Арбитраж РТС/корзина

Предлагаю желающим войти в многомерный арбитраж со следующими позициями:
Бай 12 рубль/доллар;
Бай 10 РТСф;
Селл 8 Лукойла;
селл 59 Сбера;
селл 31 ГП;
селл 3 НорНикеля;
селл 3 Роснефти.

ГО не более 500 000 с запасом на просад.
«Выхлоп» на проит — 6% можно фиксить.
Время на схлопывание — вряд ли более месяца

арбитраж парный трейдинг стратегия

KPG

Екатеринбург

347

с 30 ноября 2012

10 Комментариев

Сергей Колесников
02 июня 2014, 17:23
а просадка сколько?
0
KPG
02 июня 2014, 17:24
Вряд ли более 4%
0
siva
02 июня 2014, 17:25
Как определяются коэффициенты модели?
0
KPG
02 июня 2014, 17:30
Многофакторный статистический анализ на периоде 3 года. Кстати, выхлоп минимум 6%. Реально можно попробовать выждать 7-7.5%
0
- siva
  02 июня 2014, 17:37
  KPG, ну ясно. Только вот значения коэффициентов при факторах могут меняться ;)
  0
- Mirzha
  02 июня 2014, 17:38
  KPG, Вы редко здесь пишите. +1
  +1
BearEater
02 июня 2014, 17:33
Фактор разной структуры индексного портфеля в различные периоды учтен?
0
KPG
02 июня 2014, 17:37
Нет, конечно, я же объяснил методику…
0
Yuri Chebotarev
02 июня 2014, 17:56
Странная поза. По fRTS уже пора переворачиваться.
0
Orbus
16 июня 2014, 22:50
В период див отсечек шортить акции опасно, могут позы попросить закрыть. Или это все фьючи? В любом случае, по тесту спред не сходится, да и на графике это видно
0