Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
04 июля 2014, 17:32

Нищетрейдинг, Итоги недели

На этой нище-лудо-неделе я отбил +23 тыры у рынка:) Но с очень большим трудом.
4 из 5 дней были прибыльны, но забрал я куда меньше, чем следовало бы забрать.  
На этой неделе я совершал куда меньше ошибок, чем на прошлой, но % погрешности все равно был чрезвычайно велик.
Если посмотреть на хорошие и плохие периоды для меня на этой неделе, то я отметил их следующим образом:

Нищетрейдинг, Итоги недели 

Более подробную статистику сделаю на выходных, а сейчас хотел обратить внимание на следующее.

Я тут уже сделал заметку на тему Арсагеризма. Однако не заметил, что существенно дальше меня продвинулся Макеев Евгений, который все очень хорошо расписал в двух частях о том, как Иван Петрович инвестиционный грааль открывал.

Я бы сказал так, что заработать на бета-стратегиях почти невозможно, можно только сберегать часть ценности накоплений от инфляции. Зато представим себе такой простой случай.

Вы умеете соскальпать всего 200 пунктов «альфы» от фьючерса РТС в день, но стабильно. 
Если вы задействуете 70% от доступного ГО, то ваш доход в неделю составит +4%.
А за год вы увеличите счет в 7 раз. То есть +600%. 
Хотя изначально кажется, что 200 пунктов в деньэто смешно как мало и многие из вас, уверен, начиная торговый день, рассчитывают заработать куда больше:) Интуитивно кажется, что 200 пунктов чистой прибыли в день это мало, хотя на самом деле, если говорить про 200 пунктов стабильно и ежедневно, то это невероятно тяжело.

Стратегии пассивного накопления и регулярного инвестирования нервно сосут в сторонке:))) Но только в случае, если наш депозит достаточно мал, что позволяет ему относительно регулярно забирать у рынка указанное количество «альфы». 
58 Комментариев
  • 2153sved
    04 июля 2014, 17:35
    намного проще сделать 2000-3000пп раз в неделю-(и то не всегда), чем 200пп ежедневно-(вообще нереально).
      • 2153sved
        04 июля 2014, 17:49
        Тимофей Мартынов, я к тому, что проще один раз в неделю поймать более-менее нормальное движение, чем ежедневно ловить 200пп, а насчёт HFT — у Secretа на ЛЧИ тоже были минуса
      • Zuccer0
        04 июля 2014, 17:57
        Тимофей Мартынов, ты про 200 пп по 10 тик — 20 или 200 имел ввиду?
      • Александр Шадрин
        04 июля 2014, 18:19
        Тимофей Мартынов, «альфу» лучше на акциях делать — проводя отбор
      • Тихая Гавань
        04 июля 2014, 18:50
        Тимофей Мартынов, я дико извиняюсь но таки сколько стоит 1пп врублях на контракт?
    • Байкал
      04 июля 2014, 18:01
      2153sved, да нет проще 200 пунктов в неделю кстати
      • 2153sved
        04 июля 2014, 18:06
        Максим Гирько, это точно!
        • Байкал
          04 июля 2014, 18:09
          2153sved, в день)))
          • 2153sved
            04 июля 2014, 18:12
            Максим Гирько, нет!))
  • AS
    04 июля 2014, 17:39
    Жадность губит!
  • Павел 48
    04 июля 2014, 17:59
    у меня был период в 11 году когда из за занятости на работе удавалось открыть терминал быстро сделать 1-2-3 сделки и закрыть теминал, так вот этот период был самый прибыльный в моей трейдерской карьере.( смотрел на пираттрейд)
    • Andrey
      04 июля 2014, 18:08
      Павел 48, +100500…
  • turtles_blogs
    04 июля 2014, 18:07
    если:
    «Но только в случае, если наш депозит достаточно мал, что позволяет ему относительно регулярно забирать у рынка указанное количество «альфы». „

    то его нужно удваивать ежедневно чтобы отбить расходы и покушать))
  • Александр Шадрин
    04 июля 2014, 18:18
    Я уже подумал Тимофей инвестировать будет, а тут такое:

    «Стратегии пассивного накопления и регулярного инвестирования нервно сосут в сторонке:))) Но только в случае, если наш депозит достаточно мал, что позволяет ему относительно регулярно забирать у рынка указанное количество «альфы».»

    обычно «но» всегда мешает!

    и «Вы умеете соскальпать всего 200 пунктов «альфы» от фьючерса РТС в день, но стабильно.
    Если вы задействуете 70% от доступного ГО, то ваш доход в неделю составит +4%.
    А за год вы увеличите счет в 7 раз. То есть +600%.»

