Микаелян Саро
Микаелян Саро личный блог
14 июля 2014, 12:38

Стратегия Бегемота в ТсЛабе

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 
Стратегия Бегемота в ТсЛабе

По идее если закрыть глаза на период с сентября 2010 и по апрель 2011 года, то в целом даже симпатично)) 
Но как я и говорил, алгоритм далек от стратегии Бегемота, сделки не закрываются в минус (а Бегемот признавался что иногда бывают лоси) и поэтому очень глубокая просадка имеется в двух местах.
 
Но в остальном получается ЕМУ можно верить)) 
Чтобы правильно меня понимали цель статьи не сарказм, или критика или хвала в адрес Бегемота, нет! Суть в том, что в принципе все можно проверить опытным путем, и для тех кто очень фанатично к делу подходит, можно выявить закономерности практически у любого блогера, записать в алгоритм все, и приближенно посмотреть насколько это эффективно работает. 
Программа в этом плане бесплатна так что можно пробовать.
Вопросы направляйте всеми доступными способома, удобнее всего в фейсбуке так как это видно всем.

P.S. ссорь перед бегемотом, если ему не понравилось что в качестве примера использовал его «имя». 
42 Комментария
  • ves2010
    14 июля 2014, 12:50
    ты можешь улучшить…
    1 брать не пункты а % тогда можно протестить си и другие бумаги
  • Aleksandr On
    14 июля 2014, 13:08
    Выражу свое субъективное мнение.
    Если бы я работал на «чужие» деньги, например в банке (или в любом другом месте где мой «главный» начальник не сильно понимает тонкости процесса). Такая эквити позволила бы получать квартальные и годовые бонусу за прибыльные периоды, а в периоды слива я бы нашел 1000 способов оправдаться. :) Ну а если моя сила убеждения не подействовала менял бы место работы. :)
      • quant_trader
        14 июля 2014, 13:25
        Микаелян Саро, это какие такие банки? Это пропы для лохов какие то, нормальный корпоративный трейдер никакие риски не берет в банках или УК
          • quant_trader
            14 июля 2014, 13:41
            Микаелян Саро, это редкость для индустрии.
  • Aleksandr On
    14 июля 2014, 13:08
    Саро, читаю Вас, интересно. Пишите есчёё.
  • KAISSA
    14 июля 2014, 13:15
    Вы даже не удосужились прочитать стратегию Кота Бегемота, подробно описанную им, а беретесь рассуждать о ней.
    Бегемот никогда не усредняется. Он четко описал по какому принципу открывает позиции и закрывает частично их. А Вы даже этого не прочитали. Вы выглядите просто смешно.
    Я стараюсь работать по принципу, описанную Бегемотом, но со своими наработками и не жалею.
      • quant_trader
        14 июля 2014, 13:43
        Микаелян Саро, да, на истории можно подобрать число лотов таким образом чтобы облизать все просадки усреднением.
      • KAISSA
        14 июля 2014, 14:21
        Микаелян Саро,
        Но нельзя же всякую дурь, приписывать Бегемоту.
    • Arhilamer
      14 июля 2014, 13:49
      KAISSA,
      Кратенько Из слов Бегемота:
      1. Анализ рынка согласно ФА и движению капитала.
      2. Не использует стопы
      3. Не усредняется
      4. Неограниченный лимит средств
      5. 90% сделок на фРТС только ШОРТ
      ____________________________________________

      KAISSA, из сделок бегемота по фРТС прокомментируйте пожалуйста сделки и риск-менеджмент Бегемота:
      1. Каким образом средняя по 136 если Бегемот шортил от 130 и 133, при цене выхода поста 136 и хае 137,5?
      2. Прокомментируйте пожалуйста сделки Бегемота по его шортам от 120-122
      3. А также почему постоянно редактирует свои посты по своим сделкам и целям путем пост-фактума?
      4.у Вас KAISSA геограниченный лимит средств? Потому-что Бегемот писал про эдакое…

