Кто хотел статистики за 15 лет по индексу РТС ??? Держите!!!

Добрый день, друзья.

В комментариях прошлого топика ( http://smart-lab.ru/blog/192285.php ), кто то из коллег — трейдеров посеял зерно сомнения, что для сводной статистики — мало данных. Считать якобы надо лет за 15. Поэтому решил я копнуть поглубже.

Вот, что из этого вышло:

1. Для начала решил посмотреть общую картину по индексу РТС с начала 2000 года по текущую дату. Провел некоторые расчеты, которые выразил графически.
Итак:

По графикам видно что период с 2000 года по 2006 был мертвый, как в плане волатильности, так в плане дневных объемов.
Вывод: решил не трогать данный период, так как рынок с 2006 года значительно изменился.

2. Исследовал индекс РТС в период с 2006 по 2014 годы на предмет вероятности закрытия выше/ниже закрытия предыдущего дня в разрезе месяцев и дней недели.
Вот что из этого получилось:

* "+" — цена закрытия выше цены закрытия прошлого дня.
"-" — цена закрытия ниже закрытия предыдущего дня.
"%" — процент вероятности "+" или "-"
зеленым цветом выделено хорошее статистическое преимужество "+", либо "-".

Выводов не делаю, у каждого они будут свои, я оперировал только цифрами.

Спасибо за внимание!

Ругайте.

Индекс РТС исследование статистика

Фома Фомич

Москва

245

14 855

с 1 июля 2014

29 Комментариев

Григорий
10 июля 2014, 17:23
я хотел ) Спасибо!
+1
- Фома Фомич
  10 июля 2014, 17:24
  Григорий, нзчт.
  0
  - Vlаdimi®
    11 июля 2014, 10:10
    Фома Фомич, самец.
    + в профиль
    +2
    - Фома Фомич
      11 июля 2014, 10:11
      VladimiR, =)
      +1
Stanislav-A
10 июля 2014, 17:24
+4 за труд, что такое «статистическое преимужество»
0
- Фома Фомич
  10 июля 2014, 18:13
  Stanislav-A, сори, очепятался =)
  +1
Max Xaser
10 июля 2014, 17:25
спасибо… это объясняет почему рыночные российские гуру зарабатывали ДО волатильности и сливают ПОСЛЕ…
+
+1
ICEDONE
10 июля 2014, 17:35
как только в 2008 году всех инвесторов/спекулянтов вышвырнули с ммвб и обрезали плечи так сразу обороты выросли на фортс.
+1
Gypsy
10 июля 2014, 17:54
Спасибо за труды! Вопрос: какие значения брали, когда рассчитывали прирост за день?
+1
- Фома Фомич
  10 июля 2014, 18:15
  Gypsy, Close сегодня и Close вчера. Если сегодняшнее закрытие выше, чем вчерашнее, значит +, если ниже, то -
  0
  - Gypsy
    10 июля 2014, 18:26
    Фома Фомич, Close в какое время? в 18:45 всегда брали?
    0
    - Фома Фомич
      10 июля 2014, 18:36
      Gypsy, да.
      0
Алексей Бойко
10 июля 2014, 17:54
«Среднедневной объем по индексу РТС» Это, простите, что? Объемы торгов фьючерсом? Бумаг, входящих в индекс?

Даже визуально… не кажется, что закралась ошибка где-то между 2009 и 2010 годом?.. Среднедневной объем торгов не растет по сравнению с 2011 годом. В 2010 году не было такого роста. Да и вообще данные непонятно откуда и какие.
+1
- tradeformation
  10 июля 2014, 20:32
  Алексей Бойко, на биржах провели чего-то не помню чего и объемы стали измерятся как-то иначе — отсюда и график неправильный, надо пересчитывать.
  0
  - Фома Фомич
    10 июля 2014, 20:38
    tradeformation, возможно, попробую перепроверить, но суть то даже не в объемах, итог исследований — не объемы. Ссылаясь на волатильность и объемы, я исключил период 2000 — 2006 год. Остальные цифры исключительно по закрытию свечек.
    0
SECRET
10 июля 2014, 18:02
Это косячные данные! В 11 году объемы были максимальны.
+3
Ruscash
10 июля 2014, 18:10
откуда брались данные? какой источник?!
+1
- Фома Фомич
  10 июля 2014, 18:16
  ruscash, финам -> экспорт котировок
  0
  - Алексей Бойко
    10 июля 2014, 18:22
    Фома Фомич, для подобного анализа «за глаза» хватило бы официальных данных об итогах торгов, раскрываемых прямо на сайте биржи. moex.com/ru/forts/sumresults.aspx Гарантированно правильные цифры, в отличие от любого стороннего ресурса.
    +1
    - Фома Фомич
      10 июля 2014, 18:24
      Алексей Бойко, спасибо за верное направление. В след раз буду пользоваться.
      0
Игорь (ФСБ рулит)
10 июля 2014, 18:25
волатильность небось в пунктах измеряли :)
0
- Фома Фомич
  10 июля 2014, 18:33
  Игорь (ФСБ рулит), есть другие еденицы измерения волатильности?
  0
Evgen85 Volgograd
10 июля 2014, 18:53
Российская Торговая Система он же RTS самый лубимый наш Индекс УРАААААААААААА лублю тебя сколька денег кровных потерял год назад, тока через 9 месяцев RTS разрешил зарабатывать очень хорошие деньги для моего региона… НАШ Рынок не умрёт не когда, а RTS ещё покажет забугорным что такое Россия!
+2
- Фома Фомич
  10 июля 2014, 19:11
  Evgen85 VolgogradTreider, Ура! Ура! Ура! =)
  0
finstrateg
10 июля 2014, 19:11
никакого статистического преимущества не наблюдается
0
anektar
10 июля 2014, 21:49
даю идею: сделать еще пару раз тоже самое для разницы цен только более 1% и более 2%
0
- Фома Фомич
  11 июля 2014, 07:39
  anektar, спсб, проработаю позже. Мне в прошлом топике по статистике, кинули одну задачу. Теперь от вас вторая пришла!
  0
Rustem
11 июля 2014, 11:58
Проводил исследования по сезонности, например по четвергам часто был тест вверх и падение, как вчерашний день (четверг) например.

В сезонности нет устойчивости, только некоторое смещение вероятности, нужно учитывать ещё ряд условий (формации, паттерны)
+1
Merval
16 февраля 2017, 10:05
«По графикам видно что период с 2000 года по 2006 был мертвый, как в плане волатильности, так в плане дневных объемов.»

Это только так кажется, вы инфляцию рублёвую не учитываете.
0