Я - системщик с 17.10.11

Верно заметили опытные трейдеры, что самое трудное это сидеть и ждать правильных сигналов на вход/выход и не лезть просто так в рынок. Иногда руки тянутся к клавиатуре что-то нажать. 

Аргументы у каждого трейдера, почему он совершил импульсную внесистемную сделку, во многом похожи: «мне кажется», «рынок перепродан/перекуплен», «сейчас необоснованный оптимизм/пессимизм», «я думаю что...» и т.д. и т.п. Рынку Ваше личное мнение глубоко индифферентно, конечно, если Вы не Баффет и не способны двигать стакан хулиардами лотов.
 
В трейдинге я не отрицаю ни одного из подходов. Уверен, что зарабатывать на рынке могут все: «везунчик», «интуит», «технарь», «инвестор», «дейтрейдер», но вот  стабильный доход сможет обеспечить только системный трейдинг. Что в моем понимании торговая система? Это набор четких правил входа/выхода на основе обработанных данных. Сливает твоя система или прибыльна – это вопрос того насколько грамотно подобраны критерии, насколько система адаптивна к быстро изменчивому рынку, где порог ликвидности на данном инструменте, какой тайм-фрейм выбран и т.д. и т.п.

 
Почему-то так сложилось, что период слива у меня – это самый лучший период для анализа и разбора своих ошибок и поиска новых (забытых старых) подходов. Я начинаю вспоминать, а как я действовал в периоды получения стабильного профита, по каким критериям я входил в сделки, и что сейчас не так. Вот и сейчас разбирая/вспоминая удачные периоды профита я разработал свой индикатор подтверждения входа в сделку, прописал критерии при которых я открываю позу и установил автостоп-лосс. Понятно, что данную информацию в голове не удержать и просмотр мелких тайм-фреймов РИ дает столько информации, что мозг перегружается через час после такой работы.
 
Пришлось вспоминать свой опыт программирования, т.к. дальше Visual Basic for Application я еще не продвинулся в изучении языков, то первый алгоритм реализован в Exel с подачей сигналов на экран (далее прикручу связку Exel-Quik c автовыставлением заявок). Теперь, начиная с завтра у меня простая задача: вижу сигнал – кликаю по стакану мышкой. И мне ВСЕ РАВНО, что я там сам думаю о том, куда пойдет рынок. Верно только то, что происходит на экране котировок, все остальное НЕ ВАЖНО. Пока я не настолько прогрессивен, чтобы отказаться от параллельного просмотра графика сипифуча, нефти и евро, но это точно будет следующим шагом после проверки системы на сделках.
 
Последнюю неделю я подстраивал критерии, выкачивая поданные сигналы в Exel и проводя последующий анализ. Вывод был очевиден — система ЛУЧШЕ меня берет с рынка прибыль. В худшем случае по дню выходит в ноль, но и то только за счет большого количества собранных стопов при низкой волатильности. Здесь пришлось доработать условия по входу, заменив OR на AND (программеры на Бейсике поймут как сразу поменялся алгоритм). В систему встроил несколько алгоритмов: поиск локального хая/лоя и пробойно-отбойные сигналы. Отрабатываю все на тиках, Exel позволяет мне считать данные с посекундной выгрузкой. Добавил также вариативный размер тейк-профита в зависимости от силы направления движения после открытия позиции. Также программно ограничил условия для поиска хай/лоу, чтобы система не стала контртрендить на шортосквизе или ловить падающий ножик вплоть до стоп-торгов на планке.
 
Данный пост пишу для того, чтобы в понедельник не было соблазнов работать без сигналов. Это своего рода аутотренинг «написал – обязан исполнить».
 
И еще, спасибо Артему Крамину,  у меня со стопами всегда была проблема. Теперь используя его стакан, я просто настроил автоматику и свободен от необходимости выполнения лишних действий по выставлению стопов. Единственный минус стакана – так и подзадоривает на совершение скальперских сделок, но уж тут я себя победЮ.
 
Всем удачных торгов в понедельник!