Анализ результатов торговой стратегии в зависимости от состояния торгуемых тикеров

Сегодня хочу поделиться некоторыми мыслями относительно фильтра торговых сигналов в разрезе состояния рынка. Для этого я ввел такие показатели, как среднее изменение с момента открытия рынка для совокупности торгуемых инструментов, текущее отклонение изменения выбранного инструмента от среднего и индекс изменения цены инструмента в индексе. 

Посмотрим, как ложатся результаты пробойной системы по тикеру VTR на эти индикаторы. 

Первый график показывает результаты сделок с зависимости от состояния индекса выбранных инструментов.


 
На графике мы видим среднюю прибыль на сделку в каждом направлении при увеличении и уменьшении показателя изменения текущего индекса. 
Анализ сделок в лонг говорит о том, что с уменьшением изменения индекса прибыль на сделку падает, а шорт примерно стабилен, однако, если формализовать правила открытия позиций, я бы не открывал лонг, когда индекс находится в отрицательной зоне и шорт, когда индекс в
положительной. 

Второй график показывает значения сделок в зависимости от того, на сколько изменения по тикеру VTR отличаются от изменения совокупного индекса.




Примерно та же ситуация. Открываемся в лонг, если VTR переигрывает индекс, и открываемся в шорт если выглядит слабее. Стоит заметить, что есть крайние значения в шорте, которые не подтверждают это правило, однако, надо понимать, что это совсем не значит, что такие ситуации повторятся.

А теперь посмотрим, какова средняя прибыль на сделку в зависимости от того, на каком месте по росту находится VTR в текущий момент в  индексе торгуемых инструментов.

 


 
Как видим, особенной зависимости нет, однако, это не значит, что на каких-то других системах она не появится.

В общем, дополнительные фильтры несут следующий смысл: при торговле большого количества акций и стратегий мы сокращаем количество сделок, и, соответственно, комиссию, а ранжирование позволяет определять наиболее сильные акции, выбирая из систем с сильной корреляцией наилучшую.


UPD: По совету Александра Горчакова сделал пару графиков остаточной эквити в позиции в зависимости от отклонения от индекса. Честно говоря, мой мозг пока это не перварил, но, мне кажется, тут надо выбирать немного другие параметры, такие как отклонение от хая дня или что-то в этом духе! Но идея хороша, спасибо!