04 октября 2011, 12:16
Обзор торговой стратегии THV с сайта ForexFactory
Продолжаю копи-паст своих материалов с www.robo-stroy.ru
История.
Около года назад мне понадобился како-то индикатор для Метатрейдера. Немного погуглив, я попал на сайт www.forexfactory.com и в одном из его форумов нашел нужный мне файл. Позже я решил рассмотреть этот ресурс поподробнее и в итоге узнал кое-что интересное. Сразу хочу сказать, что не являюсь сторонником Forex-торговли, но всегда готов поучиться новым методам, чтобы применять их на фондовом рынке.
О сайте
Главная страница сайта содержит очень неплохой календарь выхода макростатистики с возможностью настроить свой часовой пояс относительно GMT, просмотром степени важности данных, их описанием и историей изменений. Этим календарем я пользуюсь до сих пор.
Следующим интересным разделом я считаю ветку форума, посвященную торговым стратегиям. http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=71. В ней люди делятся своими идеями, выкладывают шаблоны настроек и ведут беседы. К слову сказать, вся информация для чтения и скачивания доступна без регистрации. Лично меня раздражает, когда для просмотра вложенного в сообщение файла мне настойчиво предлагают зарегистрироваться.
На тот момент самой популярной темой этого форума была ветка про торговую стратегию THV, про которую я хочу немного рассказать. http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=127271
Сейчас она содержит почти 23 тыс. сообщений и более 5 млн. просмотров, что очень много для специфического материала, в отличие от развлекательных роликов на Youtube с таким же количеством просмотров.
Стратегия.
THV это трендовая стратегия, состоящая в использовании нескольких медленных индикаторов (Скользящая средняя и Облако Ишимоку) для определения текущего направления рынка и фильтрации сигналов и нескольких осцилляторов (Trix) для определения точек входа в направлении текущей тенденции. Кроме того, в стратегии учитываются тренды со старших таймфреймов, текущие уровни поддержек, уровни Фибоначчи, дивергенции индикаторов и временной фактор. Так, лучшим временем торговли считается период открытия европейской и американской сессии. Так что стратегия не так проста, как кажется.
С первой страницы форума можно скачать: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=127271
полное руководство по стратегии в PDF,
все необходимые индикаторы и готовые шаблоны настроек для Metatrader4.
Статистика.
Автор использует стратегию для торговли валютной парой EUR/USD на 1-минутных и 5-минутных графиках, но утверждает, что стратегия может работать и на более крупных временных масштабах, а также на других рынках. Меня сразу заинтересовала возможность модификации стратегии для применения ее на рынках ММВБ или ФОРТС, но об этом позже.
По словам автора, если следовать всем правилам системы, то прибыльных сделок будет 70-80%. Автор советует ставить тейк-профит в 10 пунктов, а стоп-лосс около 10-15 по EUR/USD. Так стратегия может давать прибыль в 37,5 пунктов за 10 сделок и иметь Profit Factor равный 2. В день автор делает по 2-3 сделки, чаще просто не складываются условия, несмотря на быстрые временные параметры. Сразу хочу сказать, что подобных результатов мне получить не удалось, ни на Forex, ни на Фортс.
Базовые правила.
Входы. Выше основной средней только Long, ниже только Short.
Цена должна находиться за облаком Ишимоку, а оба индикатора Trix пересеклись и имеют одинаковый цвет.
Лучшее и самое безопасное подтверждение – последующее пересечение быстрым Trix линии «ноль»
Выходы. Быстрый Trix изменил свой цвет или цена достигла важного уровня поддержки/сопротивления.
Риски
Автор очень настойчиво советует соблюдать money-менеджмент и рисковать в одной сделке не более чем 1%-2% капитала. Что ж, разумный совет. Так, для торговли 0.1 лотом EUR/USD потребуется $1500. Перед реальной торговлей рекомендуется работа на демо-счете в течение пары месяцев.
Создатели.