      ПО моему вы KAISSA выглядите смешно в своих рассуждениях о принципах работы Бегемота))
  • Aleksandr On
    14 июля 2014, 13:20
    Сейчас на РБК стало мало «звезд», а еще два года назад гуру типа Степана Геннадьевича рассказывали как надо торговать, стратегия мне просто напомнила.
  • quant_trader
    14 июля 2014, 13:29
    Какое максимальное и среднее число открытых позиций? Поделите еквити на эти числа и онон сдуется до околодепозитной ставки.
  • Николай Лазарев
    14 июля 2014, 13:35
    +++
  • Тимофей Мартынов
    14 июля 2014, 13:42
    Блин. так это ж эквити Василия Олейника!!!
    • Тимофей Мартынов, и вообще — шикарный материал!
      Предлагаю включить в «Трейдинг от А до Я».
      Ибо поможет многим начинающим, желающим понять, в чем засада, и почему смертельно опасно бегемотить, хотя и жутко привлекательно.
  • ves2010
    14 июля 2014, 15:46
    кстати есть мысля… вместо фьючерсов взять опционы… тогда возможно все будет менее печально
  • Nord
    14 июля 2014, 16:49
    Интересная статья и по моему истина где-то рядом) Только есть два но — если не ограничивать количество усреднений (скажем до 7-10) и не применять мани-менеджент (по моим расчетам 1 фьючерс РТС на 150 000 руб), данная стратегия будет сливать при затяжных трендах, без отката.
  • Lafert
    14 июля 2014, 17:24
    А Серебрянников называет это многоуровневым маркетмейкингом
  • chegeware
    14 июля 2014, 23:07
    Спасибо!
    А можно увидеть график из «первоначальный вариант так и делал только в шорт»?

    ПС: еще спасибо за то, что выкладываете видео на Ютубе. Полезные видео.
      • chegeware
        15 июля 2014, 01:03
        Микаелян Саро, еще раз спасибо!

        Не совсем понятно как по описанному вами алгоритму среднего арифмитического ставить тейк в плюс, если он получается в безубыток.
        Наверное я чего-то недопонимаю, раз всем все понятно. Поэтому заранее извиняюсь если вопрос глупый. :)
          • chegeware
            15 июля 2014, 11:44
            Микаелян Саро,«там постепенный вход 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контрактов. то есть в рынке максимум 7 лотов»

            К примеру зашортил по 130, одним контрактом. На 132 зашел еще 2мя, 134 еще 3 и т.д. Но бычий тренд бывает больше 6 тысяч, а вы говорите максимум 7 контрактов.
            Непонимаю.
              • chegeware
                15 июля 2014, 12:52
                Микаелян Саро, т.е. 1+2+3+4+5+6+7=28 контрактов в просадке? А потом что? Ограничение на максимум 7 входов или просто в этот раз нам повезло и все ограничилось посадкой чуть менее 14 000 пунктов?
                  • chegeware
                    15 июля 2014, 14:39
                    Микаелян Саро,
                    Т.е. суть в том что если шортить на хайях и покупать на лоях, то манименеджмент «усреднение» не разорителен? Ну и при наличии бесконечного депозита.
                    Правильно понимаю?

                    ПС: извиняюсь за занудство.
                      • chegeware
                        15 июля 2014, 15:01
                        Микаелян Саро, хотелось бы узнать, ваше мнение: доходность на вашем скриншоте зависит в первую очередь от стратегиии или манименеджмента?

                        Пример 1: Стратегия с условным названием «постфактум». Входы только на разворотах, движения цены против нас нет (практически нет). Понятно что в реале она трудно реализуема, но в рамках Смартлаба — вполне.

                        Пример 2: Стратегия с условным названием «От балды». Входим рандомно.

                        Имея бесконечный капитал и смену трендов на рынке, с помощью манименеджмента «Усреднение» можно делать прибыль.
                        Разве не так? Вошел рандомно и уредняйся себе, пока не увидишь +100 пунктов.
  • SMA
    14 июля 2014, 23:23
    красавчик!
  • Remarka
    18 июля 2014, 21:11
    Саро, а не подскажете, как решить мне проблему? Дело в том, что импортирование истории тслабом происходит некорректно. не понимаю, почему возникают гэпы… Есть ликакие-то рекомендации по скачиванию истории из Финама? Спасибо

    график
    gyazo.com/64bb6e7c990952efed241a72f5ae1dd9
    тхт
    gyazo.com/88b7b96aaadb33d5690315ee75975b74
  • Remarka
    18 июля 2014, 22:51
    Саро, но у мня расхождения даже в пределах одной истории, то есть один и тот же инструмент в разных проектах отображается по разному. Сами проекты почти идиентичные… Может проблема в новой версии?

    gyazo.com/b9676acb1fb9c63ac71f754e90a0aac8
    gyazo.com/502e0926d846b4354ded7bf7d4d054e3

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн