S&P 500 Nonfarm payrolls and Independence Day часть 3 итоговая

           
           
            Подведу итоги предыдущих двух блогов.

 
            Ставились три цели на неделю, две ожидаемых и вполне реальных и одна вероятная, но более эмоциональная и как следствие с низким коэффициентом исполнения, а именно:

 
1971,25 — сделали в среду — четко отработал нисходнящий клин на 30 минутном таймфрейме — график есть в первой части

 
1978,5 — цель стоящая перед рынком еще с прошлой недели практически исполнена, рынок не дошел всего 0,25 пункта.

 
2005 — эта как раз была цель с низкой степенью вероятности именно в текущий момент.

 
            Что видится по рынку дальше:

 
1. Мне не нравится, что после пробоя 1960 не было его ретеста, а 1964,5 на следующий день это мало на мой взгляд и без объемов (на Глобекс сессии), что бы проверить на прочность уровень;

 
2. Не нравится лоу недели 1948 — поставленный на Глобекс сессии;

 

3. Не нравится, что разве немой, слепой и тупой не говорят про 2000 по ES и 4000 по NQ такая же ситуация была на уровне 1892,5 только в тот день не собирались на празднование Дня Независимости;

 
4. Исходя из всего выше перечисленного полагаю, что делать уровень 2000, до того как определиться как минимум с прочностью 1960 как-то не комильфо;

 
5.  Еще хочется отметить что больших объемов по хаям так же не было и как следствие они либо появятся при выносе вверх, либо как 4 апреля при резкой ликвидации позиций от хая;

 
6. Все графики что давал на неделю пока что остаются в силе, особо нового ни чего не произошло;

 
7. Не нравится, что закрытие прошло ниже 1979-80 и хоть есть дисбаланс в сторону 1986, но закрытие ниже указанных уровней говорит о том, что трэнд несколько ослаб и нужно подвезти свежее мясо.

 
            В воскресенье я предлагал собрать опционную позицию:

 
            Подведем результат:

 
            покупка put 3 х 28 х 50 = 4200 долларов США
            покупка call 7 х 2,5 х 50 = 875 долларов США.
            Общая стоимость позиции 5075
            Перед закрытием в четверг:
            Остаточная стоимость put 3 х 15 х 50 = 2250 долларов США
            Закрытие call — 7 х 12,5 х 50 = 4375 долларов США.
            Общая стоимость позиции 4375 + 2250 = 6625 в случае закрытия полностью — 5075 = 1550 или 30,5% от суммы входа.

 
            Но опционы пут можно было не закрывать и держать еще до снижения рынка к уровням 1920-1880, что в разы увеличит прибыль. Риск при этом становится 5075 — 4375 = 700 долларов США.

 
            А еще можно на высвободившиеся средства от call опционов, в случае движения рынка дальше вверх, покупать новые call других страйков, недельных экспираций тем самым улучшая позицию, но при этом конечно надо смотреть как и куда движется рынок.

 
            Теперь посмотрим, что произошло с той позицией которую я собрал сам еще до выходных в четверг 26 июня.

 
            Как я уже писал в предыдущем блоге на уровне 1971 я закрыл call опционы.
            Там есть все расчеты и скрины сделок.
            подведу только итог:
            put 1900 страйк — 20 штук — остаточная стоимость 1150 долларов США на сегодняшний день
            call 1965 страйк — 50 штук — закрыты 02 июля на общую сумму 23125 долларов США
            3 июля куплены недельные опционы 1970 страйка с экспирацией 11 июля по цене 7,5 х 50 х 50 = 18750 долларов США

 


 
            4 июля закрыты по цене 12 х 50 х 50 = 30000
            Разница по ним составила 30000 — 18750 = 11250

 
            Итог всей позиции: 11250 + 23125 + 1150 = 35525 за неделю из 12000.

 
            Справедливости ради стоит отнять от этой суммы 1150 потому что путы я оставлю уже как лоторейку, вероятность выхода в плюс которой до 18 июля около 30%.