Хотел написать простой комментарий в блог Василию Олейнику. Не получилось, оказывается я в «чёрном списке». Увы и такое бывает. Видимо с психической устойчивостью к критике «лудорманов» у экспертов иммунитета нет, а жаль. Хотя, если честно, сам не понимаю почему оказался в этом «чёрном списке». Вроде никого и никогда не обижал и обижать не собираюсь. Да и Бог с ним… Собственно не об этом. Собственно хотел сказать совсем о другом, о том, что я никак не поддерживаю тех, кто искренне «троллит» и пытается унизить других. Это не правильно. Сколько людей — столько и мнений! Собственно о том, что я хотел написать в Васин блог на тему шорта им СП500 от 1800+ на «часть котлеты». В его защиту собственно. Хотя уже какая разница.
«Не понимаю, когда люди угарают над чужими ошибками. В прошлом году мой знакомый начал шортить Ри с 137000, постояно увеличивая шорт. Закончил на 152000. Все крутили пальцем и покупали. В результате все было закрыто в диапазоне 105+-. По СП тоже самое. Есть знакомы, которые тупо набирают шорт от 1850. Им плевать на убытки, т.к они работают без плеч. Сам в шорте по фРТС от 134 и ещё немного по мелочам. При этом не ссу кипятком и не ору про кукла на каждом углу, т.к считаю, что у каждого свое вью на происходящее. Допускаю любое развитие событий. Просадка в 2-3тыс.п. по РИ — это смешно=) Это даже мешьше 1% от депо! Набирайте позу и не ловите разворот, его обычно ловят на третей планке, а это уже моветон. Точка.»
А набирая позу против движения хотя и частями, разве это не является попыткой поймать разворот? :) Это еще хуже, т.к. идет усреднение убыточной позиции.
madeyourtrade.ru, согласен от части. Я начал формировать шорт по СИ от 34500, а закончил на 37600. Никто не ждал такого развития событий от ЦБ среди физиков. Закрыл все совсем недавно на лоях. Все при своих интересах. На счёт того, что ловить разворот уметь надо — 100% согласен.
Kuicimaru Nakisanava, если о Си, то да. Имейте ввиду, когда вы работаете в контракте Си от шорта, то перекладка в следующий контракт дает вам дополнительную контанго. А это вам только на руку, в этом случае время работает на вас. Гляньте цены СИ в контрактах на год вперёд. Удачи!
Не буду вас учить, посчитайте сами.
Даже в вашем примере с другом, тот собирал диапазон в 10к и закрыл 5х прибыль — 50к.
Вы же собирали диапазон в 3000 пунктов и закрыли прибыль в 100.
Это же классика поведения на бирже — закрыться, как только цена подошла к точке входа и рынок «выпустил» продавца.
Bublikk, пока вы ребята набираете шорты по ртс и усредняетесь в убыточных позициях, я, да и сам Вася Олейник успевает купить и продать и ртс и снппи десятки раз, и к тому моменту когда рынок упадет к вашй точке и вы заработаете свои 20-30% МЫ возмем 10 раз по 30%, а то что пишет Вася там и 1% нет правды, я не сомневаюсь в умении торговать, человек с таким опытом не может не зарабатывать, но я думаю что он адекватный человек и не станет раскрывать всех карт по рынку! Вам верить или не верить ему и моему мнению, я лишь высказал свое мнение.
Pensioner74, а почему вы считаете, что только вы десятки раз покупаете и продаете, в то время когда кто-то усредняется? Сам работаю примерно также. Но речь в посте совсем не об этом.
Идти против движения -это надо очень устойчивую нервную систему надо иметь или немерянное депо, потеря которого, в добавок, не будет являться поводом пустить себе пулю в висок. Опять же вопрос — а шорт по РИ, например, в каком ыьюче набирать? По июньскому уже поздно, а по следующим перед в 4 тыс пунктов и более!
Не совсем понял вопрос. Любой торговый алгоритм имеет стопы. Контр перловые имеют тейк-профиты. Длительность в позиции зависит от соотношения между волатильностью рынка и размером стопа (тейк-профита), а не только от таймфрейма. Можно и на минутках строить системы со средним временем позиции от месяца и более. Де он не в таймфрейма, а в проскальзование при открытии позиции, которое растет простом капитала под управлением. И чем больше проскальзование, тем дольше должно быть среднее время в позиции у торговой системы.
А. Г., ниии, минутки двух минутки никогда! Только от 4 ч и 1 д, волотильность инструмента само собой и тд и Тп, нобор позиции строго частями, в зависимости от волотильности да да да! Я спросила, есть ли у вас видео по этой теме.?
Алексей, переложить в сентябрьский контракт и всё. При росте закрыть по стопу и открыть шорт выше. Или на возврате к цене закрытия шорта по стопу. Варианты есть.
Я и не пытался тролить.Задал только вопрос что значит фьюч со вторым плечом а именно сипи, и что у него за позиция по золоту.Вот и всё, теперь даже комменты не вижу.Он походу всех забанил кто писал комменты.
Аукционы Минфина — план перевыполнен с помощью новых флоатеров, на аукционе РЕПО заняли 850 млрд рублей
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI н...
any_to_real, на Севере такие площадки назывались «поле чудес».
По случаю торжественной сдачи м/р в эксплуатацию с Москвы приезжала делегация. Чтобы «не ударить в грязь лицом», на вахтовом поселке...
«Полюс» может провести сплит акций На 23 декабря назначено заседание совета директоров, среди вопросов на повестке — о рекомендации внеочередному общему собранию акционеров принять решение о дроблении...
Развороты еще уметь ловить надо :)
madeyourtrade.ru/category/sdelki-2/
3000 пунктов в долларе — тут на всем форуме хорошо, если 5 человек найдется, кто такой _тренд_ поймает, а вы только позу набираете.
как там было? «Мысль проста, если всем понятна»
Не буду вас учить, посчитайте сами.
Даже в вашем примере с другом, тот собирал диапазон в 10к и закрыл 5х прибыль — 50к.
Вы же собирали диапазон в 3000 пунктов и закрыли прибыль в 100.
Это же классика поведения на бирже — закрыться, как только цена подошла к точке входа и рынок «выпустил» продавца.
И еще советы раздаете.
кого читать то будешь, юмор и оффтоп?)
Ловишь коррекцию — теряешь эрекцию.
Усреднение сгубило больше евреев, чем Гитлер.
Кстати, в 2008-м автор испытал справедливость второй поговорки на себе.
Чтобы показать на ЛЧИ надо либо высоко частотной торговлей заниматься, либо торговать с большим плечом, ни то, ни другое не мое.
Не совсем понял вопрос. Любой торговый алгоритм имеет стопы. Контр перловые имеют тейк-профиты. Длительность в позиции зависит от соотношения между волатильностью рынка и размером стопа (тейк-профита), а не только от таймфрейма. Можно и на минутках строить системы со средним временем позиции от месяца и более. Де он не в таймфрейма, а в проскальзование при открытии позиции, которое растет простом капитала под управлением. И чем больше проскальзование, тем дольше должно быть среднее время в позиции у торговой системы.
Нет, видео нет.
Вот, шутуша, например — начал шортить от 100, 12 раз усреднялся и закрыл по 200 с небольшим плюсом. Всё жду, когда начнет семинарить.
что с позой будете делать на рим?
можно было сразу открыть шорт на след. контракте…