Крупнейшим банкам мира грозит понижение рейтингов

Агентство Fitch предупредило крупнейшие банки мира о том, что может понизить их рейтинги в самое ближайшее время. Одновременно европейские регуляторы могут потребовать от банков в кратчайшие сроки сильно увеличить капитализацию.
 
Банки заранее отказываются это делать.
Эксперты предупреждают: никогда еще угроза повторения недавнего кризиса 2008 года не была для Европы столь реальной.
Fitch уже понизило рейтинг швейцарского банка UBS и британских Lloyds и Royal Bank of Scotland. 
Пересмотр рейтинга коснется крупнейшего американского банка Bank of America, двух крупнейших инвестиционных банков США Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также пяти европейских банков: британского Barclays, французских BNP Paribas и Societe Generale, швейцарского Credit Suisse и немецкого Deutsche Bank.
Европейские банки имеют на своих балансах много облигаций суверенного долга проблемных стран. По последним данным Европейской банковской ассоциации, в результате списания «плохих активов» облигаций проблемных стран — Испании, Италии, Ирландии, Португалии и Греции — 90 европейских банков потеряют 162 млрд евро.

Списания «плохих активов» составят 60% от общего объема греческих суверенных облигаций, 40% от общего объема португальских облигаций, и по 19% — от ирландских, итальянских и испанских.
За неделю два рейтинговых агентства — Fitch и Standard and Poors - понизили кредитный рейтинг Испании. Экономисты уже строят предположения о том, что Испания последует по пути Греции.
Призрак Lehman Brothers бродит по Европе
Ранее Евросоюз предложил ужесточить требования по капитализации к европейским банкам, чтобы избежать их банкротства в случае дефолта отдельных стран. Отношение всех активов банка к рискованным не должно превышать 9%, предлагает ЕС. Это требование строже условий, на которые рассчитывали банки.
Это означает, что европейским банкам в совокупности надо увеличить свой капитал на 270 млрд евро — причем меньше чем за год.
По мнению Эндрю Лима из банка Espirito Santo, после всех списаний европейским банкам потребуется увеличить капитализацию не на 270, а на 413 млрд евро.
Окончательное решение о том, принимать ли новые правила, министры финансов стран ЕС примут в конце октября.
«Заставлять банк увеличивать капитализацию — дело правительства отдельной страны, входящей в состав ЕС, а не самой Еврокомиссии, — отмечается в редакционной колонке Financial Times. — Потому что если потери банка будут настолько большими, что придется национализировать банк, то это ляжет на плечи правительства отдельной страны. А позволить ЕС национализировать банк — неприемлемо».
«Вы не можете ведь просто спуститься в подвал и включить печатный станок и напечатать деньги, — объяснил в интервью Би-би-си Роберт Пристер, исполнительный директор Европейской банковской ассоциации. — Вы должны найти их на открытом рынке. Как вы думаете, с учетом нынешнего кризиса это сделать просто?»
Однако увеличивать капитализацию европейские банки пока не торопятся. В интервью газете Financial Times руководитель одного европейского банка заявил, что не понимает, почему при падении рынков и таких низких ценах на акции он должен в ущерб своему бизнесу увеличивать капитализацию.
 
Российские банки под угрозой
Тем временем агентство Moody's заявило, что может понизить рейтинги российских банков.
«Если реализуется сценарий, аналогичный кризису 2008 года, то, согласно нашему неблагоприятному сценарию, банки могут понести большие убытки по ценным бумагам и кредитным портфелям, а снижение прибылей может привести к снижению коэффициента достаточности капитала банковской системы ниже 10% по сравнению с 16,7% по состоянию на середину 2011 года», — говорится в отчете агентства.


Однако в 2008 году к кризису в банковской системе привел обвал российского рубля, к чему в свою очередь привело резкое снижение цен на нефть (с почти 150 до 40 долларов за баррель за полгода).
«Главной проблемой кризиса 2008 года для российских банков стал значительный рост просроченной задолженности, — напоминает аналитик „Инвесткафе“ Никита Игнатенко. — Тем не менее, ни у одного банка за период кризиса этот показатель не превысил 25% кредитного портфеля, в то время как мировые рейтинговые агентства предрекали рост этого показателя до 30-60% в среднем».
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2011/10/111014_fitch_banks_rating_downgrade.shtml