Хэджер даже ошибается офигенно красиво!

marat_rush, простой дельтахэджер.

Честно!))))

На картинке — это ±1…
Через равные («условно равные») промежутки по БА — прошлый пост — исходя из АТR…
Пробую, что корректнее...)) (Hint: тыщщу — дофига))))
А по-хорошему между обоими подходами нужна золотая середина ;)

Дэльту считает купайл-прога. Примитив))
Она же швыряется фьючём))))
Волу — да, беру айви биржи (для простого и быстрого обсчёта)

Пытаюсь воссоздать эмпирическую дэльту (это в моём понимании)))) — по отклонениям реального ПиЭнЭль — не по пересчёту квикА, а по реальной разнице профит-лосса обеих ног, с учётом направления движения БА, и текущей возможности ливануть в бид стакана коллов хотя бы четверть «верхней» ноги.
А то, бывает, квик рисует в графе «вар. маржа» радугу, а на деле выходит перевёрнутая скакалка ;)

правда, тут пока застрял — местами моск даёт сбои))))

Волу пока сам не считаю — до
уровня Каленковича не-до-рос!))))))))