Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
02 июля 2014, 18:59

Вопрос по оптимальному F

Вопрос про оптимальное F. Сразу скажу, что пока глубоко с вопросом не разбирался, поэтому и спрашиваю.

Ральф Винс говорит:
если есть система, которая
  • вероятность =50%
  • P/L = 2 (прибыль в 2 раза больше убытка)
  • то оптимальное f = 0,25
При этом, Винс говорит, что оптимальное F — это доля счета, которой мы входим.

Получается, что при ф=0,25 счет мы потеряем в случае, например, если 4 раза подряд выпадет лось.
Насколько я понимаю, при вероятности 50%, вероятность 4 лосей подряд = 6%.
То есть как бы счет обнуляется с вероятностью 6%.

=> Правильнее говорить, что считаем мы Оптимальное F не от размера счета, а от размера той части счета, которой мы готовы рискнуть? 
25 Комментариев
  • SHCHUTUSHCHA
    02 июля 2014, 19:04
    меня всегда интересовало как вообще можно подсчитать сколько будет убытков и сколько будет прибыли да и еще вероятности к ним
  • GHJK
    02 июля 2014, 19:04
    твоя проблема не в оптимальном ф.
  • AS
    02 июля 2014, 19:08
    Оптимальное f рассчитывается от размера счета.
  • Anton Medvedev
    02 июля 2014, 19:08
    Да, верное говорят — f это от размера счета: та часть капитала, которая даст максимальное мат ожидание профита. Риск тут не причем.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн