История одного робота. Глава первая.

Вот. Как и обещал.

Глава первая. Рождение.
 
 
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.

 
 
 
Исключением стал Мозг. Стажер, с которым я работал по одному из проектов и который довольно часто общался со мной не по работе, внимательно слушая байки про опционы. Он открыл счет не на ММВБ, а на Фортс. Внутренним чутьем Мозг как-то сразу понял, что нелинейной алгеброй можно достичь больше, чем простой покупкой акций.
 
 
 
Про Мозга следует рассказать особенно подробно, так как он этого явно заслужил. В свои 23 года он получил уже два красных диплома в одних из лучших вузов страны, связанных с математикой, программированием и прочими квантами. Посмотрев на его результаты по GRE Quant test 800/800 и поговорив с ним 15 минут – его сразу же позвали в Лондон в один из ведущих инвест-домов, но он, по какой-то причине, решил развиваться здесь. В первые пару недель работы в нашей конторе, он, походя, писал скрипты, оптимизирующие работу отдела. Его парсер за полчаса собрал всю необходимую информацию с нужных сайтов, которую два сотрудника собирали уже месяц. Его макросы обрабатывали статистические данные и стандартизировали процессы, которые до этого годами выполнялись руками. Причем применялось это все легко и непринужденно, со словами – «дайка я тебе покажу, как можно сделать проще». В общем, Мозг – был мозгом. И эта работа была для него лишь необходимой наработкой опыта после института.
 
 
 
А опционный рынок, между тем, был диким, как американский запад в 19м веке. Мой HTC-Touch, с установленным квиком, показывал стаканы, где спред мог составлять 100% и при этом сделки проходили и по бидам и по аскам. Помню, как по дороге домой, в пробке, я поставил аск в 20000 или 25000 путах по 1700, коней на 15. И через несколько минут услышал «дзынь» — меня сняли. Я поставил бид на 1200, и снова, через несколько минут, дзынькнуло. Я заработал 150 долларов. Бинго! Фокус был успешно повторен. Это удивляло и ловушки были расставлены на других страйках. Началась азартная охота за спредом.
 
 
 
На следующий день, за обедом, я поделился историей с коллективом. Благо, биржевая тема за столом – была популярна. А вечером ко мне в кабинет зашел Мозг.
 
 
 
— хочешь, я запрогаю эту тему? – Спросил он сходу
 
— в смысле что «запрогаешь»?
 
— ну то, что ты сегодня за обедом рассказал. Робот будет ставить заявки, и откупать подешевле. Прибыль поделим.
 
— ну давай,-  неуверенно согласился я, — почему бы и нет.
 
 
 
Больше мы к этому разговору не возвращались. Халява на рынке уменьшилась, и я занялся тем, что продавал 200000 коллы по 500 пунктов и откупал их по 400. Видимо, кому-то очень хотелось освободить ГО, потому что рынок был ниже 1000 по РТС, но в аски периодически тыкали.
 
 
 
Прошел месяц, может полтора, и в дверях кабинета появился улыбающийся Мозг.
 
 
 
— Ну в общем эта, готова первая версия. – Он немного подождал и добавил – Можно денег заливать.
 
— Это тот твой робот готов? – Я удивился, так как уже забыл о нашем разговоре и думал, что Мозг тупо забил на идею.
 
— Ну да, пойдем, покажу.
 
 
 
Мы вышли из кабинета и пошли в оупенспейс. Там, на своем ноутбуке, Мозг начал демонстрацию своей програмули.
 
 
 
— Смотри, вот тут я набросал простой интерфейс. Сам робот, как ты понимаешь, это отдельная небольшая прога, которая просто считает.
 
 
 
Я смотрел на аккуратно сделанную программку с графиком фьюча, который обновлялся каждые 5 секунд, и под ним графиком с ценой какого-то опциона. Иногда выше или ниже графика возникали точки, судя по всему — сделки.
 
 
 
— Тут мы видим контракт, по которому только что прошла какая-то сделка, – продолжал он, — график цены опциона – это его теоретическая цена, которую я рассчитал через среднюю волатильность последних десяти сделок. Поэтому ты видишь, что часто сделка идет выше или ниже этой средней.
 
 
 
— Ну да, красиво, — кивнул я, — а как торгует?
 
 
 
— Через квик. Прикрутил его туда. Скорости вполне хватает – он все пересчитывает и переставляет примерно раз в пять секунд. – он посмотрел на меня, как будто ища одобрения. Я молча ждал продолжения, пока все было логично.
 
 
 
— Я его пару дней потестил на своем счете. Вроде не сливает. Так что думаю надо переходить на чуть более другой уровень.
 
 
 
— Так, а какой алгоритм?
 
 
 
— Работаем от продажи. Выставляем аски, на 200 пунктов выше теоретической цены. И если схватили – выставляем биды, на 200 пунктов ниже теоретической. И ждем. Каждые пять секунд цены пересчитываются и заявка переставляется в соответствии с новой ценой опциона.
 
 
 
— А если не схватили?
 
 
 
— ну тогда сидим и ждем распада по тете.
 
 
 
— Хм, логично. А как выбрать чем торгуем? Какие лимиты?
 
 
 
— Можно задавать вот тут, — он открыл менюшку с несколькими параметрами настроек, — сейчас он торгует одним лотом. Но можно увеличить до трех, например. И контрактов может быть больше. Вот, смотри, тут их надо перечислить, прописать и они станут активными.
 
 
 
Мозг начал быстро забивать тиккеры через запятую.
 
 
 
— Короче давай, — я уже для себя все решил, — даю тебе логины от одного своего счета, там сейчас 120 тыс. рублей. Посмотрим, как пойдет.
 
 
 
— Договорились. Сегодня после обеда сможем уже посмотреть.
 
 
 
— Давай.
 
 
 
Я вернулся к себе в кабинет в очередной раз удивленный, как близко идея и реализация соседствуют в голове Мозга.
 
 
 
Вот так, в марте 2009 года родился первый вариант робота. На ноутбуке, через квик и Интернетом по офисному вайфаю.
 
 
 
Глава вторая. Первые шаги.