Andy_Z
Andy_Z личный блог
02 августа 2014, 20:02

Опционная торговля как замена интеллектуальным играм.


Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент,  выбрал соотношение стоп-лоcса и профита  (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр  Михайлович).  В результате:  раза три  выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил.  Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.
  Можно таким образом выработать психологию  победителя?  По мне так нет, скорее получишь  сердечную недостаточность и  развивающийся психоз.
То ли дело  опционная торговля.  Позицию наметил, рассчитал, точки ролирования  запланировал, позицию выстроил. И сиди, следи за рынком, куда бы не двинуло, все неплохо. Тут и месяц прошел, экспирация подоспела,  бери свои 5 -10 процентов и думай о следующей позиции.
 Бывают, конечно, в жизни огорчения. Налетит черный вова лебедь, как 3 марта, и пол депозита долой. Но тут уж никто не виноват, корить себя нечем.
Безусловно, жители Смарт-лаба вправе задать вопрос: если такой умный, приведи  примерчик.
Как говорят почти все лекторы  «очень хороший вопрос». Привожу пример, кому интересно.
После экспирации, 17.07.2014 открыл Call Ratio Spread на августовских колах. Продал 2 кола  страйк 135000, купил 1 кол  страйк 132500. Открыл весьма удачно,  в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом  падения  БА, купил.  Получился спред с кредитом  1570 пунктов. Скажу сразу, что закрыл эту позиции 23.07.2014 с профитом 1350 пунктов.  А закрыл оттого, что 21.07 открыл другую позицию и засомневался в возможности поддержки  обеих позиций с точки зрения возможностей  ГО.
21.07.2014 была открыта позиция на опционах августовской серии, которую  можно условно  назвать «однокрылый железный кондор».  Куплено  2 пута  страйка  117500, продано 2 пута страйка 120000, продано 2 кола страйка 125000.  Необходимость ролирования данной позиции только при росте БА. И он пару дней слегка рос,  принося убытки, но до точки ролирования не дорос, а затем началось снижение.  
Снижение, как обычно, было довольно резкое, поэтому убоявшись  отскоку и потери стоимости купленных путов,  29.07.2014 закрыл позиции по купленным путам 117500 страйка, зафиксировав прибыль  1480 пунктов. Затем продал 1 фьючерс РТС  по цене 120450.
Получилась позиция, не защищенная ни с одной стороны,  поэтому 30.07.2014 купил 1 пут 112500 страйка,  обеспечив безубыточность при существенном падении БА, Прибыль  будет  и при росте БА  вплоть до 127000 пунктов, но что там делать пока не решил. Думаю, чтобы как-то оказаться в нулях, надо будет продать 1 (на большее не хватит ГО) кол страйка 127500 или страйка 130000.
Сейчас позиция выглядит так:
Опционная торговля как замена  интеллектуальным играм.
 
19 Комментариев
  • Ruscash
    02 августа 2014, 20:10
    это чистые продажи — лучше думать о направленных высокодоходных стратегия — а вот что бы их намутить нужно голову ломать
  • Ruscash
    02 августа 2014, 20:11
    Соглашусь с Елисеевым — фьюч к опционам — это как ломом часы настраивать ))
  • ves2010
    02 августа 2014, 20:33
    1 а если 2 раза подряд по -50% от депо???
  • Виталий
    02 августа 2014, 21:36
    если 3 марта будет два дня подряд то потеря половины депозита будет казаться раем по сравнению с тем что останешся ещё должен брокеру приличную сумму.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн