18 июня 2014, 14:31
Объявляю конкурс на лучшую HFT страту на RI !
По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом.
Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории. Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег.
Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки
Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.
Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории. Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег.
Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки
Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.
На чём рост коллеги? Кто знает. Но труп оживает это приятно
Ежедневная аудитория "Дзена" достигла 30 млн человек в 2024 году «Ежедневная аудитория „Дзена“ в 2024 году составила 30 млн человек. Суммарно пользователи провели на платформе 5 млрд часов з...
Чингачгук (Великий Змей), вождь ты меч то отдай.
А то задержат тебя там, в недружественных странах
11:31
Есть инфа что налоговая приостановила операции со счетами компании… Кто что знает напишите пожалуйста)
11:31
Минэнерго рассчитывает на возведение в течение двух лет 500 МВт мобильной генерации на юге России Минэнерго рассчитывает на возведение в течение двух лет 500 МВт мобильной генерации на юге России — за...
Минэнерго рассчитывает на возведение в течение двух лет 500 МВт мобильной генерации на юге России Минэнерго рассчитывает на возведение в течение двух лет 500 МВт мобильной генерации на юге России — за...
Рынок вниз
Всем привет, неделю назад рисовал возможное развитие по рынку. На самом деле все чёрточки на графиках работают на истории. В текущий момент никто не скажет куда, потому «аналитики»-го...
#ETHUSDT
▪Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪Цена открытия: 3992.8
▪Тейк профит: Открытый
▪Стоп лосс: 3840
▪Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪Комментарий:
Рассмотрим сценарий...
11:29
BR | BRENT | FORTS | BR - 1.25 | Нефть | Прогноз Сопровождение сделки — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6
▫️Тикер: #BR — 1.25, фьючерсный контракт
▫️Тип ордера: sell limit (лимитная продажа)
▫️Точка ...
SnP на FOMC
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нищеброд штоле?
Пиши резюме. Мы его дружно залайкаем. Будет народная характеристика.
серьезная страта стоит мин 1 лям и то не всегда деревянными.
За 10.000 рублей я бы потратил 1 вечер и сделал тебе зарабатывающую стратегию :)
Просто лень заниматься закачкой тиков ))))))))
протестите на 3 месяца
наносим на график экспоненциальную скользящую среднюю большого периода, которая показывает средний уровень колебания спреда. Будем продавать спред, когда он поднимается выше заданного отклонения от скользящей средней, и покупать, когда он опускается ниже заданного отклонения от скользящей средней. Закрывать позиции будем, когда спред вернется к средней.
ловил он 50 пунктов
Предположим, спред в моменте 10 пунктов, подскажите как его купить?
1. берете 2 скользяшки, оптимизируете на последних 3 месяцах в WLD или чем там еще
2. SECRET проверяет вашу супер-подогнанную страту на тех же последних 3 месяцах (по его собственным условиям конкурса)
3. Профит! =)
Чтоб тебя!!! Я уже начал торговаться за десятку эту аферу провернуть…
БОЛТУН — НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА!!! :D
инструмент РИ
не торгуем первые 724 секунды торгов и последние 56 секунд на вечерке. так же не торгуем(выходим в кэш) между 16:24 и 16:52.
если цена уходит выше 82 секундной скользящей средней то шорт, если уходит ниже то переворачиваемся в лонг.
if (Positin < n)
if (BestOffer < 110 000)
{
Buy (n — Position,BestOffer); // купит по рынку n-position
}
Думаю примерно 26 000 п за 3 месяца с одного контракта взять должна. 1000 р можешь выслать на телефон если чо.
полный лог за месяц вроде 5К рублей
ну а дальше сам можеш собрать что надо
Все рынки 45 000 / 450 000 13 500 / 135 000 1 500 / 18 000
Один рынок 15 000 / 150 000 4 500 / 45 000 1 500 / 18 000
Один инструмент 4 500 / 45 000 1 500 / 15 000 1 500 / 18 000
штука не нужна:) прибыль попилим
если не secret конечно:)
коэфициент востановления после просадок.
Так даже в Сбере на ная… обманывают с их конскими ипотеками :-)
Стратегия заключается в покупке на лоях и последующей продаже этой позиции по хаям. Также возможна альтернативная стратегия с продажей по хаям (шорт) и откупом по лоям. Плечи возможны.
Всё, давайте мои 10 тыщ :-)
мах количество контрактов в работе 10, остальные закрываются по стопу.
Вот что я понял:
1. Берем тики. Если цена нового тика больше цены предыдущего, то покупаем по рынку, если меньше, то продаем.
2. Если цена нового тика равно цене предыдущего тика, то закрываем всю позицию
3. Стратегия каждый раз совершает сделку 1 лотом. В случае повторения сигнала наращивает позу, если сигнал противоположен позе, то сделка уменьшит позу на 1 лот.
Но похоже что-то недопонял :)
1. Все так как написали.
2. Не закрываем позицию — ждем.
2.1. В случае появления противоположного сигнала — закрываем всю позу и отрываем 1 лот в новую сторону.
3. Все так как написали.
Хотя если работать маленьким лотом — 1, можно пробовать бить по рынку на фРТС — но это уже параметры оптимизации
тогда нет смысла тратить время на страту A3hedge — даже теоритически невозможно сделать страту которая бьет маркетами, делает более 1000 сделок и при этом в плюсе — проверено нейросетью по алгоритму коммивояжера.
ну и капитал нужен как у хедж фонда серьезного — потому что не известно когда остановиться рост к примеру актива
smart-lab.ru/blog/189126.php
1. берем данные по куче иструментов sp500, dax, rsx, futsi, газпром, лукойл, сбербанк, доллар, индекс ртс
2. считаем корреляции между ними и ri (сначала 1 инструмент и ri, потом линейная комбинация 2-х инструментов и ri и.т.д.)
Интервал тоже перебором
3. получаем формулу зависимости ri от нашего инструмента
4. если ri дешевле, чем как бы справедливое значение, то покупаем, если дороже — наоборот — переворачиваемся
Можно попробовать с теми, которые крутятся на RTS. Вот только нужно четко методику обговорить.
всегда стоим 1 лотом по лучшему биду
всегда стоим 1 лотом по лучшему аску
например 2 июня сколько в конце дня будет куплено и продано и какой финансовый результат с учетом открытых поз
результаты тестeров сравним :)
в итоге получим два списка исполненных заявок — одна с покупками второй с продажами
так можно оценить качество вашего тестера.
собсвенно подвох вот в чем — хфт — много сделок — много сделок — значит не по рынку а лимитка в 99 процентах. а вот как ваш тестер умеет на истории тестировать залили бы вам или нет — вот это этот тест и выявит.
для простоты считаем все заявки 1 лот — иначе будет сразу сложнее.
неудобно переписываться в большой ветке
бью челом в личке
При открытии, да, смотрится на цвет. Без тела довольно редко появляются, после таких свечей вход пропускается.
Больше внимания на длину тени, так чтобы стоп большой не получался. Если длинная, вход пропускается или уменьшается сайз входа.
Будем тестить вчерашнюю страту?
понятия не имею на сколько реализуемая
Тут мы реально увидим кто торгует.