Автором системы является участник форума с ником Cobraforex, в последствии собравший вокруг себя команду помощников, называющих себя THV Team, на форуме их можно узнать по характерной подписи.
Впечатления. Что понравилось.
Понравилась общая логика системы и то, как методично она реализуется.
Понравился энтузиазм, открытость и бескорыстность команды THV Team в развитии этой торговой идеи. Люди из THV Team усовершенствовали индикаторы и шаблоны настроек, предлагаемые автором изначально. Например, были написаны индикаторы MTF (Multi Time Frame) TRIX и SwissArmyMixedHisto, которые, по сути, являются сборщиками информации с других индикаторов стратегии и могут подавать звуковые сигналы при возникновении идеальных условий для сделки. Все индикаторы доступны для скачивания с форума. Обратите внимание, что версии индикаторов постоянно обновляются.
Что не понравилось.
Начальная идея обросла множеством модификаций, и продираться через тысячи страниц форума довольно сложно. Кроме того, участники в основном обсуждают единичные сделки, а не результаты торговли за длительные периоды, что не дает возможность оценить результативность стратегии.
Автоматизация.
THV Team до сих пор работают на автоматизацией этой стратегии. Я не удивляюсь такому медленному прогрессу, ведь в робота пытаются заложить все условия стратегии, которых не мало.
Все выпущенные роботы являются beta-версиями. Текущая версия 0.8. Желающие могут следить за развитием в этой ветке форума. http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=168347
Тестирование на ФОРТС.
Весь март 2011 года я анализировал эту систему на фьючерсе на индекс РТС. Вообще-то, написать этот обзор я решил, так как наткнулся на файлик с результатами.
Тестирование проводилось следующим образом:
1) Был найден форекс-брокер, предоставляющий в просмотровом режиме котировки по фьючерсу на индекс РТС.
2) На 5-минутный график были наложены настройки для работы с THV.
3) В конце рабочего дня я отслеживал все моменты, где система давала сигналы. Входы учитывались по всем правилам системы, выходы по сигналу быстрого Trix. Основные уровни и дивергенции принимались во внимание. В каждую сделку закладывалось проскальзывание в 75 пунктов.
4) Результаты записывались в xls-файл.
Результаты.
Всего было сделано 66 виртуальных сделок.
Прибыльных –28
Убыточных – 38
Прибыль – 2685 пунктов
Profit Factor – 1.28
Выводы
С одной стороны система принесла прибыль, и это хорошо. С другой стороны я ожидал результатов гораздо лучше, например количества прибыльных сделок более 50% и профит-фактор ближе или более 2. В текущем виде стратегию использовать нельзя, нужны доработки.
Что можно поменять: учесть большую волатильность фондовых активов по сравнению с валютными, перейти на более высокие таймфреймы, замедлить индикатор, сигнализирующий о выходе.
История.
Около года назад мне понадобился како-то индикатор для Метатрейдера. Немного погуглив, я попал на сайт www.forexfactory.com и в одном из его форумов нашел нужный мне файл. Позже я решил рассмотреть этот ресурс поподробнее и в итоге узнал кое-что интересное. Сразу хочу сказать, что не являюсь сторонником Forex-торговли, но всегда готов поучиться новым методам, чтобы применять их на фондовом рынке.
О сайте
Главная страница сайта содержит очень неплохой календарь выхода макростатистики с возможностью настроить свой часовой пояс относительно GMT, просмотром степени важности данных, их описанием и историей изменений. Этим календарем я пользуюсь до сих пор.
Следующим интересным разделом я считаю ветку форума, посвященную торговым стратегиям. http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=71. В ней люди делятся своими идеями, выкладывают шаблоны настроек и ведут беседы. К слову сказать, вся информация для чтения и скачивания доступна без регистрации. Лично меня раздражает, когда для просмотра вложенного в сообщение файла мне настойчиво предлагают зарегистрироваться.
