25 июня 2014, 10:36
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R
Этот график отображает таблицу сделок по fRTS за 24 июня. Решил посмотреть, как можно его визуализировать с помощью R.
Разделил, условно, на 4 сессии:
— 10:00-12:59
— 13:00-15:59
— 16:00-18:59
— 19:00-23:59
Разделим по типу сделок -
Отображение разделенного на 4 временных отрезка -
Сумма покупок и продаж на каждом уровне -
Далее представлена разница между суммой покупок и продаж. Обычно рисуется в виде гистограммы, но на R в пакете ggplot2 мне не ясно как можно отобразить гистограмму по вертикали, поэтому отобразим в виде точек
Гистограмма объемов -
Тоже самое для фьючерса Si.
Распределение по условным сессиям -
Распределение с маркировкой на покупки и продажи -
Распределение с разделением на сессии -
Сумма покупок и продаж на каждом уровне -
Дельта суммы покупок и продаж на каждом уровне -
Конечно есть ряд уже готовых решений по визуализации сделок и прошедших объемов, например MarketDelta, Volfix и т.д.
Просто на R можно, далее обработать таблицу сделок (ордер-лог) по вашему усмотрению. Чтобы уменьшить объем обработки (и размер файлов) отфильтровал сделки в Quik по количеству — на RTS сделки более 8, на Si — более 53. Скрипт обработки на R выложил здесь.
Просмотрев данные графики пару дней и статистические параметры сделок, видно что, на Si проходят более крупные заявки, он более открытый с этой точки зрения. Возможно, что HFT-алгоритмы сравнительно больше оперируют на RTS и разбивают заявки на меньшие части.
Интересен вчерашний день на Si, прошел объем 40000 контрактов на покупку. Конечно на каждого покупателя есть продавец. Интересно то, что на нижней границе диапазона прошла агрессивная точечная покупка, как будто кто-то сидел и ждал своего контрагента.
Сравнивая последние дни на прохождение сделок относительно торговых границ внутри дня между Si и RTS, то в RTS чаще проходят рыночные продажи (и дельта тоже) на краях диапазона, сверху — покупки, снизу — продажи. Другими словами — в RTS «ходят по стопам» и лимитными ордерами сидят на встречу. В Si — насколько другое поведение, например вчера прошла снизу покупка.
Можно ли как-то использовать в своей торговле, нужно разбираться, большее количество информации не всегда помогает в торговле, ценность информации зависит от таймфреима и применяемой торговой стратегии.
Проблема в платежах и она усугубляется, что давит на спрос
15:36
Китай сейчас импортирует 170 млрд м3 газа, а к 2030 планирует 250 млрд м3. ЕЩЁ РАЗ:
Китай сейчас импортирует 170 млрд м3 газа, а к 2030 планирует 250 млрд м3.
то есть-через пять ле...
РусГидро планирует до 2028 года ввести около 2,4 ГВт энергомощностей Инвестпрограмма группы на 2024-2028 годы предполагает ввод около 2,4 ГВт электрической и более 2,6 тыс. Гкал/ч тепловой мощности, а...
15:36
VK сообщает об изменениях в структуре управления, которые направлены на эффективное использование сквозных технологий, ускорение принятия бизнес-решений и внедрение инноваций в продукты и сервисы.
...
ДД: Более 12%!
НДПИ на железную руду предлагается увеличить с 4,8% до 6,7%, повысить коэффициент для апатита, фосфора, калийных солей НДПИ на железную руду предлагается увеличить с 4,8% до 6,7%, повысить коэффициент...
15:35
НДПИ на железную руду предлагается увеличить с 4,8% до 6,7%, повысить коэффициент для апатита, фосфора, калийных солей НДПИ на железную руду предлагается увеличить с 4,8% до 6,7%, повысить коэффициент...
15:34
Тут что дивиденды отменили?)
igorwolf, это все хумера и очарование виртуальными цифирями — 16% и 18% разница с 1кк за полгода 8`700р, многие суетящиеся за 8`700р на другой бок не перевернутся.
Главное — излучать оптимистичный оптимизм и верить, что все будет хорошо :)
Как в СССР :)
Всё что можно сделать на рынке мозгами и хитрыми формулами уже вычищено в нише ХФТ роботов.
Если вы не робот с мегаинфраструктурой, заработать вы можете только на фундаментале, то чего роботы не видят, как автоматическая коробка передач не видит впереди горы, чтобы заранее переключиться пониже. Но для этого наукообразие не нужно. Это единственная ниша где человек бьёт робота-математика.
Роботов бьют на изменении динамики рынка и долгосроке.
Первична торговая идея. потом уже стратегия и на последнем месте информация.