Публичный эксперимент: можно ли зарабатывать на опционах FORTS 4% за неделю (~10% за месяц, ~100% за год) ?

Привет Смартлаб! Сегодня начинаем эксперимент.

Обсуждая способы заработка на бирже, я часто утверждал, что продажа опционов есть достаточно безопасная стратегия с доходностью от 30% годовых.
Чтож, пришло время показать это на деле.

Текущий экперимент будет первым, но я надеюсь далеко не последним.

Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. Но что, если действовать тоньше?

В своей торговле я пытаюсь максимально сократить риски за счет нескольких факторов.

И первое правило — не гнаться за огромной прибылью. 
В своих утверждениях всегда называл цифры порядка 30-40% годовых, на них ориентируюсь в реальной торговле, и именно на них буду ориентироваться в эксперименте.
Но эти цифры относятся к серьезным суммам и низкой волатильности. А в нашем опыте мы будем использовать «депозит новичка» — 100.000 рублей, и торговать с высокой волой.
Для такой суммы, и с учетом показательности «выступления», попытаемся ориентироваться на ~100% годовых, ~10% в месяц (трейдеры тоже отдыхают), или 4% за неделю.
Поясню: опционная премия за один день (тетта), сильно меняется для различных страйков и в различные периоды до экспирации. По-этому в последнюю неделю до экспирации деньги зарабатываются «быстрее», чем за 2 недели до неё, а тем более за 4. Детали сильно зависят от стратегии, но в моем случае — это так.

Другое важное правило  — жесткий контроль проданных путов в портфеле. Это принципиально уменьшает риск, снижает доходность. Очевидно.

Кроме того, для своевременного хеджирования применяется робот. Он достаточно умный, но работает исключительно в рамках хеджа, на случай отсутствия оператора для ручного контроля. К открытию позиции робот не имеет отношения, и в целом лишь служит для увеличения безопасности и страховки на время отсутствия. Принципиальной погоды робот не делает, и бывали месяцы, когда ему ни разу не приходилось вступать в дело. Хеджируемся при необходимости через RI.

Остальные нюансы можно будет увидеть в процессе торговли. Экшен не планируется, и надеюсь в некоторые дни сделки вообще не придется совершать.

Что будет в публикуемых отчетах:
1. Текущая позиция во всех опционах и RI.
2. Скрины всех сделок.
3. Комментарии, возможно дополнительные материалы в виде графиков и скринов.

Длительность эксперимента: 7 календарных дней до исполнения (по данным МосБиржи)  — с 7.08 до 15.08. 
Цель — прибыль 4% и выше от начальной суммы. 

Период короткий, и я не вижу смысла подводить финансовый итог раньше дня экспирации.
Я отдаю себе отчет, что в текущей обстановке рынок может очень быстро двинуться на 10к пунктов в любую сторону. Постараемся учитывать эту ситуацию, ведь целью является подтверждение доходности 30-40% годовых при хорошем депо и на спокойном рынке, и в то же время устойчивость стратегии к резким рыночным колебаниям. 
Добавлю, что в следующие дни все свои сделки постараюсь публиковать «онлайн», то есть сразу после заключения. А уже позже будет следовать отчет со скринами и комментариями. «онлайн сделки» я буду писать в комментарих к предидущему посту, чтобы не делать по такому случаю отдельную тему на Смартлабе.

Итак, начнем.
День 1 — 7.08.14.

Стартовое депо, как планировалось, составляет 100к:



Вот такая общая картина рынка непосредственное перед началом эксперимента:




С чего начать в такой ситуации? Волатильность высокая, и обстановка на рынке напряженная. В опционах, как не странно, я следую обратному правилу интрадейщика: работаю против тренда. То есть чем дольше и выраженнее предыдущий тренд, тем выше вероятность резкого отскока. Пользуясь этим правилом, я буду избегать продаж достаточно близких колов, и в то же время продам больше дальних путов, чем обычно продаю на спокойном рынке. В текущей ситуации их достаточно просто хеджировать при необходимости, либо закрыть в 0 при дальнейшем устойчивом тренде вниз.
Учитывая размер депо, я буду использовать более агрессивный вариант стратегии. Выбор остановлю на 125000х колах и 102500 путах:



После чего недолго думая совершаю продажу.



В результате моя позиция состоит из 14 проданных колов со страйком 125000 и 16 проданных путов со страйком 102500:


Учитывая объем депо, можно пытаться ММить разряженные опционные стаканы для увеличения доходности. Но это выходит за рамки эксперимента, потому что базово стратегия применяется к таким объемам, для которых бессмысленно торговать спред.
Дальнейший шаг — отслеживание ситуации, корректировка и хеджирование позиции при необходимости. Если что-либо из этого произойдет, я тут же сообщу об этом в теме, не дожидаясь регулярного отчета.
Что касается робота, то пока он не включен, после обеда произведем настройку и поставим для защиты от резких колебаний.  

UPD.
День 2.

Рынок не располагает к каким-либо изменениям позиции, по-этому сегодня ничего не предпринимаю.
ГО составляет 99000, вероятно выросло перед выходными. Вчера было 87000 рублей.
Таким образом переносим позицию через выходные и ждем понедельника. Должны быть достаточно интересные изменения.

Первоисточник действия: investtalk.ru/forum/index.php?showtopic=16696