На тот момент самой популярной темой этого форума была ветка про торговую стратегию THV, про которую я хочу немного рассказать. http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=127271
Сейчас она содержит почти 23 тыс. сообщений и более 5 млн. просмотров, что очень много для специфического материала, в отличие от развлекательных роликов на Youtube с таким же количеством просмотров.
Стратегия.
THV это трендовая стратегия, состоящая в использовании нескольких медленных индикаторов (Скользящая средняя и Облако Ишимоку) для определения текущего направления рынка и фильтрации сигналов и нескольких осцилляторов (Trix) для определения точек входа в направлении текущей тенденции. Кроме того, в стратегии учитываются тренды со старших таймфреймов, текущие уровни поддержек, уровни Фибоначчи, дивергенции индикаторов и временной фактор. Так, лучшим временем торговли считается период открытия европейской и американской сессии. Так что стратегия не так проста, как кажется.
С первой страницы форума можно скачать: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=127271
полное руководство по стратегии в PDF,
все необходимые индикаторы и готовые шаблоны настроек для Metatrader4.
Статистика.
Автор использует стратегию для торговли валютной парой EUR/USD на 1-минутных и 5-минутных графиках, но утверждает, что стратегия может работать и на более крупных временных масштабах, а также на других рынках. Меня сразу заинтересовала возможность модификации стратегии для применения ее на рынках ММВБ или ФОРТС, но об этом позже.
По словам автора, если следовать всем правилам системы, то прибыльных сделок будет 70-80%. Автор советует ставить тейк-профит в 10 пунктов, а стоп-лосс около 10-15 по EUR/USD. Так стратегия может давать прибыль в 37,5 пунктов за 10 сделок и иметь Profit Factor равный 2. В день автор делает по 2-3 сделки, чаще просто не складываются условия, несмотря на быстрые временные параметры. Сразу хочу сказать, что подобных результатов мне получить не удалось, ни на Forex, ни на Фортс.
Базовые правила.
Входы. Выше основной средней только Long, ниже только Short.
Цена должна находиться за облаком Ишимоку, а оба индикатора Trix пересеклись и имеют одинаковый цвет.
Лучшее и самое безопасное подтверждение – последующее пересечение быстрым Trix линии «ноль»
Выходы. Быстрый Trix изменил свой цвет или цена достигла важного уровня поддержки/сопротивления.
Риски
Автор очень настойчиво советует соблюдать money-менеджмент и рисковать в одной сделке не более чем 1%-2% капитала. Что ж, разумный совет. Так, для торговли 0.1 лотом EUR/USD потребуется $1500. Перед реальной торговлей рекомендуется работа на демо-счете в течение пары месяцев.
Создатели.
Автором системы является участник форума с ником Cobraforex, в последствии собравший вокруг себя команду помощников, называющих себя THV Team, на форуме их можно узнать по характерной подписи.
Впечатления. Что понравилось.
Понравилась общая логика системы и то, как методично она реализуется.
Понравился энтузиазм, открытость и бескорыстность команды THV Team в развитии этой торговой идеи. Люди из THV Team усовершенствовали индикаторы и шаблоны настроек, предлагаемые автором изначально. Например, были написаны индикаторы MTF (Multi Time Frame) TRIX и SwissArmyMixedHisto, которые, по сути, являются сборщиками информации с других индикаторов стратегии и могут подавать звуковые сигналы при возникновении идеальных условий для сделки. Все индикаторы доступны для скачивания с форума. Обратите внимание, что версии индикаторов постоянно обновляются.
Что не понравилось.
Начальная идея обросла множеством модификаций, и продираться через тысячи страниц форума довольно сложно. Кроме того, участники в основном обсуждают единичные сделки, а не результаты торговли за длительные периоды, что не дает возможность оценить результативность стратегии.
Автоматизация.
THV Team до сих пор работают на автоматизацией этой стратегии. Я не удивляюсь такому медленному прогрессу, ведь в робота пытаются заложить все условия стратегии, которых не мало.
