23 июня 2014, 22:49
Исторические значения ГО Si или приближенная мат. модель
Пишу робота, как известно, кол-во контрактов, которое можно купить, зависит не только от суммы на счёте, но и от ГО за контракт.
Вопрос, хоть где-либо имеются эти значения ГО в историческом масштабе? Хотя бы раз в день или даже в неделю лет за 7?
Или можно ли хотя бы приблизительно высчитать ГО, насколько оно сейчас больше-меньше среднего? Какая может быть математическая модель?
Вопрос, хоть где-либо имеются эти значения ГО в историческом масштабе? Хотя бы раз в день или даже в неделю лет за 7?
Или можно ли хотя бы приблизительно высчитать ГО, насколько оно сейчас больше-меньше среднего? Какая может быть математическая модель?
10 Комментариев
Сергей Колесников24 июня 2014, 07:13на бирже смотрел формулу?-1- Сергей Колесников24 июня 2014, 08:3111. Клиринговый центр уменьшает в ходе проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии Лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, если для каждого из последних десяти Расчетных периодов, предшествующих проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии изменение Расчетной цены / Центрального курса данного Расчетного периода к Расчетной цене / Центральному курсу предыдущего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу составляет менее 50 (пятидесяти) % от Лимита колебаний цен сделок по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, установленного Клиринговым центром в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии, предыдущей по отношению к проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии.-1
- Сергей Колесников24 июня 2014, 08:3316. По каждому фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу Клиринговый центр осуществляет сравнение Базового размера гарантийного обеспечения, рассчитанного на основании установленного Лимита колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, и минимального Базового размера гарантийного обеспечения. Если Базовый размер гарантийного обеспечения меньше минимального Базового размера гарантийного обеспечения, то Лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу увеличивается до уровня, при котором Базовый размер гарантийного обеспечения равен минимальному Базовому размеру гарантийного обеспечения.-1
- Сергей Колесников24 июня 2014, 08:33короче, четкой математической формулы нет, но я всегда считал что ГО коррелирует с 10-дневным диапазоном цены. Возьми это за основу и не парься) тем более это неплохой фильтр по волатильности.-1
Читайте на SMART-LAB:
🛒 Фикс Прайс остался без "органики"
Ретейлер представил отчет по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год Фикс Прайс (FIXR) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽85,5 млрд (+2,6%) — скорр....
13:00
⚡️ Как прошёл январь: подводим финансовые итоги первого месяца 2026 года
Публикуем финансовые результаты по итогам января 2026 года
12:42
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО СЗА купон 25,5%)
📍 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года).
Подробности участия в первичных размещениях — в...
09:49
Какой-то кидок прям. За минуту (!) до окончания меняют купон. Успел снять и переподать, но уже нет могу подтвердить, успел ли. Что за манера? Вчератак же за 10 минут срубили Лазерные
Koshchei, это фейк)
командор, не факт что завтра серебро отскочит к 90. Я бы шортанул, если отскочит. А лонг сегодня слишком рискованный.
Шорт перед изменением бюджетного правила? Глупое решение
14:47
De Co, здесь структура долга другая — в основном долг облигационный.
Save the date 🗓️ Уважаемые инвесторы, аналитики и партнёры Группы Arenadata!26 марта приглашаем вас на ежегодный День инвестора, где мы представим консолидированные финансовые результаты по МСФО за 20...
Расстроил меня эмитент очень сильно. Брать в долг дороже на цикле понижения ключевой ставки, это печаль. 24,5%. Чуть лучше, чем обещали час назад с 25%, но все еще:
Какое неуважение к тем, кто вл...
Чистая прибыль "Красного котельщика" по РСБУ за 2025 год выросла на 43,4% г/г до ₽4,92 млрд, выручка ₽21,33 млрд (+18,5% г/г) Красный Котельщик РСБУ 2025 год:
📈Выручка ₽21,33 млрд (+18,...
14:44
Heinrich von Baur, переэмитированные грязные зеленые бумажки что творят. Но наш духовный крепкий рубль не даст хода дешевым спекуляциям!
Аналитики SberCIB обновили подборку акций средней и малой капитализации: убрали НМТП и добавили Ренессанс страхование Аналитики обновили подборку акций средней и малой капитализацииПочему убрали НМТП?...