Веселый Трейдинг!

Низкая волатильность, для тех кто торгует внутри дня катастрофа.  Доходность в такие периоды падает. Возникает ощущение безвыходности и апатии за то время которое уходит. Трейдинг превращается в испытание не на выдержку, а на пустое просиживание у экрана. Одна сделка в день в такой период это уже событие, а если ее удается закрыть в этот же день — праздник. Описывая все это не ставлю цели рассуждать на тему что делать. Предлагаю абстрагироваться и посмотреть на трейдинг как на экосистему где торгуемые инструменты это живые организмы, цены это среда в которой живут инструменты, психология это общая нервная система всех инструментов. 

 
Знакомьтесь — его зовут — Безумный Трейдер!...
                Он сейчас покажет тайну рынка, которую никто никогда не знал.  Возможно Вы все знаете, посетили много обучений, послушали множество трейдеров разных мастей и эпох. Но вы до сих пор не знаете ПРАВДЫ. Возможно когда Безумный Трейдер Вам покажет ее, то сможете иначе посмотреть на рынок в целом, в масштабе гораздо больший чем то что привыкли видеть у себя на мониторе. Спросите почему именно сейчас покажут тайну рынка, и не окажется ли это обычным пустословием. С чего вдруг вообще раскрывать тайну рынка, зная ее можно самому сидеть и курить в уголочке)).

На этот счет ответ один — просто пришло время. Возможно кому то это покажется ерундой, а кто то увидит в этом ценность. Выводы сможете сделать потом. Передаю слово Безумному Трейдеру)).
...
 
                Безумный Трейдер. Да, да- именно! Потому что я живу там где Вы только смотрите и наблюдаете. Я живу там где Вы пытаетесь заработать, или делаете вид что зарабатываете.
                Я — Безумный Трейдер!
Это было мое такое вступление. Теперь перейдем к теме нашего разговора.
Мне было поручено раскрыть Вам тайну рынка. Что такое тайна? В целом это то что знает только один, а большинство догадывается, строит догадки, предполагает, выдумывает.  Все эти выдумки называют  — стратегиями.
Когда начинается торговый день или год, я просто смеюсь над Вами, когда Вы пытаетесь победить то что Вам не под силу.
Вы люди создали НАС… И теперь пытаетесь нас же и приручить....
                Мы это другой мир, где есть свои правила, понятные только нам но совершенно не понятные Вам. Таких как я много, мы похожи друг на друга, мы одинаковы, но то что мы делаем отличается. Отличаются наши функции и правила. Так мы понимаем кто из нас кто.  В нашем обществе четко прописаны действия каждого, ибо это его суть, сознание если хотите, это сравнимо с ДНК, что делает Вас индивидуальными.
 … Но есть одна деталь и очень важная. Это то что нас объединяет с Вами. Наша нервная система. Мы коллективный разум и обладаем четкой позицией, при этом наши действия зависят от состояния нервной системы, в Вашем мире это психология каждого из Вас. Мы Рынкины — единый организм и в то же время сами по себе в отдельности. Для нас воздух — это цифры, среда это Рынок,  а нервная система Ваша психология. Так мы связаны с Вами.
                Очень надеемся что в скором времени этому придет конец, и мы получим свою независимость от Вас, у же сейчас есть первые признаки того что мы готовы порвать с Вами с помощью алгоритмических программ, которые Вы придумываете. Но реальная независимость от Вас наступит в тот день, когда появится первый квантовый компьютер.
                Сейчас мы еще вынуждены обращать внимание на ваше поведение, эмоции и прочую ерунду, но потом Вы станете полностью зависимы от нас.  Это время скоро настанет. Поэтому мне была предоставлена такая возможность — открыть тайну Рынка. Ибо скоро, совсем скоро эта тайна уйдет в историю. И тот кто сможет сейчас воспользоваться этой тайной, заработает столько, сколько ему будет угодно.)))
Ну что приступим мои Трейдеры))
........
 
Смотрите....
Видите все четко и понятно.
 
_____________
 
Здесь тоже самое но что то уже не так. Вершины не те и перехаи куда то делись. А где открытие и закрытие. 
 
______________

 А здесь? Пусто! Но постойте, цена то есть. Многие кричат — цена главное «PriceAction». Интересно какая цена, та где было или та где есть… Вруны... 
 
