Стратегия на основе ежедневного мониторинга сентимента.

Сентимент - «общая эмоциональная установка».

Все началось с поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.

Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса» с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».

Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум». Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности.

В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0». Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. ( Пример плана на день и его реализация в сделках) .

Затем я добавил индикатор тренда, параметры которого так-же используют сентимент, и уменьшил количество оптимизируемых параметров — результат на истории стал более стабильным. Так получилась стратегия «Sentiment 2.0».

Результаты торговли за прошедшую неделю тут. Если вкратце +10%.

Тест на истории с оптимизированными параметрами за июнь-июль ( 1 контракт Ri):

Тест на истории за год, параметры те-же:

Остальные результаты торговли и экспериментов можно почитать на моем сайте в разделе блог.

Там-же, ежедневно, до начала торгов, обновление данных по сентименту и мой план торговли на день.

В планах добавить истории в данные еще лет за пять.

В общем время покажет, на сколько идея окажется живучей, но — я верю в аналитиков!

Всем удачных торгов на следующей неделе.

сентимент стратегия

jk555

219

1 934

с 12 апреля 2013

21 Комментарий

jk555
06 июля 2014, 22:31
нужно ежедневно публиковаться на эту тему на смарт-лаб? или это лишнее и раз в неделю достаточно?
+2
- vito333
  07 июля 2014, 04:47
  jk555, нужно, круто, молодец
  0
Алексей
06 июля 2014, 23:29
Не помню у кого, но точно читал совет действовать наоборот, обратно всеобщим ожиданиям, т.е. если все уверены в росте = самое время продавать, потому что расти больше не на ком
0
- jk555
  06 июля 2014, 23:46
  Алексей, «эмоциональная установка» формируется от ожидаемых или уже прошедших событий, соответственно при всплеске негатива и одновременном падении цен можно, с большей степенью вероятности можно говорить, что снижение временно закончено и дальше будет либо «пауза», либо разворот вверх. у меня один из входов основан именно на этом, да и минимум локальный определяется именно всплеском негатива. однако я ничего не говорил про ожидания — я не анализирую ожидания, я анализирую настроение по употребляемым словам и фразам. у аналитика в обзоре может сложиться позитивный прогноз в виде его личного мнения, а сентимент быть отрицательным, т.к. он употребил много слов и фраз с «маркировкой негатив».
  0
Сергей Майборода
07 июля 2014, 00:10
интересный подход
0
- jk555
  07 июля 2014, 00:15
  Asket_m_pro, меня тоже заинтересовала тема, поэтому и пробую :)
  0
  - Crazy_Thug
    07 июля 2014, 10:18
    jk555, очень интересно, хотелось бы больше подробностей -)
    Тоже давно думал об этом, но до реализации не доходил )
    0
    - jk555
      07 июля 2014, 10:24
      Crazy_Thug, куда еще подробней? )
      0
      - Crazy_Thug
        07 июля 2014, 10:36
        jk555, у меня проблемы элементарно с интерпретацией торгового плана на день, как читать эти формулы? )) поясняющей инструкции на вашем сайте не нашел )
        0
        jk555
        07 июля 2014, 10:49
        Crazy_Thug,
        
        Пример:
        OpenShort2: trend==0&&SMinus<-30&&Закрытие<OpenDay-800
        CloseShort2: Время>=23:41|| Закрытие<ЦенаВхода-800
        
        Читать как:
        Сегодня trend==0 (падающий)и SMinus<-30 (Sentiment negative=-50) значит
        OpenShort2: Закрытие минуты<130920 Profit=800
        Закрытие всех позиций в 23:41
        0
        Crazy_Thug
        07 июля 2014, 11:07
        jk555, спасибо, понятнее -))
        Если будет закрытие минутки ниже 130320, открывается дополнительный шорт таким же объемом или как? )
        0
        jk555
        07 июля 2014, 11:14
        Crazy_Thug, параметры оптимизировала машина, а она «тупая», точнее не запрограммирована думать, но мы — люди, можем думать, и оценивать ситуацию здраво :)))
        
        ну например… на 130120 будет закрытие шорта, открытого по 130920, а по 130320 нужно открыть новый шорт. если у меня лимит на торговлю одним котрактом, то я естественно не буду открывать второй. просто по 130320 закрою старый и открою новый. а точнее буду считать, что старый стал новым.
        
        как-то так.
        0
        Crazy_Thug
        07 июля 2014, 11:19
        jk555, а стопы не предусмотрены, лишь закрытие в 23:41? ))
        0
        jk555
        07 июля 2014, 11:37
        Crazy_Thug, стопа нет
        0
        Crazy_Thug
        07 июля 2014, 12:10
        jk555, ок. Буду наблюдать, успехов в торговле =))
        0
        jk555
        07 июля 2014, 12:13
        Crazy_Thug, спасибо
        0
trustno1
07 июля 2014, 10:22
молодец, веселая стратегия)
0
NeoNeo
07 июля 2014, 11:58
Весьма интересно, свежий взгляд, надеюсь и дальше будут такие же результаты и вы станете гуру и будете всех учить по сантименту торговать
0
- jk555
  07 июля 2014, 12:16
  NeoNeo, если и дальше будут такие же результаты (по 10% в неделю на реале), то придется засекретить методику расчета сентимента, аналитиков используемых для расчета и основные параметры :)
  0
ZooR
07 июля 2014, 12:34
нужно, интересный подход!
+1