Ну если вам будет интересно пишите, я сам разработчик ПО и занимался в свое время построением нейрнносетей и построения баз знаний.
Просто могу подсказать что-то, в чем уже сам набивал себе шишку, так судя по топику вы хотите начать с нуля
Kaiman, Смотря в какой области, если бы были успешными свыше 80% Я бы не писал сюда :)
А так в среднем попадание было чуть выше 65%. Но ведь с такой вероятностью рождается мальчик.
Ну может у ребят что-то получится, просто я могу сказать однозначно то что не работает, чтобы хоть на это время не тратили. А так с нуля писать, да еще на чистом энтузиазме роботов бесполезно.
Kaiman, Пишу основные проблемы:
1. Скорость реакции на изменение. Если вы просто используете к примеру Quik и подключаете робота к нему, то сначала сигнал приходит к вашему брокеру, а потом через его сервер с фильтрацией шума приходит к вам, и такой же путь сигнал проходит в обратный путь. Вы всегда как минимум на 0.01 секунды уже опаздываете и оперируете не реальными а уже устаревшими данными (пусть даже устаревшими на 0.01 секунду)
2. Проблема шума. Проходит большой объем, то есть кто-то заходит большим лотом на покупку и покупает среднюю по стакану. Происходит захват краткосрочный захват критичной для алгоритма верхней или нижней границы. Алгоритм принимает решение выйти из сделки или наоборот войти в сделку, а цена возвращается в исходную позицию и идет после этого в противоположную для вас сторону.
3. Если вы используете в торговле базу знаний (нейро-сеть) — рано или поздно она начинает давать постоянный ответ — стоять вне рынка (при условии что вы работаете на краткосрочном промежутке ):) Если вы используете для обучения прошлые данные для обучения сети и формирования базы знаний — то алгоритм хорошо работает только именно на этих прошлых данных.
4. Самая большая проблема — научить просто быть в кеше и не входить в сделку.
5. Вы не можете предусмотреть все факторы которые влияют на формирование цены, ситуация постоянно меняется и у алгоритма может «хороший» долгий промежуток времени где он идет в минус. И здесь надо либо начинать переобучать систему знаний, либо верить в правильность алгоритма.
И т.д.
На чистом энтузиазме роботы не пишутся — ну если только те которые за вас в автоматическом порядке закрывают убыточные сделки и не дают вам делать новые, если превышен лимит потерь за один день. Очень полезно если вы впали в тильт.
Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год
Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию пассажиропотока на уровне прошлого года и перевезла...
BRENT: геополитика поддержала цены и помогла преодолеть страх избытка
Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне нестабильная обстановка в Иране, где массовые протесты и...
⚡️ ПСБ Финанс зарегистрировал новый выпуск облигаций
Выпуск серии 002Р-02 от 13.01.2026г. с регистрационным номером 4B02-02-00321-R-002P включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. Ключевые параметры:
🔘 Номинал одной...
Исходя из текущего уровня котировок и ограниченного апсайда мы меняем нашу рекомендацию по акциям Мать и дитя на «Держать», а также обновляем модель по компании — Совкомбанк Инвестиции Акции Компании ...
Noname_final_copy_34, так решение ОСВО было — пункт 5 повестки дня на первом голосовании по выпускам 8\9
Там участники очевидным подавляющим большинством проголосовали за передачу ПВО полномочий ...
📉 Кол-во вакансий на сайте Хедхантера обновило минимум за 5 лет! 🔽 Динамика вакансий в декабре м/м = -8% (к ноябрю 2025)Плохо, что сказать (существенное снижение вакансий м/м уже 3 месяца подряд). 🔽 Д...
Саврухин Сергей, я тебе ничем не обязан, понял ты бутылочка сопливая, это обязанность следственных органов этим заниматься, весь интернет в этих фактах на виду, но кругом тишина. Дай мне ресурс сле...
Просто могу подсказать что-то, в чем уже сам набивал себе шишку, так судя по топику вы хотите начать с нуля
А так в среднем попадание было чуть выше 65%. Но ведь с такой вероятностью рождается мальчик.
Ну может у ребят что-то получится, просто я могу сказать однозначно то что не работает, чтобы хоть на это время не тратили. А так с нуля писать, да еще на чистом энтузиазме роботов бесполезно.
1. Скорость реакции на изменение. Если вы просто используете к примеру Quik и подключаете робота к нему, то сначала сигнал приходит к вашему брокеру, а потом через его сервер с фильтрацией шума приходит к вам, и такой же путь сигнал проходит в обратный путь. Вы всегда как минимум на 0.01 секунды уже опаздываете и оперируете не реальными а уже устаревшими данными (пусть даже устаревшими на 0.01 секунду)
2. Проблема шума. Проходит большой объем, то есть кто-то заходит большим лотом на покупку и покупает среднюю по стакану. Происходит захват краткосрочный захват критичной для алгоритма верхней или нижней границы. Алгоритм принимает решение выйти из сделки или наоборот войти в сделку, а цена возвращается в исходную позицию и идет после этого в противоположную для вас сторону.
3. Если вы используете в торговле базу знаний (нейро-сеть) — рано или поздно она начинает давать постоянный ответ — стоять вне рынка (при условии что вы работаете на краткосрочном промежутке ):) Если вы используете для обучения прошлые данные для обучения сети и формирования базы знаний — то алгоритм хорошо работает только именно на этих прошлых данных.
4. Самая большая проблема — научить просто быть в кеше и не входить в сделку.
5. Вы не можете предусмотреть все факторы которые влияют на формирование цены, ситуация постоянно меняется и у алгоритма может «хороший» долгий промежуток времени где он идет в минус. И здесь надо либо начинать переобучать систему знаний, либо верить в правильность алгоритма.
И т.д.
На чистом энтузиазме роботы не пишутся — ну если только те которые за вас в автоматическом порядке закрывают убыточные сделки и не дают вам делать новые, если превышен лимит потерь за один день. Очень полезно если вы впали в тильт.