Кто хотел статистики за 15 лет по индексу РТС ??? Держите!!!

Добрый день, друзья.

В комментариях прошлого топика ( http://smart-lab.ru/blog/192285.php ), кто то из коллег — трейдеров посеял зерно сомнения, что для сводной статистики — мало данных. Считать якобы надо лет за 15. Поэтому решил я копнуть поглубже.

Вот, что из этого вышло:

1. Для начала решил посмотреть общую картину по индексу РТС с начала 2000 года по текущую дату. Провел некоторые расчеты, которые выразил графически.
Итак:

  


По графикам видно что период с 2000 года по 2006 был мертвый, как в плане волатильности, так в плане дневных объемов.
Вывод: решил не трогать данный период, так как рынок с 2006 года значительно изменился.

2. Исследовал индекс РТС в период с 2006 по 2014 годы на предмет вероятности закрытия выше/ниже закрытия предыдущего дня в разрезе месяцев и дней недели.
Вот что из этого получилось:



 
 

* "+" — цена закрытия выше цены закрытия прошлого дня.
   "-" — цена закрытия ниже закрытия предыдущего дня.
   "%" — процент вероятности "+" или "-"
   зеленым цветом выделено хорошее статистическое преимужество "+", либо "-". 

Выводов не делаю, у каждого они будут свои, я оперировал только цифрами.

Спасибо за внимание!

Ругайте.