Недельный торговый план 30.06-04.07

Анализ рынка.
Прежде всего хотел бы отметить, что весну торговал трендовую торговую тактику.И писал и прогнозировал, что все таки рынки уйдут в среднесрочную коррекцию прежде всего на фондовых рынках.Но к сожалению, рынки увязли в диапазонной борьбе и я по ходу вынужден переходить с трендовой торговой тактики на диапазонную.Основным ориентиром в данной тактике для меня является торговый диапазон на ТФ Н4. Посему и формат недельного торгового плана подстроен под изменения обозначенные выше.
Итак фондовый американский рынок. Индекс ДОУ.дневка. Что мы имеем на закрытие 2 квартала фунтдаментально?
1. ФРС планомерно продолжает сокращение QE3 и готово к октябрю-ноябрю завершить программу смягчения.
2.По последним высказываниям членов ФРС и поступающим экономическим данным США будут готовы в 1 квартале 2015года запустить процесс повышения основной процентной ставки.И рынок по моему еще не в полной мере осознал эту новую для себя реальность.
3.ЕЦБ понизило основную процентную ставку и готово к осени запустить новую программу количественного смягчения в зависисмости от динамики инфляции в ЕС.
4.БА готов до конца года запустить программу повышения процентной ставки.
5.БЯ продолжает отслеживать ситуацию в экономике Японии и азиатского региона не принимая пока решения по увеличению программы количественного решения.
В этих условиях на фондовых рынках давно назрела серьезная коррекция к росту с начала февраля 2014года.(даже вполне возможно кросту с сентября 2011года).
Что мы видим на графике дневки ДОУ на закрытие 2 квартала?




Видим сформированный среднесрочный торговый диапазон 16780 — 16970(обведен красным).Сопротивление данного диапазона упирается в сопротивление стратегического канала(коричневая трендовая) на 17000.Констатирую, что учитывая сопротивление стратегического канала рынок намного выше вероятность того, что выше 17000 рынок не пойдет. Таким образом рассматриваем вероятность коррекции и первая цель по факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 16780 будет область средней инвест.канала(красная пунктирная на 16580.(красная стрелка).Цель определена как ширина пробитого сформированного треугольника на 16780.
Перейдем к графику индекса доллара.Дневка.Видим что на закрытие 2 квартала сложился восходящий торговый диапазон 80.30-80.90.В последний день торгов поддержка диапазона на 80.30 пробита и индекс на закрытие квартала приведен к уровню средней квартального канала(красная точечная) на 80.00.Учитывая фигуру Флаг(обведен красным) целью снижения является область поддержки годового канала(зеленая тендовая) на 79.80(красная стрелка).Но учитывая среднюю линию квартального канала и что индекс торгуется четко в рамках квартального канала, то на следующей неделе возможен рост индекса и от уровня средней.Хотя главные события следующей торговой недели будут в среду-четверг(так как неделя короткая, то нонфармы за июнь выходят в четверг).Если говорить об общей тенденции, то могу констатировать для себя что рынок занимает выгодные уровни для масштабного выкупа доллара по рынку начиная со следующей недели.



Собственно валютный рынок Евродоллар дневка.Имеем широкий канал 1.35250 -1.39250.С начала мая евро резко начало снижаться от уровня средней инвестиционного канала(красная пунктирная) на 1.39250 к 1.35002(поддержка канала). Как видим на закрытие 2 квартала евродоллар сформировал симметричный Треугольник,(обведен красным) и по итогам закрытия 2 квартала полностью сформирован нисходящий канал 2 квартала(синие трендовые).Таким образом на конец квартала имеем узкий торговый диапазон 1.36000-1.36500, причем учитывая выводы выше имеем более высокую вероятность прорыва поддержки треугольника на ширину пробитого треугольника(красная стрелка) в область пуровня поддержки годового канала на 1.34500.

 
Торговая тактика.
В том портфеле, который я в настоящий момент среднесрочно формирую(неделя -две) основной упор сделан на йену и йеновые кроссы.
Но начнем с евродоллара.График Н4.Тот самый Треугольник, и выход ниже поддержки на 1.36000 даст ход к 1.34500 в среднесрочной перспективе.У меня оставлен ордер в работе от 1.36200(стоп вынесен выше сопротивления торгового диапазона) к конечной цели 1.34500.



