Вопрос алготрейдерам или тем, кто хоть немного в этом понимает

Есть задача сделать одну из функций для робота — определять боковик с определенным диапазоном, но поскольку период сколько держится этот боковик всегда разный, то не могу придумать как сделать это.
Если бы был определенный период, то можно было просто вычислять макс и мин для последних N свечей.
Помогите или дайте пищу для размышлений.

p.s. у меня очень мало опыта в программировании, так что если в комментах что-то не сразу пойму, то уж сделайте мне скидку на это. Очень благодарен буду всем за лю.бые идеи и помощь.

боковик роботы

Алексей

Москва

102

1 506

с 19 января 2012

17 Комментариев

quant_trader
11 августа 2014, 12:31
Ставим макс длину в которой ищем как параметр. Идем от самого правого бара назад, строя канал длиной 2,3,4 итд. до макс длины в поисках заданного диапазона проверяя на каждом шаге условия боковика. Первый найденный и используем.
+1
- quant_trader
  11 августа 2014, 12:32
  Можно проще даже, если диапазон жестко определен (не больше чем) то использовать что то типа NRTR с этим параметром.
  +1
  - Алексей
    11 августа 2014, 13:23
    quant_trader, Что такое NRTR? ATR за какой-то период?
    0
    - quant_trader
      11 августа 2014, 13:44
      Анохин Алексей, индикатор Копыркина, посмотрите как рисуется. Если линия стоит на месте то можно посчитать число пересечений средней линии канала.
      0
  - SergeyJu
    11 августа 2014, 15:22
    quant_trader, в боковике длина ломаной, соединяющей закрытия баров, должна быть существенно больше разницы между максимумом и минимумом цены.
    +2
    - quant_trader
      11 августа 2014, 15:55
      SergeyJu, спасибо, очень интересный и лаконичный вариант. И считать проще.
      0
- Алексей
  11 августа 2014, 13:21
  quant_trader, честно говоря, немного не понял что ты имел ввиду) Нужен боковик, который именно сейчас действует. Ищем максимум минус минимум, удовлетворяющие условиям за последние бары? Но ведь это может быть чисто один удар о цену и тут же выход из боковика. Хотя очень интересная идея, спасибо! Буду обдумывать.
  0
  - quant_trader
    11 августа 2014, 13:33
    Анохин Алексей, считаем сколько раз цена пересекла в канале среднюю цену. Имхо наиболее простое.
    
    Ну и в довесок смотреть волатильность за период.
    
    Таким образом (справа налево) мы как раз формализуем тот боковик что щас (на крайнем правом баре).
    0
TradeSup
11 августа 2014, 13:07
Пища для размышлений — используй фракталы…
0
- Алексей
  11 августа 2014, 13:15
  TradeSup, фракталы не подходят, т.к. они перерисовываются. Нужно основываться только на фактах, таких как «цена ударилась только-то раз в одно место и не пробила». Это я так вижу
  0
  - quant_trader
    11 августа 2014, 13:38
    Анохин Алексей, начать надо с формализованного определения боковика.
    
    Если цена ударилась и не пробила то это дабл топ. А для боковика нужно чтобы и на боттомах было похоже, иначе может быть какой нить флаг где верхняя граница на месте а снизу растет.
    
    Вообще как бы не ржали над теханализом а квантовые фонды нанимают спецов по распознаванию образов, что как бы намекает что в этой области работают.
    0
    - SergeyJu
      11 августа 2014, 15:18
      quant_trader, распознавание образов не подразумевает обязательно распознавание графических паттернов.
      0
      - quant_trader
        11 августа 2014, 15:56
        SergeyJu, резонно.
        0
ves2010
11 августа 2014, 14:09
смотри индикатор аллигатор…
0
Павел Калистратов
11 августа 2014, 14:26
Если используете метак, там был индикатор RSI с подсветкой боковика. Но трех ЕМА достаточно, чтобы это увидеть или аллигатора или… да что там, полно стандартных индикаторов, показывающих боковик.
0
silentbob
15 февраля 2015, 23:09
фрактальную размерность посчитать раз плюнуть

или еще проще

условно за период времени фигура которая нарисована поверх графика движения цены может быть прямоугольником лежачим, квадратом ил прямоугольником стоящим. у данной фигуры легко посчитать соотношение длинны и высоты.
соотношение даст либо флет, либо тренд либо неопределенность (квадрат)
естественно — фигуру надо рассматривать как черный ящик, без докапывания «что же там внутри»
вошла цена — вышла цена. что-то делала внутри и образовала фигуру.
кто не понял — извините
0

Читайте на SMART-LAB:

Экспортёры в Индексе МосБирже. Кто выигрывает от более слабого рубля

Новости о вероятном ужесточении бюджетного правила уже привели к заметному ослаблению рубля. На этом фоне мы решили рассмотреть, кому в Индексе МосБиржи выгоден более слабый рубль и почему такие...

Альфа-Инвестиции

18:41

🖥 Ростелеком: в ожидании выхода "дочек"

Интернет-провайдер отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год Ростелеком (RTKM) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽270,5 млрд (+16%); — OIBDA: ₽95,3 млрд...

Market Power

16:24

ГК «Самолет»: завершение оформления наследственных прав

Друзья, привет! ОМД-Капитал, family office сооснователя ПАО ГК «Самолет» Михаила Борисовича Кенина, сообщает о завершении оформления наследственных прав. ✅ По словам генерального директора...