История волатильности американского рынка на одном графике

Понравился чарт, который ZР повзаимствовал у Голдмана:

Какие выводы можно тут сделать?

Волатильность американского рынка может быть и пониже, чем текущая
С 2007 по 2011й на американском рынке был период повышенной волатильности
Период 1998-2003 также можно называть золотым периодом трейдинга
Последний низковолатильный период длился 3 года: 2004,2005,2006
До этого 5 лет: 1992-1996
Низкая волатильность заставляет участников рынка брать кредитное плечо, поэтому это всегда заканчивается интересно:)

S&P500 VIX волатильность стратегия

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8236

856 962

с 21 сентября 2010

13 Комментариев

alfa beta
27 июня 2014, 19:33
Интересно как они считали до 1973 года?
А так пока ВИКС не показывает что имеем в рынке крупнейшую ликвидностЬ всех времен.
0
- Тимофей Мартынов
  27 июня 2014, 20:08
  aster, ну видимо по индексу Доу)
  0
Отшельник
27 июня 2014, 19:33
Низкая волатильность заставляет участников рынка брать кредитное плечо, поэтому это всегда заканчивается интересно:)

Вот это понравилось)))
0
alfa beta
27 июня 2014, 19:37
НО волатилЬностЬ должна бытЬ не низкой, а сверхнизкой бытЬ -на исторических лоях.
0
Roker
27 июня 2014, 19:42
вот если бы кто предположил по этой картинке, что будет завтра, а так снова история. А на истории все умные, да и не поможет это никак торговать
0
- Вестников (Витковский)
  27 июня 2014, 22:29
  Roker, зачем нам знать, что будет завтра и даже в понедельник?
  Интереснее знать, каков будет характер рынка в этом, следующем и позоследующем году.
  
  Кстати, вот в первых числах января у нас был разговор с Астраем. Он печалился по итогам 2013 года и опасался, что и 2014 год будет таким же печальным.
  А я ему дал вот эту ссылку: smart-lab.ru/blog/158550.php
  
  И он возрадовался! И он зарабатывает весь этот год и больше не печалится!
  0
  - Roker
    28 июня 2014, 00:19
    Вестников,
    «Интереснее знать, каков будет характер рынка в этом, следующем и позоследующем году.»
    
    так это и есть знать «завтра» ))
    
    а насчет астрая и его виртуальных заработков все уже наслышаны так что вы можете не беспокоиться насчет ваших виртуальных советов)
    0
rockybeat
27 июня 2014, 19:46
Тимофей какой же ты все-таки молодец, ёмко и по делу!
0
- Тимофей Мартынов
  27 июня 2014, 20:08
  rockybeat, молодец Сашка Ситник, а я просто книжный червь!
  +1
  - rockybeat
    27 июня 2014, 20:28
    Тимофей Мартынов, ты же наш Цукерберг!
    0
    - Захар Семенов
      11 июля 2014, 21:00
      rockybeat, вы берете в ду или даете сигналы? извините, что так бесцеремонно и прямо спрашиваю. я уже отчаялся
      0
DeFi Partisan
27 июня 2014, 22:36
«Низкая волатильность заставляет участников рынка брать кредитное плечо, поэтому это всегда заканчивается интересно:)»
Зачем? Они и на распаде VIX фьючей прекрасно заработают и продаже волы.
0
Евгений
29 июня 2014, 10:08
у стратегий продажи опционов выходит низкий показатель рентабельности собственных средств. Для банков это не очень интересно.
0

Читайте на SMART-LAB:

Хантим дивиденды. Чем интересны акции «Хэдхантера»?

🔹 14 мая 2026 года совет директоров «Хэдхантера» одобрил программу обратного выкупа акций. Объем программы — до ₽15 млрд, срок — 12 месяцев, что означает выкуп 26% от объема акций в свободном...

ВТБ Мои Инвестиции

22.05.2026

Индикатор Stochastic Momentum Index в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) — более сглаженную и моментную версию классического стохастика, разработанную Уильямом Блау. Покажем, как индикатор устроен внутри и...

OsEngine

22.05.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...