SQL / Delphi, сейчас перешел на C# и создал проект (code.google.com/p/open-wealth-project/), который, надеюсь, объединит разработчиков роботов на C#, позволив каждому снизить трудозатраты на инфраструктуру: много времени уходит на встройку алгоритма в систему. Мой проект — open source, использовать его можно бесплатно. По возможности участвую в конкурсах всегда с целью победить, поэтому времени это отнимает много. Удалось одержать победу на конкурсе механических торговых систем, который проводила ИК «Церих», теперь принимаю участие в «Алгоритмусе». На написание роботов для конкурса у меня ушла целая неделя.

Этап конкурса «Алгоритмус–», конечно, имеет мало общего с реальной торговлей, так как цены заранее известны и считается, что ты можешь совершить сделку по любой из них, — на практике так не бывает. С другой стороны, это хороший стимул попрактиковаться и привлечь начинающих робостроителей.
Так как все данные известны, для победы нужно было использовать как можно больше движений, поэтому я выбрал минутный таймфрейм и постарался использовать возможности Wealth-Lab по совершению сделок на всю катушку. Это очень важно. Например, мой алгоритм не просто закрывает позицию, но на том же баре может открыть новую, в противоположном направлении, или даже открыть и закрыть позицию на одном баре. Я использовал лимитированные заявки, в реальной торговле я поступаю точно так же.
Сначала мне пришла в голову простейшая система. Я выставляю лимитированную заявку на следующий бар по цене: для покупки Low*p1, для продажи High*p2, где p1 и p2 — оптимизируемые переменные. Такая система, когда известны High и Low предыдущего бара, позволила после оптимизации к историческим данным получить 127 130 пунктов прибыли.
В итоге я остановился на стратегии, основанной на нейронной сети. Написать ее не проблема, проблема — ее обучить. В Wealth-Lab 4 есть платное дополнение для работы с нейронными сетями, в пятой версии такого дополнения пока нет, и обучалку пришлось писать самому. Возможно, она не оптимальна, возможно, попала в локальный минимум, наверняка сеть переучена, и торговать в реальности я ей не стал бы. Я вообще не люблю алгоритмы, которые позволяют чересчур оптимизировать себя, но здесь нейронная сеть показала себя лучше всего.
Создавая код для «Алгоритмус+», я постарался набрать существенный запас дохода на известных данных, главное — теперь этот запас не растерять. Уже после завершения приема заявок я увидел комментарий организаторов, что, возможно, будет номинация, в которой победит система, показавшая лучшую доходность на неизвестных данных с 31 мая до исполнения фьючерса. Этот вариант уже близок к реальной торговле, но вообще любого рода конкурсы полезны, так как они привлекают свежие идеи в наше нелегкое дело.
Станислав Шарапов. Вариация Alligator
Фондовым рынком я интересуюсь уже два года. Началось все с того, что в 2008 году я попал на всероссийскую олимпиаду по фондовому рынку, которая проходила в Ижевске. Тогда я показал средний результат, и это меня подстегнуло начать изучать рынок. Эпизодически торгую «голубыми фишками» на ММВБ, в основном по индикаторам. О создании торгового робота задумывался давно, но все как-то руки не доходили. Пробовал изучить язык QPILE, но быстро этого сделать не получилось. Сейчас пишу диплом по техническому анализу — в процессе работы протестировал много простейших стратегий, но в основном без применения специальных программ.
Про конкурс торговых алгоритмов узнал на семинаре «Основы создания механических торговых систем», который проводила ФК «Открытие». Ведущий семинара рекомендовал всем попробовать свои силы на конкурсе «Алгоритмус». Придя домой, я занялся созданием своего робота. Сначала пробовал взять за основу индикатор Alligator, потом попробовал скользящие средние, два дня перебирая различные варианты. В итоге лучший результат у меня получился на часовых данных, я использовал три скользящие средние, своего рода вариация на тему аллигатора, добавил тейк-профит и стоп-лоссы.
Полные итоги номинации Algoritmus-