Финал эксперимента "4% за неделю на FORTS" (на самом деле 5)

Неделю назад я поставил цель проверить, можно ли на продаже опционов заработать 4% за неделю, при этом аккуратно контролируя риски...
Начало:
smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжение:
smart-lab.ru/blog/198578.php

День 6, 7.
Итоги эксперимента.

Последние дни до экспирации опционов выдались спокойными. RI вел себя вполне предсказуемо, это позволило немного перетасовать позицию, с целью получить дополнительную прибыль.

Вот как выглядели интересующие меня инструменты не задолго до экспирации и начала «флеш-кэша».

Движения базового актива были достаточно слабыми до самой экспирации (чего нельзя сказать о начале новой торговой сессии).
Благодаря этому спокойно закрыл в четверг дешевые путы:

А в пятницу сутра освободил часть ГО для продажи 120х и 117500х путов. Продавал разумный объем, и оставил свободное ГО для дель-хеджа на случай неожиданной ситуации. Момент утром выдался удачный, небольшой провал РИ и скачек цены путов.

С такой позицией и сидел до самого вечера. Дельха-хедж колов стоял от 124900, и нужно сказать, что в обед я немного напрягся — до целевого уровня оставалось дойти 200 пунктов. Но как видно, не судьба.
Больше решил не предпринимать резких движений, и спокойно дождался экспирации. Финальная позиция получилась такая:

Кол 125000 — 9 шт, пут 120000 — 4 шт, пут 117500 — 5 шт.
Этим опционам я дал подешеветь до 0.
Небольшой интригой оставался итоговый размер прибыли. Я не делал специальных подсчетов, гадал удалось или нет перейти отметку в 5% за неделю. Удалось!

Как видно, итоговый результат, после уплаты всех комиссий, составил +5177.7 рублей, или +5.18% за неделю.

Подводя итог, хочу сказать две вещи.
Несомненно, единичный результат не подтверждает… вообще ничего. Но тут надо оговориться, что я работаю по такому методу давно, и для меня итог вполне убедителен. Можно ли назвать это простым методом заработка? Нет, это очень сложная работа. А с большим депо еще и очень ответственная.
Подтверждает ли этот результат заявку на 100% годовых (или 40%+ для большого депо)? Ни в коей мере. Для этого нужен куда более длительный период наблюдений.
Из этого следует самый приятный вывод: новые опыты не за горами!
Удачи всем, и до новых встреч.

Первоисточник действия: investtalk.ru/forum/index.php?showtopic=16696

RI FORTS RUI RIH фьючерсы опционы call put волатильность хедж ри хедж депо профит эксперимент

Рудик

Москва

1 323

с 16 февраля 2013

19 Комментариев

Ruscash
15 августа 2014, 23:39
Поздравляю ))
+1
- Рудик
  15 августа 2014, 23:40
  ruscash, спасибо)
  0
Zorkiy
16 августа 2014, 00:04
надо отметить, что это была последняя неделя до экспы, распад тут, как известно, максимальный. если делать по 4% в неделю с капитализацией, даже боюсь считать где депо будет через год-два)) успехов!
+1
- Рудик
  16 августа 2014, 00:30
  Zorkiy, да, это последняя неделя, по-этому за месяц цель ставится 10% максимум.
  0
ololosha
16 августа 2014, 02:14
Говорят, что продажа непокрытых опционов- это собирание монеток под ковшом экскаватора.
0
- Рудик
  16 августа 2014, 07:30
  ololosha, непокрытых… и не собираясь их покрывать. Согласен) Поэтому применчю хедж.
  0
DIVER PROFIT
16 августа 2014, 10:28
Можно и больше делать, вообще не напрягаясь www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Oiltrader/
0
Рудик
16 августа 2014, 10:31
Причем тут скальпинг ри на 10 тысяч рублей xD ))))))
0
- DIVER PROFIT
  16 августа 2014, 11:16
  Рудик, что значит причем? Смартлаб ресурс нищетрейдеров, вот Вам и эксперимент можно ли из 10 сделать миллион и за какой срок. А то почему то всем танцорам обычно яйца мешают. То брокер не тот, то денег мало, то рынок херовый, то инструмен не ликвидный…
  0
  - Рудик
    16 августа 2014, 11:46
    OilтрейдиOil, на ри я и не такое могу показать, но это другая история. Для меня разница стратегий и инструментов в пороге ликвидности и ненапряжности. Стабильно торговать ри парой тысяч контрактов проблематично, а вот продавать колы — вполне.
    Если депо 10 или 100к, то однозначно скальпинг. Но этого добра хватает на лчи.
    0
Andy_Z
16 августа 2014, 11:13
Ваши посты отслеживаю, считаю их очень интересными.
Но вот какой комментарий напрашивается:
Если бы вы, к примеру, 21.07.2014 открыли бы позицию:
1. Пут 117500 Покупка 10
2. Пут 120000 Продажа 10
3. Кол 125000 Продажа 10
то при снижении БА гарантированно получили больше, чем сейчас, а при состоявшемся закрытии – раза в 3 больше. При этом ГО требовалось бы меньше. Был, конечно, риск ухода БА за 125000, но ведь у вас есть хеджер.
Риск же вашей позиции, лично мне, кажется чрезмерным.
Успехов!
+1
- Рудик
  16 августа 2014, 11:54
  Andy_Z, спасибо.
  Про 21.07 мне сложно сказать, поскольку с точки зрения продажи я начал следить за рынком только неделю назад. Если бы я продавал 21го, то еще более дальние опционы, постепенно переходя на ближние.
  Я не торгую хеджем, он для экстренной подстраховки. Или для продажи волатильности.
  0
Olleg
16 августа 2014, 11:48
можно и 40% как я сделал. Без рисков при продаже
покупка 120К колов в начале недели, фикс
покупка 120К путов в пятницу, фикс

а продавать опционы… вспомним гепы марта
0
imitator
16 августа 2014, 13:32
Хороший результат, даже отличный! Ждем новых опытов
+1
Юрий Питерский (pitersckij)
16 августа 2014, 21:37
не нужно новых опытов )) достаточно и этого
0
Urwald
16 августа 2014, 21:53
Отличный результат, поздравляю! Продолжение за неделю перед кварталкой?
0
- Рудик
  17 августа 2014, 11:13
  Urwald, там поглядим) Но когда-нибудь точно будет.
  0
Вероника Скрябина
22 августа 2014, 18:42
скажите, если не секрет, Вы хеджирование запускаете по уровню дельты или по достижению РТС определенного уроня?
0
- Рудик
  23 августа 2014, 22:26
  Вероника Скрябина, по ситуации настраиваю, бывает и так и так.
  0