Ожидания по Ри и предварительный итог по опционной позиции

В продолжение:
smart-lab.ru/blog/tradesignals/198659.php
Опционная позиция состоит:
лонг пут 117+лонг БА, дельта положительная.
По мере роста и достижения определенных уровней, дельту сокращал.
Текущий итог по позиции: +7,03% к счету

Ожидания и текущая ситуация по Ри:
Котировка фьючерса на индекс РТС медленно и уверенно ползет вверх, первая цель достигнута.
Волатильность снизилась, так низко вола была 24 июля(Ри был в коридоре 125-127).
Вести постепенно поступают позитивные.
Что интересно нефть находится на уровне 101, рубль/доллар выше 36.
Если судить по ОИ, позиции сокращают практически ежедневно, 771 000 позиций текущее значение, по данным биржи, сокращение идет и лонгов и шортов.Уровни высокие, в рост дальнейший, можно сказать, мало кто верит.
По отношению к развивающим рынкам, в наших индексах заложена геополитическая премия-фактор кризиса Украины.
Премия составляет более 20%, это уровни для фьючерса на индекс РТС 147-157 000 пунктов.
Цели по позиции, первая 127, вторая 132, третья 135-139.
Сроки по времени конец августа, в конце августа позиция будет закрыта.
При откатах БА будет добавлен

