Вопрос продавцам опционов (да и покупателям тоже)

Хотелось бы спросить опционщиков, многие из которых предпочитают исключительно продажи, как я понял, читая многие посты и комменты на смартлабе.
Допустим, продажи актуальны либо в момент взлетевшей волатильности, либо незадолго до экспирации, когда тета достаточно большая и компенсирует риск по веге. Внимание, вопрос! Какие стратегии могут быть актуальны за 2-4 недели до экспирации?

Работая от продаж в конце месяца можно полагаться на тету и вегу, либо только на тету, частично застраховавшись от веги опционами с более поздной экспирацией. Покупая те же конструкции (стрэддлы, стрэнглы), можно заработать только на веге и на рехеджировании БА. При этом вега может быть достаточно высокой для ее покупки, а для рехеджирования с малыми объемами сделок нужны довольно сильные движения БА.

Интересно выслушать мнения)

опционы Вопрос сведущим мнение по рынку

multiply

Казань

с 6 августа 2014

7 Комментариев

Kosta
17 августа 2014, 00:27
JAMES CORDIER,MICHAEL GROSS «ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОДАЖЕ ОПЦИОНОВ». Можете ознакомиться с подходами в данной книге, есть интересные моменты.
0
sasha
17 августа 2014, 01:23
Работа от продаж, в конце месяца должна учитывать тету как и вегу.Та же история с покупками
0
миха
17 августа 2014, 11:51
усе просто — покупаешь дешево, продаешь дорого
расшифрую:
— покупаешь когда ожидаешь сильное движение в течение 1 — 2 недель и цели этого движения должны как минимум попасть на страйк, для волновиков — это конец волны 2
— продаешь сразу после сильного движения, если цели волн выполнены; для волновиков — после волн С, 3 и в коррекциях, если эти коррекции не окончены
короче все считаешь, если получается хороший потенциал роста — можно купить, при болтанке между уровней — можно продать
+1
Orbus
17 августа 2014, 14:34
Перед экспирацией грек дельта канибализирует всех остальных греков )))
0
- sasha
  17 августа 2014, 21:08
  Orbus, опцион превращается в базовый актив.
  -2
Simix
18 августа 2014, 11:05
Никаких продаж за 2 нед. до экспиры.
+1
- multiply
  19 августа 2014, 04:18
  Simix, согласен) именно поэтому узнаю, какие стратегии могут быть актуальны за большой срок до экспиры. Покупка стрэддлов как-то очень шатко выглядит. Щас спреды мучаю через опционер.орг))
  0

Читайте на SMART-LAB:

Акции Совкомфлота выросли на фоне новостей о поставках нефти в Индию

Ценные бумаги Совкомфлота на торгах 6 марта дорожают на 6,15%, до 84 руб., выйдя в лидеры роста на Московской бирже.Основным позитивным драйвером для них стала новость о том, что Управление по...

Freedom Finance Global

06.03.2026

Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года

Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту клиентской базы и расширению международной команды....

Tickmill

06.03.2026

5 фактов, которые рушат стереотипы!

🔍 Накануне 8 марта мы задали женщинам по всей России вопрос , какой автомобиль они хотели бы приобрести, а также проанализировали нашу базу залоговых автомобилей. В результате — разрушили...

CarMoney

11:32

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...