Фунтдоллар.Дневка. Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.68270 — 1.70600.(Обведен красным)Причем сформированный по концу 2 квартала квартальный канал на фунте восходящий. Но при условии начала коррекции на фондовом рынке фунт будет действовать в рамках общей тенденции на снижение стоимости.


График Н4.Если спустимся на ТФ Н4, то во-первых видим формируемую разворотную фигуру Головва-плечи(обведена черным).Во-вторых видим торговый диапазон 1.69800 — 1.70600 и сформированную фигуру Нисходящий флага(обведен красным) и при прорыве поддержки на 1.69800 имеем реализацию цели 1.69000.Кстати если измерить фигуру ГП то цель примерно в эту же точку.Конечной целью снижения для фунта можно планировать уровень поддержки широкого канала на 1.68270.


Еврофунт Н4. Как видим на конец квартала квартальный канал нисходящий, но на уровне 0.79825, т.е. в области поддержки стратегического канала уже формируется восходящий торговый диапазон 0.79860 — 0.80295(красная стрелка двухсторонняя).Высока вероятность что снижение евро в фунт закончено, поскольку уровень поддержки стратегического канала является железобетонным уровнем.К тому же фигура обведенная красным очень напоминает разворотную голову — плечи.

 
Торговая тактика (продолжение)
Долларйена.
График Н4.Долларйена последнее время торговался в узком диапазоне 101.800 — 102.165. В последний день торговой недели, под закрытие квартала йена прорвала поддержку торгового диапазона на 101.800 и выполняя цель нисх.Флага(обведен красным снижается к уровню поддержки квартального канала на 100.750(красная стрелка).


Но если теперь посмотрим график дневку видим что в рамках большого треугольника йена прорвала поддержку торгового диапазона и здесь(торговый диапазон 101.650-102.800 и теперь готово прорвать поддержку большого треугольника на 101.380.Видим, что если прорвет поддержку и треугольника то пойдет выполнять цель прежде всего нисх.Флага(обведен красным) на уровень 99.250(красная стрелка).


Евройена.На Н4 видим торговый диапазон до последнего времени 138.750 -139.350 поддержку которого кросс прорвал в четверг и выполняет цель нисх.Флага(обведен черным) на уровень 136.500(черная стрелка).



Фунтйена.График Н4.Здесь кросс в настоящее время в узком торговом диапазоне 172.350 — 172.950.(обведен красным) и при прорыве поддержки на 172.350 будет снижаться к уровню 200дн.скользящей средней на 171.890.(красная стрелка).



График дневка.Здесь имеем торговый диапазон 170.000-173.150 в рамках которого кросс торгуется.(обведен красным). В рамках общей тенденции снижения стоимости фунта и укрепления йены против доллара на кроссе есть высокая вероятность ожидать снижение курса к уровню поддержки на 170.000.(красная стрелка.)
Аудийена.Н4.Здесь видим узкий торговый диапазон в рамках сформированного нисх.Вымпела(обведен красным)95.400-95.700. Есть высокая вероятность в рамках укрепления йены прорыва поддержки вымпела и выполнения цели Вымпела на 94.500(красная стрелка.).



График дневка.Видим треугольник(обведен красным) поддержку которого кросс тестирует на 95.500 В случае прорыва поддержки треугольника будет выполняться цель снижения как ширина пробитого треугольника к уровню 200дн.скользящей средней на 93.500(красная стрелка.



Франкйена.Н4.До четверга имели узкий торговый диапазон, образованный нисх.Флагом(обведен красным) 113.900-114.500. В четверг кросс прорвал поддержку на 113.900 и теперь выполняется цель нисходящего флага на 112.000(красная стрелка,)



Если взглянем на дневку то видим торговый диапазон 113.100 — 114.770.Также видим сформированный нисх.Флаг (обведен красным) и при прорыве поддержки на 113.100 будем иметь выполнение цели нисх.Флага в область уровня 110.000(красная стрелка).