Проверка системы на истории

Кто подскажет как можно проверить свою систему на истории, что нужно для этого?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опрос

feniks_serega

Донецк

173

с 28 октября 2013

15 Комментариев

ves2010
29 июля 2014, 10:33
1 тслаб если мтс
2 opentrainer.ru если ручная торговля
надо сделать пару тысяч сделок и посмотреть статистику
+1
- Барсуков Андрей
  29 июля 2014, 10:44
  ves2010, подскажите, как следует анализировать тест на истории?
  Например на бирже был введен режим Т+2, поведение участников торгов изменилось, потом было что то дивидендами, снова участники должны были менять свою торговлю.
  спасибо.
  0
  - ves2010
    29 июля 2014, 10:57
    Барсуков Андрей,
    0 самое главное средняя сделка, абсолютный дродаун, максимальный убыток и очень важно понять насколько бывают длительными боковики… очень тяжело пересидеть боковик в полгода-год… т.е надо понять насколько психологически тяжело будет торговать
    1 согласен индикаторы сбиваются… но это лишний повод уйти от индикаторов и торговать паттерны или фигуры или еще более простые вещи…
    2 помню в 2008ом самая большая моя ошибка отказ спекулятивно торговать фьючерсы из-за введения вечорки… думал введут вечорку начнется на ней расколбас и вынос стопов… думал подожду годик посмотрю в сторонке
    3 основная задача системной торговл — контроль рисков… т.е если даже рнок изменится, то деньги не проиграем… т.е если и будут перемены например из-за т+2, то в худшем случае ничего не заработаем
    +1
    - Барсуков Андрей
      29 июля 2014, 11:03
      ves2010, + в профиль.спасибо
      0
  - SergeyJu
    29 июля 2014, 11:20
    Барсуков Андрей, опыт говорит, что для хорошей системы введение режима т+2, смена времени окончания дневной сессии и прочие мелкие изменения режима торгов существенного значения не имеют.
    И еще, хорошая система (не высокочастотная) устойчива к проскальзыванию, то есть увеличение проскальзывания (что соответствует увеличению капиталоемкости) не должно сильно её ухудшать.
    Наконец, средняя прибыльность системы должна соотносится с рисками. Для емкой среднесрочной трендследящей системы, например, максимум дроудаун должен быть хотя бы в 2, а лучше в 3 раза меньше среднегодового дохода.
    +3
    - Барсуков Андрей
      29 июля 2014, 11:23
      SergeyJu, спасибо вам за ваш взгляд. +
      +1
Тихая Гавань
29 июля 2014, 10:34
хм… интересный вопрос ))
есть всего 2 метода:
1 — берешь тетрадочку потолще, и отматывая глубоко назад историю тестишь ручками

2 — пишешь торгового робота, закидываешь в него историю и прогоняешь…

третьего не дано ))
0
GHJK
29 июля 2014, 10:45
хотя бы полторы извилины
+1
Иван Митяев
29 июля 2014, 10:50
еще нужно очень хорошо представлять себе:
1. реальные комиссии по сделкам и стоимость применения системы
2. эффект временного и алгоритмического проскальзывания в тесте — покупки по лоям в реале не пройдут
3. степень достоверности данных — использовать нужно «известные на момент принятия решения»

для длинных сроков также используем дисконтирование прибылей на безрисковую ставку и проценты вычисляем по обратному расчету сложного процента, а не простым делением.

Я всегда на листочке считаю вначале, если что-то намечается похожее не прибыль, тогда пишу алгоритм в тестере
0
Андрей Чарыков
29 июля 2014, 10:53
довольно интересное занятие, но, к сожалению, бесполезное: «история — это прошлое, а торговать нужно сейчас!»
-1
habanera
29 июля 2014, 11:05
На самом деле все несколько сложнее.

1. Берем историю, стратегию, загружаем все в WealthLab, TClab, AmiBroker или (нужное подставить).
2. Подбираем параметры, смотрим на профит и бежим в банк бронировать ячейку для бешеной прибыли.
3. Начинаем торговать и… сливаем депозит ( пока первый )
4. Отчаяние, уныние, пиво, водка, селедка ( нужное подставить )
По желанию этапы 1-4 повторить нужное число раз.

После реабилитационного периода, и если остались силы начинается следующая ступень дзен-трейдинга.

Учим Сишарп, покупаем доступ к ордерлогу, пишем свой тестировщик, пишем робота и если повезет начинаем торговать в легкий плюс.

Думаю общий смысл, не без юмора конечно, передать удалось.
Что думаете коллеги?
+1
- ves2010
  29 июля 2014, 11:08
  habanera, ордерлог зло… т.к там объем не пропихнуть… зачастую по нужным ценам пролетает 1-2 контракта, а надо пропихнуть 50
  0
  - Makler
    29 июля 2014, 11:13
    ves2010, Все правильно он написал. Если на «нужной цене» 1-2 контракта значит она не нужная.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Блогерам рассчитали пенсию

По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на...

Ренессанс страхование

14:17

⚡ Получайте кэшбэк за сделки

Мы запустили акцию для тех, кто давно не пользовался нашим торговым терминалом — или только хочет попробовать. Можно получать кэшбэком 20% комиссий за сделки. Разобраться в условиях...

Т-Инвестиции

14:08

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

12:47

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...