Исторические значения ГО Si или приближенная мат. модель

на бирже смотрел формулу?

11. Клиринговый центр уменьшает в ходе проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии Лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, если для каждого из последних десяти Расчетных периодов, предшествующих проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии изменение Расчетной цены / Центрального курса данного Расчетного периода к Расчетной цене / Центральному курсу предыдущего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу составляет менее 50 (пятидесяти) % от Лимита колебаний цен сделок по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, установленного Клиринговым центром в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии, предыдущей по отношению к проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии.

16. По каждому фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу Клиринговый центр осуществляет сравнение Базового размера гарантийного обеспечения, рассчитанного на основании установленного Лимита колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, и минимального Базового размера гарантийного обеспечения. Если Базовый размер гарантийного обеспечения меньше минимального Базового размера гарантийного обеспечения, то Лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу увеличивается до уровня, при котором Базовый размер гарантийного обеспечения равен минимальному Базовому размеру гарантийного обеспечения.

короче, четкой математической формулы нет, но я всегда считал что ГО коррелирует с 10-дневным диапазоном цены. Возьми это за основу и не парься) тем более это неплохой фильтр по волатильности.