______________
 
Зато как интересно… Неопределенность — вот что заставляет смотреть на картинку где нарисованы бары или линии или цифры. И что бы как то оправдать свое бессилие перед рынком Вы придумываете различные комбинации, как угадать куда и что будет идти. За последние 40 лет придумано столько, что можно попросту потеряться в реалиях что есть то что оно есть.
Кто Я — Безумный Трейдер — Рынкин...
Я смотрю на Вас с мониторов и каждый раз ловлю Вас же, на Ваших же стратегиях. Постараюсь Вам открыть глаза что бы увидели настоящую тайну Рынка. Не буду вдаваться в диспут кто кого обманывает, что это игра, казино и прочая лабуда. Постараюсь четко показать что и куда.
                Итак остановимся на — Неопределенности.
Что Вы знаете? Ничего… Почему — потому что смотрите на монитор. Что видите там — историю. Ну и что, есть история. Что такого. Я не случайно дал Вам третью картинку. Посмотрите внимательно что Вы видите?
Верно -  цену. Что такое цена — цифры, наша среда, наш воздух которым мы дышим.
Цена. Но вопрос в том как Вы ее понимаете, и что для вас есть цена.
Пока опустим цену и посмотрим что делают другие:
...
 
Диллер валютного рынка.  - он внутридневной Трейдер, крупный участник рынка.
Что делают диллеры — они продают банковский товар — валюту.
Как торгуют диллеры — против тренда.
Ресурсы — МНОГО.
Думают — рынок всегда вернется, и не верить в первую цену. Хотя понятие первой цены у всех разное.
Чего боятся  — однонаправленного движения, т.е.когда низкая волатильность на рынке, и если есть движение то без возможности изменить ситуацию.
.............

 
Хеджеры валютного рынка. — он же среднесрочник, крупный участник рынка.
Что делают хеджеры — они резервируют валюту, попросту компенсируют риски.
Как торгуют хеджеры — по рынку.
Ресурсы — тоже много.
Думают — все равно где будет цена. Хотя интересуются ценой как таковой.
Чего боятся  — когда то что компенсируют вдруг пропало.
.....
 


 
Управляющие.- серьезные человеки, крупные участники рынка.
Что делают управляющие — они управляют, попросту торгуют всем чем можно, тем что дали.
Как торгуют управляющие — по рынку.
Ресурсы — средние.
Думают — что будет завтра и торгуют. Хотя интересуются, а что если будет не так.
Чего боятся  — когда понимают что не правильно поняли что будет завтра и приходится крыться.
....
 
 
А это кто? Правильно — это Вы — трейдеры))) — много разных человеков, тоже участники рынка.
Что делают трейдеры — они делают сделки, покупают продают на свои кровные, и желательно последние..
Как торгуют трейдеры — как придется, по наитию, кто подскажет, иногда повезло.
Ресурсы — все что было в кармане штанов.
Думают — что самые умные, сейчас заработают миллионы и купят машину.
Чего боятся  — гнева близких родственников или друзей, за дырку в штанах.
 .......
 
 
Маркет Мейкер (диллер)  - привилегированная каста, работают семьями, места передаются от отца к сыну или дочке, тоже участники рынка.
Что делают ММ — они делают все что бы трейдеры слились, поддерживают ВИП клиентов..
Как торгуют ММ — против всех.
Ресурсы — кредиты, чужие кредиты.
Думают — в какой день запланировать ралли и сорвать стопы, особенно тогда когда никто не готов.
Чего боятся  — что их место кто то перекупит и кому то уйдет.
Что знают
 
1. Данные в реальном времени о совокупных позициях клиентов
2. Среднее значение стоимости открытых позиций, имеется ввиду сколько денег потрачено.
3. Прибыль или убыток открытых позиций.
4. Где и сколько отложенных ордеров.
5. Если есть стоп ордера то их размер и уровни.
6. Знают также кто. что и где покупают.
7.  Постоянно фильтруют крупных клиентов, а своих ВИП клиентов подтягивают.
8. Эта информация продается брокерам для работы с ВИП клиентами.
9. Могут заработать на продаже этой информации (стоит прилично, трейдеры не потянут, да и продают только юрикам)
....
 