Все выпущенные роботы являются beta-версиями. Текущая версия 0.8. Желающие могут следить за развитием в этой ветке форума. http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=168347
Тестирование на ФОРТС.
Весь март 2011 года я анализировал эту систему на фьючерсе на индекс РТС. Вообще-то, написать этот обзор я решил, так как наткнулся на файлик с результатами.
Тестирование проводилось следующим образом:
1) Был найден форекс-брокер, предоставляющий в просмотровом режиме котировки по фьючерсу на индекс РТС.
2) На 5-минутный график были наложены настройки для работы с THV.
3) В конце рабочего дня я отслеживал все моменты, где система давала сигналы. Входы учитывались по всем правилам системы, выходы по сигналу быстрого Trix. Основные уровни и дивергенции принимались во внимание. В каждую сделку закладывалось проскальзывание в 75 пунктов.
4) Результаты записывались в xls-файл.
Результаты.
Всего было сделано 66 виртуальных сделок.
Прибыльных –28
Убыточных – 38
Прибыль – 2685 пунктов
Profit Factor – 1.28
Выводы
С одной стороны система принесла прибыль, и это хорошо. С другой стороны я ожидал результатов гораздо лучше, например количества прибыльных сделок более 50% и профит-фактор ближе или более 2. В текущем виде стратегию использовать нельзя, нужны доработки.
Что можно поменять: учесть большую волатильность фондовых активов по сравнению с валютными, перейти на более высокие таймфреймы, замедлить индикатор, сигнализирующий о выходе.
igorwolf, да я с тобой согласен, им тоже вроде мороки меньше, не придется комплексы туда-сюда гонять. Но Император хочет по Киеву:
Путин предложил западным экспертам, критикующим «Орешник», назва...
20:20
да всем страшно, РТС за остановку ключа, ОФЗ за остановку, только рынок сливается.
20:19
Вчера прошли 120П до шорта, осталось немного, уже пошел флэт,
Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
у нас седня в москве корпоратив — с носа 3тыр...:)) я не поехал. — гнилье слушать не охота.
Так же пишут, что вроде бы при редомициляции морозить бумагу будут всего несколько недель, а не пол года — год, как тут многие писали.
США сделали исключения из санкций против Газпромбанка для Будапешта - глава венгерского МИД США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка с целью позволить Будапешту продолжать пл...
Alex666, ты смотришь консолидированную нераспределенку по группе. а долг он не висит на гпнефти например. он висит на газпроме.
20:05
Realmi, А41-92374/24 — номер арбитражного дела. Судом возбуждено производство по делу о банкротстве. Следующее заседание 4 февраля. Хотелось был прочитать отзыв Ники на заявление, но у меня нет дос...
20:02
Блин! Меня сейчас так на шпильке развели! Подскажите пожалуйста, как схема по шпильке работает?
✔️ Закрыла сделку в ПИК на пробое трендовой.
www.wise-olga.ru Закрытый клуб Больше идей и готовых сигналов в Телеграм Авто-репост. Читать в блоге >>>
2) у мя например соотношение убыточных к профитным 4к1 и ниче
Команда адептов пытается придумать разнообразные фильтры как раз потому, что базовая идея системы не работает. В таких случаях довешивание системы фильтрами приводит к плачевным результатам.
Про мани-менеджмент абсолютно точно. Из 5 сигналов на вход, ну может 2 окажутся точными, но с ними можно поймать хорошее движение. Короче, системка на любителя.
Можно формулу(и описание на русском если есть) которую тестили в личку. Я потестю со всех сторон в 3D и с отклонением параметров и бек/форд тестами, выложу результат.
Лично я с нее ничего не взял. Не люблю индюки. А Ишимоку — это вообще отстойный индюк. Видимо юпонцы ускоглазые и не видят хорошо, для них придумали такой чудаковатый индюк)))
Это я не эту систему хвалю — я её не знаю. Это я со своей сравниваю. Вполне эффективной.