    «по 600%» — с этого все новички начинают на ФОРТСе, Вы же Тимофей — знаете что такого не бывает…

    жаль…

    на спекуляциях ты будешь по кругу ходить…
      • Александр Шадрин
        04 июля 2014, 19:23
        Тимофей Мартынов, перестань, 35-50 тр. в месяц ты можешь откладывать на инвестиции?
  • Les Grossman
    04 июля 2014, 18:19
    Тимофей, для ручной торговли, единственный шанс на выживание это хорошее соотношение прибыль/лосс, чем больше тем лучше… желательно 5 к 1 и выше… это позволит зарабатывать на долгой дистанции
    • Les Grossman
      04 июля 2014, 18:34
      Goldmanit, почему же сразу так… я вот строю системы из расчёта, количество максимальных убыточных сделок, и это соотношение закладывается в стратегию… к примеру 3 сделки в минус подряд, это самая большая величина, отсюда если риск на сделку взять 1% от счёта, нужно зарабатывать не менее 3% в тренде, затем система прогоняется на такой тейк профит… если все параметры соответствуют, то такая стратегия не даёт практически просадку, от стартового депозита
  • Elverus
    04 июля 2014, 20:04
    мечта соскальпить 200п в день упрется в ликвидность, ну будешь ты скальпить 10 конями эти 200 п в день, выпускники ПТУ получают больше.
    • Евгений
      04 июля 2014, 20:50
      Elverus, 50 конями зайти выйти без проскальзование не проблема. 200пунктов 50 коней около 7 тыщ р. то есть 154т р в месяц.
      Без реинвестирования 1840 тыщ в год. -))
      Чтоб найти вход на 200 пунктов думаю часа в день хватит.
      Итог: знаете чем заняться в реал секторе чтоб час сидеть за компом в день и иметь практически 2 млн рублей в год?-))
      • Elverus
        04 июля 2014, 21:50
        Евгений, часа? да ты про каких то лохов нам рассказываешь, 15 минут за глаза, поэтому предлагаю 1840 тыщ умножить еще на количество 15 минуток в году. Ну и реинвестирование предусмотреть, что уж там, не уж то в движуху в 200п не загоним 100500 коней.
        Если серьезно 20 тиков это быстрая сделка и вход/выход скорее всего по рынку, а значит проскальзывание будет, ну и чем меньше движение ты берешь, тем меньше ликвидность. И да рабочий день трейдера 9 часов без обеда и ладно если 200 п это набор дрочевом, хоть не уснешь, а если одна сделка в 9 часов и пялить экран без перерыва, либо закроют в шизе, либо глаза выпадут).
        Поэтому инвестирование выглядит более гуманным способом просера бабок на бирже).