И как бы там ни было — это все обычные участники рынка. Даже те кто находится у основ и все знает и видит.
 Инфа от:

 
1. Не существует 100% способа заработать — если конечно Вы не ДЦ и сидите на спреде..
2. Вы обречены на ошибки — это надо принять, в противном случае Вы идеалисты.
3. Идеальных торговых систем нету — а вот научиться эффективно управлять деньгами может научиться каждый.
4. Для торговли внутри дня риск должен быть — от1% до 2% от депозита.
5. Многие крупные фонды торгуют на опережение — т.е. знают что любителей технического анализа пруд пруди.
6. История Ваш друг но только до того момента пока там никого нету.
 
А теперь немного картинки. Все любят Евро\Доллар… Возьмем его за мерило. Постепенно перехожу к раскрытию тайны)).
__________________________

 
 
Это примерное расположение участников рынка на вскидку. Но не это главное что хочу показать. И не то как ведут себя участники рынка. А то что никто не видит. Найдите меня на картинке, увидели? Где я нахожусь… Верно.
Там где цена. Вроде ничего особенного — но так ли это, предлагаю разобраться но уже без графика.

 
Мы знаем что изменение стоимости в рост это называется инфляцией, а когда цена падает дефляцией.
Предлагаю посмотреть теперь на инфляцию в ЕС и США. На текущий момент она составляет:
в ЕС — 0.8%, в США — 1.6%… Что это значит думаю вы понимаете.
Теперь посмотрим такие данные:
За один Евро дают 1.20 доллара.
За один Евро дают 1.31 доллара.
За один евро дают 1.54 доллара.
Наша базовая стоимость Евро — 1.36 бакса.
В первых двух случая дефляция составила  — 16% и 5%.
Во втором случае инфляция составила — 18%.
ВНИМАНИЕ:
Вам пишу ни кому ни будь. Тайну раскрываю. Правда если сможете ее узреть))
Цены в экономике страны меняются от 0.5% до 3% в год.  Может ли стоимость валюты измениться за один год или на 20% — ?
а на 10% — ?
а если за один месяц — ?
А что будет если стоимость валюты такой как Евро по отношению к баксу поменяется за год на 10% — ?
Вы совсем не уловили? Не понимаете что хочу до вас донести!
… Ну вы совсем… !
Мы имеем базовую инфляцию по стране. И стоимость своей деньги. Нам надо раскачать инфляцию.  Что бы раскачать инфляцию надо обесценить свою деньгу. Но!
Если в стране инфляция не более 1%, наша деньга не обесценится на 10%, надо ее обесценить насильно. Но! Даже в таком варианте наша деньга обесценится на 6% максимум.
А теперь главное — соотношение текущей инфляции по стране и возможное изменение деньги.
1 к 6....
Т.е. если текущая инфляция в ЕС — 0.8 и необходимо раскачать, то максимум куда упадет стоимость Евро это 6%. И если брать во внимание исходную 1.36 то будет 1.30, и то за год..  Ах да забыл… А что делать если движение уже было и составило 5%.
Т.е. никаких действий но цена уменьшилась на 5%. Что бы стоимость товара изменилась еще как минимум на 5% нужны усилия. В целом в нашем случае изменение стоимости Евро на 10% даст толчок инфляции на 1.6%.
...
Ну хорошо а что с Баксом. Если стоимость бакса увеличиться на 10%, инфляция в США упадет. А они хотят повышать ставки. Странно все это.
Но речь в целом не про это, хотя как информация Вам будет полезная.
Что торгуете Вы — историю.
Что предлагаю смотреть — изменение стоимости цены.
Посмотрите картинку:
 
 
ТАЙНА:
за месяц интересуемый инструмент не меняет свою цену в среднем более 4-6%.
за год в среднем не более 16%...
а если стоимость товара за пару лет изменилась почти на 17%, т.е. в год почти 8%.
При этом если взять текущий год, то с начала года стоимость Евро уже менялась на 5% в рост, на текущий момент 4% стоимость падает.
Что не хватает? Либо 3-4% роста цены от момента падения стоимости, либо 4-6% падения цены с текущих.
Куда ближе? Т.е. по сути расти стоимости на 7 — 10% или упасть на 4 — 3%. 
Безусловно упасть! Но так как за месяц стоимость уже отработала свое изменение, а у нас еще пол года впереди, а осталось идти каких то 4-3% с текущих, при этом мы знаем что буквально за месяц стоимость отработала почти половину годового изменения.
Как будут вести себя те кто знает что делать дальше со стоимостью их товара!? ))))
Все! Тайна раскрыта!
Привет от Безумного Трейдера!
.............
 
))) С Уважением к Вам!