Стратегия на основе ежедневного мониторинга сентимента.

Сентимент - «общая эмоциональная установка».

Все началось с  поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.

Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса»  с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».

Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум».  Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности. 

В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0».  Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. ( Пример плана на день и его реализация в сделках) .

Затем я добавил индикатор тренда, параметры которого так-же используют сентимент, и уменьшил количество оптимизируемых параметров — результат на истории стал более стабильным. Так получилась стратегия «Sentiment 2.0».

Результаты торговли за прошедшую неделю тут. Если вкратце +10%.

Тест на истории с оптимизированными параметрами за июнь-июль ( 1 контракт Ri):



Тест на истории за год, параметры те-же:



Остальные результаты торговли и экспериментов можно почитать на моем сайте в разделе блог.

Там-же, ежедневно, до начала торгов, обновление данных по сентименту и мой план торговли на день.

В планах добавить истории в данные еще лет за пять.  

В общем время покажет, на сколько идея окажется живучей, но — я верю в аналитиков!

Всем удачных торгов на следующей неделе.