        я на свои инвестиции трачу 1-2 часа в месяц, но это не фонда, в фонду вообще не вижу смысла инвестировать, если только суммы небольшие а денег хочется).
        • RTS_TRADER
          04 июля 2014, 22:09
          Elverus, вот именно что проблемы начнутся тогда когда 200 пунктов взял-)))Не в первый день дак в пятый не в пятый дак 30-ый. Начинают думать почему бы еще не взять 200-300 пунктов если я за час взял уже план. И пошло поехало лудомания сливы и тд и тп. -))) В общем жадность и азарт губит людей на рынке.
          • Elverus
            04 июля 2014, 22:17
            RTS_TRADER, хороший аргумент — план, я над ним думал одно время и вот меня терзали смутные сомнения) Если мы говори об интуитивном трейдинге, то вообще аргумент ок, мне нравится.
            если ж мы говорим о системном, то аргумент план должен укладываться в бэк и бета тесты системы, а иначе получается Вы взяли профит пошли гулять, а потом еще 10 профитных сигналов, а следующие торговые дни Вы сливаете по «плану», а система то рабочая, только надо работать систему полностью, а не кусками.
            • RTS_TRADER
              04 июля 2014, 22:22
              Elverus, зачем думать о том сколько еще будет сигналов за день? У вас цель 200 пунктов в день и дальше куча других дел.)))))
              • Elverus
                04 июля 2014, 22:24
                RTS_TRADER, извиняюсь я просто не сразу Вас понял, если 200п нам должны, то конечно смысл брать чужое, свое забрал и весь день свободен)
        • Евгений
          04 июля 2014, 22:17
          Elverus," часа? да ты про каких то лохов нам рассказываешь, 15 минут за глаза"
          Ну вот вам еще проще 15 минут в день на 2 млн в год.
          Такой результат на наркотиках думаю даже сложно сделать -)
  • Lukasus
    04 июля 2014, 21:46
    Если взять что у Вас Win rate = 80% в плюс, и взять 21 рабочий день и по правилу умножения вероятностей получим вероятность того что Вы заработаете если будете КАЖДЫЙ день зарабатывать всего X пунктов, ТО получим около 0,009%!!! Меньше одного процента вероятность при прогнозе 80%!!!
    • Lukasus
      04 июля 2014, 21:47
      Лукьяненко Алексей, это базовые основы тервера
    • Valeryevich
      05 июля 2014, 11:17
      Лукьяненко Алексей, вообще непонятно, что эта формула считает… Как же тогда у Муханчикова, к примеру, получается больше 0.009%,?
      • Lukasus
        05 июля 2014, 12:31
        TiTov, а кто сказал что он закрывает каждый день месяца в плюс?
  • Lukasus
    04 июля 2014, 22:20
    Вероятность закрыть месяц в плюс если КАЖДЫЙ день брать всего X пунктов (тут значение можно взять почти любое) равна меньше 1% и это при том что вероятность закрыть день в плюсе 80%.
    То есть формула — нужно всего лишь брать по X пунктов в день, всего лишь замануха — это очень маловероятно даже при хороших условиях
    • Евгений Макеев
      04 июля 2014, 22:39
      Лукьяненко Алексей, я извиняюсь, это Вы как посчитали?
      • Lukasus
        04 июля 2014, 22:49
        Макеев Евгений, (0,8) возвел в степень 21
        • Elverus
          05 июля 2014, 11:39
          Лукьяненко Алексей, а почему не 365?
          • Lukasus
            05 июля 2014, 12:30
            Elverus, так за месяц идет речь
            • Elverus
              05 июля 2014, 14:35
              Лукьяненко Алексей, я гуманитарий, так, что прошу прощения за мою теорию вероятности, но я так понимаю Вы посчитали вероятность того, что все 21 день буду закрыты в плюс. Правильно я Вас понял?
              • Lukasus
                05 июля 2014, 17:20
                Elverus, точно )
              • Lukasus
                05 июля 2014, 17:21
                Elverus, это я на язык цифр перевел идею Тимофея
                «Интуитивно кажется, что 200 пунктов чистой прибыли в день это мало, хотя на самом деле, если говорить про 200 пунктов стабильно и ежедневно, то это невероятно тяжело.»
                • Elverus
                  05 июля 2014, 19:43
                  Лукьяненко Алексей, ясно, я сначала догнать не мог нафига вероятности перемножили). Ну в защиту надо сказать, что вероятность закрытия 21 дня в убыток вообще жутка мала, а если их еще сравнить, то вероятность «прибыльного события» в 100500 раз больше. Вот так вот я извратил Вашу математику).
                  • Lukasus
                    06 июля 2014, 18:35
                    Elverus, при заданной вероятности закрыть день — вполне нормальные Ваши расчеты думаю, просто реклама брать всего X пунктов но каждый день просчитывается именно таким образом и оценка такой рекламы известна) но не всем )
  • bozon
    04 июля 2014, 22:21
    Наверное, я здесь совсем деревянный, но что вы подразумеваете под словом «альфа»?
    • bozon
      04 июля 2014, 22:40
      Шредингер, а для тех, кто в кухрсе, рекомендую из «альфы» выделить «омегу» и с ней работать, пользы больше будет (имхо)
      ps: «омега» — это угловая скорость в физике.
  • Денис Денисов
    05 июля 2014, 00:24
    Есть один момент, после взятия 200 пунктов кто из лудоманов сможет выключить терминал? Я вот не могу и продолжаю, и хорошо если в нулях останешься… А так тема с реинвестом красивая, но тут ключевое слово СТАБИЛЬНОСТЬ, а что будет когда попадаете в череду лосей, а соотношение дерьмовое, система лопнет, и тут ручные трейдуны начинают чудить, может имеет смысл всё таки брать чутка больше чем 200 пунктов
  • Denis Shteinberg
    05 июля 2014, 08:36
    По самому примитивному терверу 3 сделки в год в интрадее могут дать 25%-33% от депо. Это если их делать подбрасывая монетку. А если немного по фундаменту шарить, то исход получить прибыль будет ещё более вероятен. В году бывает много событий которые двигают рынок однонаправленно, и на которых реально сделать приличные бабки. Но наши уважаемые инвесторы сидят и тупо ждут конца года чтоб посчитать свои гроши посасывая чупа-чупс.
  • Pobeditel
    05 июля 2014, 16:44
    зачем вы вообще пункты считаете… считайте в процентах все… например цель-забирать каждый день 0,2-0,5% с рынка. Вполне себе благородная)))
  • alexeev
    05 июля 2014, 20:55
    я 500 пунктов ставлю норму в день. торгую с 10 до 14 часов
    Очень сложно держать себя в руках. Прошлый месяц 17 дней в плюс 3 в минус. Самое важное не брать в день убытка более 500 пунктов. НЕ жадничать сложно.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн