Нужна помощь в решении задачи по прогнозированию форвардной цены на электричество
Уважаемые резиденты сМарт-лаба,
Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.
Дано: Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.
При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании?
Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.
Спасибо, что отреагировали на моё сообщение! Я если честно даже не имею представление, сколько потребуется времени чтобы решить поставленную задачу, поэтому и сложно обозначить сумму вознаграждения.
Меня попросили эту задачу решить на следующем после интервью этапе найма персонала. Ранее, я соприкосался уже со статистикой и эконометрикой в университете, но за несколько лет успел многое подзабыть, поэтому даже не могу понять откуда начать решение данной задачи. Посему и хотел бы, чтобы кто-то помог с решением, или хотя бы объяснил, что нужно делать.
Насколько я понимаю, тут возможно и не потребуется вычисление цены форварда по формуле, а небходимо спрогнозировать почасовые форвард цены на основе исторических (проведя регрессионый анализ?). Учитывая, что в задаче дана средняя цена за тот месяц, за который нужно рассчитать данные, полагаю, что необходимо будет использовать функцию Solver в Экселе, которая бы на основе определённых указанных условией, и произвела бы расчёты прогноза по часовым данным.
П.С. не хватает рейтинга, чтобы написать личное сообщение
Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...
21.02.2026
Третья проблема в облигациях уровня «А-»
Что было понятно, это что проблемы и дефолты ВДО не могут быть изолированы от остального облигационного и кредитного рынка (к высокодоходным облигациям относим бумаги с кредитным рейтингом...
23 февраля — это день, который традиционно ассоциируется с силой, ответственностью и готовностью принимать решения. В инвестиционной сфере эти качества приобретают особое значение. Работа...
ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...
Аэрофлот расширил соглашение о мокром лизинге с перевозчиком iFly, получив последний летающий Airbus А330 — Ъ Аэрофлот расширил соглашение о «мокром лизинге» с чартерным перевозчиком iFly, получив чет...
Как следует из апелляционного представления старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора, с которым ознакомился РБК, надзорное ведомство указало, что назначенный осужденному штраф в размере 30...
Тимофей Мартынов, эксперт в отрасли и программист друг от друга так же далеки, как делать деньги и разрабатывать софт. Но вот мнение программиста. Облачные вычисления, облачные технологии (от хости...
Франция призвала полностью заблокировать перевозки российской нефти теневым флотом и готова использовать военные средства Франция намерена добиваться полного запрета морских перевозок российской нефти...
Chevron стала главным претендентом на получение контроля над вторым по величине нефтяным комплексом Ирака у Лукойла — BBG Chevron Corp. стала главным претендентом на получение контроля над вторым по в...
Chevron стала главным претендентом на получение контроля над вторым по величине нефтяным комплексом Ирака у Лукойла — BBG Chevron Corp. стала главным претендентом на получение контроля над вторым по в...
Добрый день,
Спасибо, что отреагировали на моё сообщение! Я если честно даже не имею представление, сколько потребуется времени чтобы решить поставленную задачу, поэтому и сложно обозначить сумму вознаграждения.
Меня попросили эту задачу решить на следующем после интервью этапе найма персонала. Ранее, я соприкосался уже со статистикой и эконометрикой в университете, но за несколько лет успел многое подзабыть, поэтому даже не могу понять откуда начать решение данной задачи. Посему и хотел бы, чтобы кто-то помог с решением, или хотя бы объяснил, что нужно делать.
Насколько я понимаю, тут возможно и не потребуется вычисление цены форварда по формуле, а небходимо спрогнозировать почасовые форвард цены на основе исторических (проведя регрессионый анализ?). Учитывая, что в задаче дана средняя цена за тот месяц, за который нужно рассчитать данные, полагаю, что необходимо будет использовать функцию Solver в Экселе, которая бы на основе определённых указанных условией, и произвела бы расчёты прогноза по часовым данным.
П.С. не хватает рейтинга, чтобы написать личное сообщение