Список проголосовавших за комментарий "Барсуков Андрей, опыт говорит, что для хорошей системы введение режима т+2, смена времени окончания дневной сессии и прочие мелкие изменения режима торгов существенного значения не имеют.<br/> И еще, хорошая система (не высокочастотная) устойчива к проскальзыванию, то есть увеличение проскальзывания (что соответствует увеличению капиталоемкости) не должно сильно её ухудшать.<br/> Наконец, средняя прибыльность системы должна соотносится с рисками. Для емкой среднесрочной трендследящей системы, например, максимум дроудаун должен быть хотя бы в 2, а лучше в 3 раза меньше среднегодового дохода."