Ри РТС опционы

Владимир Ш

Вологда

337

13 232

с 7 февраля 2014

34 Комментария

Александр (GUNFU)
19 августа 2014, 21:19
Сип почти полностью отскочил, а РТС за это время только половину. Это премия?
+2
- Владимир Ш
  19 августа 2014, 21:20
  Александр (GUNFU), так еще не все хорошо и нет серьезных новостей положительных, а премия есть
  +2
  - Александр (GUNFU)
    19 августа 2014, 21:22
    Владимир Ш, 26 Путин будет в Минске договариваться с Поросенко, возможно будет планка. А вот сейчас может быть назрела коррекция?
    +2
    - Владимир Ш
      19 августа 2014, 21:24
      Александр (GUNFU), не уверен что назрела, если будет не глубже 121 800-119 000
      +2
aimed_fire
19 августа 2014, 21:25
Володя, а чем лучше опционные комбинации, чем просто покупка/продажа фьюча?
+2
- Владимир Ш
  19 августа 2014, 21:29
  ohyes002, не лучше, разница в том, что кто то платит стопами, я плачу премию по путам. Спокойнее и риск гораздо ниже при большом объеме позиций, и потом для меня главное сохранить, остальное будет!
  +2
- Владимир Ш
  19 августа 2014, 21:33
  ohyes002, формировал позу на хаях 137 030+ путы 135(роллировал на 117 на уровне 115-113, для расширения возможности дальнейшего набора БА при снижении до 110-111-112), снижение пересидел комфортно, но на уровне 113-114 был небольшой дискомфорт и просадка по счету+ две незначительные ошибки
  +2
Джон
19 августа 2014, 21:54
чтобы на дневках отрисовать правое плечо, надо задернуть до 1350. А до этого ни в коем случае не шортите!!!
+3
- Владимир Ш
  19 августа 2014, 22:04
  Джон, о шорте речи не было, и слово «надо» в торговле неуместно!
  +2
DA
19 августа 2014, 22:32
А почему лонг пута, а не, например, продажа колла?
+2
- VladimirArh
  19 августа 2014, 23:59
  ComodTrade, при лонге пута риск ограничен уплаченной премией, при продаже колла риск ничем не ограничен.
  +2
  - Владимир Ш
    20 августа 2014, 00:17
    VladimirArh, не ограниченный риск понятие теоретическое, на самом деле при продаже кола в деньгах и лонг БА будет извлечена прибыль при условии, что БА не выйдет за страйк до экспирации.
    +1
    - VladimirArh
      20 августа 2014, 10:09
      Владимир Ш, каков был вопрос, таков и ответ. Ну не лекцию же здесь про различные условия рассказывать (выйдет БА за страйк или не выйдет). 8)
      +1
  - DA
    20 августа 2014, 00:54
    VladimirArh, риск всегда можно ограничить.
    +1
    - VladimirArh
      20 августа 2014, 10:12
      ComodTrade, можно, но только это примерно как сравнивать трамвай и «Сапсан» — скорость тоже можно ограничивать, но тогда ПОЧЕМУ САПСАН?
      +1
      - Владимир Ш
        20 августа 2014, 10:20
        VladimirArh, правильно пишите, по поводу скорости, это важный элемент в конструкции
        +1
        VladimirArh
        20 августа 2014, 10:39
        Владимир Ш, значит, мы друг друга поняли! 8) Я тоже «танцую» сентябрьские 120-е путы. Кстати, пользуетесь каким-нибудь инструментом (сервисом) для расчета опционов? Если «да», то каким?
        +1
        Владимир Ш
        20 августа 2014, 11:10
        VladimirArh, пока нет, калькуляторы использую, но они примитивны, в планах есть.Дельту рассчитываю по своему, исходя из наблюдений.В основном торгую собственные идеи
        +1
        VladimirArh
        20 августа 2014, 11:25
        Владимир Ш, аналогично. Приглядывался к optioner.org, но он в один прекрасный момент перестал считать, остались только «открытые позиции»…
        +1
        Владимир Ш
        20 августа 2014, 11:30
        VladimirArh, в Айти инвест хорошая бесплатная программа, счет надо у них открывать, это только после НГ
        +1
        VladimirArh
        20 августа 2014, 11:50
        Владимир Ш, в нашем городе нет «IT инвест», есть Финам. Там много всего, но для опционов все платное…
        +1
        Владимир Ш
        20 августа 2014, 12:03
        VladimirArh, онлайн можно открыть, так что советую присмотреться, на сайте посмотреть программу
        +1
        VladimirArh
        20 августа 2014, 12:09
        Владимир Ш, как называется?
        +1
        Владимир Ш
        20 августа 2014, 12:17
        VladimirArh,
        www.itinvest.ru/software/
        +1
        VladimirArh
        20 августа 2014, 12:35
        Владимир Ш, понял, Option-lab. Документация «из рук вон»… Можно пробовать демо и до конца года получить халяву option-lab.ru/rus/home/article/heap/konkurs.html если «продать душу» — предоставить персональные данные, с которыми целая группа ООО-шек делает, что хочет…
        +1
        Владимир Ш
        20 августа 2014, 12:43
        VladimirArh, пока присматриваюсь, если потребуется буду пробовать с открытием счета, двойной налог не готов платить при выводе и вводе средств
        +1
        VladimirArh
        20 августа 2014, 12:49
        Владимир Ш, при выводе заберут НДФЛ, а при вводе-то какой налог?
        +1
        Владимир Ш
        20 августа 2014, 12:57
        VladimirArh, при выводе налогба так можно заплатить в начале года, если не выводить
        +1
        VladimirArh
        20 августа 2014, 13:02
        Владимир Ш, если по году будет прибыль, брокер сам НДФЛ удержит, не спрашивая. Или пересчитывает-уплачивает при каждом выводе. Это неизбежно…
        +1
- Владимир Ш
  20 августа 2014, 00:13
  ComodTrade, ответ прост, при открытии позиции движение вниз предполагалось к уровню 122, это ход в 15 000 пунктов, и ожидания были в росте волатильности на 25-40%.
  Идея и описания здесь
  smart-lab.ru/blog/196790.php
  +1
  - DA
    20 августа 2014, 00:42
    Владимир Ш, понятно. Роллируетесь?
    +2
    - Владимир Ш
      20 августа 2014, 00:46
      ComodTrade, 135 путы роллировал в 117 на уровне 113-115, цель роллирования-расширение возможностей по набору БА при дальнейшем снижении, иного смысла не было.До момента роллирования количество БА превышало количество путов
      +1
      - DA
        20 августа 2014, 00:56
        Владимир Ш, сейчас в два раза меньше путов?
        +1
        Владимир Ш
        20 августа 2014, 09:16
        ComodTrade, не совсем так, чуть меньше, чем было при открытии позиции.135 пут брал по 5570, когда роллировал отдавал по 19 000-19 400, а 117 взял по 6050, получилось почти тоже количество и по той же почти цене.БА получилось почти в два раза больше.При подходе к 125 БА осталось 1/3
        +1