Нужна помощь в решении задачи по прогнозированию форвардной цены на электричество
Уважаемые резиденты сМарт-лаба,
Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.
Дано: Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.
При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании?
Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.
Спасибо, что отреагировали на моё сообщение! Я если честно даже не имею представление, сколько потребуется времени чтобы решить поставленную задачу, поэтому и сложно обозначить сумму вознаграждения.
Меня попросили эту задачу решить на следующем после интервью этапе найма персонала. Ранее, я соприкосался уже со статистикой и эконометрикой в университете, но за несколько лет успел многое подзабыть, поэтому даже не могу понять откуда начать решение данной задачи. Посему и хотел бы, чтобы кто-то помог с решением, или хотя бы объяснил, что нужно делать.
Насколько я понимаю, тут возможно и не потребуется вычисление цены форварда по формуле, а небходимо спрогнозировать почасовые форвард цены на основе исторических (проведя регрессионый анализ?). Учитывая, что в задаче дана средняя цена за тот месяц, за который нужно рассчитать данные, полагаю, что необходимо будет использовать функцию Solver в Экселе, которая бы на основе определённых указанных условией, и произвела бы расчёты прогноза по часовым данным.
П.С. не хватает рейтинга, чтобы написать личное сообщение
Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...
21.02.2026
С Днём защитника Отечества!
23 февраля — это день, который традиционно ассоциируется с силой, ответственностью и готовностью принимать решения. В инвестиционной сфере эти качества приобретают особое значение. Работа...
GBP/USD: "Падающая звезда" засверкала над руинами тренда
«Старый джентльмен» пробил линию восходящего тренда и уровня поддержки 1.3508. В настоящий момент цена протестировала точку пересечения этих пробитых границ (ретест «зеркальной» зоны) и пытается...
ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...
Украина вновь отсрочила возобновление поставок нефти в Словакию по Дружбе. Поставки должны возобновиться 25 февраля Поставки по нефтепроводу «Дружба» в Словакию должны возобновиться 25 февраля, Украин...
Отобрать и вернуть — Власти могут помочь вернуть Самолёту проект «Квартал Марьино», который был изъят в пользу государства по иску Генпрокуратуры.
www.forbes.ru/investicii/555941-otobrat-i-vernut...
profynn, CCc1 это текущий на ICE, CCc2 это следущий и т.д., как в газе. CFD это синтетика, которая не имеет экспирации в отличии от CCc*. По логике за основу должен браться текущий(экспирируемый) к...
www.kommersant.ru/doc/8460865
Сергей Шишкарев намерен не продавать свою долю, а купить долю «Росатома» в ГК «Дело» по цене оферты, представленной «Росатомом».
Оценка группы «Дело» — на уровне $...
Александр Стаин, все верно. Я сразу же написал, что цель Пинкина только одна: опустить цену для закупа. Но люди не дураки оказались☝️. Что же касается пустых брехунов, то это вообще банальное сотря...
Добрый день,
Спасибо, что отреагировали на моё сообщение! Я если честно даже не имею представление, сколько потребуется времени чтобы решить поставленную задачу, поэтому и сложно обозначить сумму вознаграждения.
Меня попросили эту задачу решить на следующем после интервью этапе найма персонала. Ранее, я соприкосался уже со статистикой и эконометрикой в университете, но за несколько лет успел многое подзабыть, поэтому даже не могу понять откуда начать решение данной задачи. Посему и хотел бы, чтобы кто-то помог с решением, или хотя бы объяснил, что нужно делать.
Насколько я понимаю, тут возможно и не потребуется вычисление цены форварда по формуле, а небходимо спрогнозировать почасовые форвард цены на основе исторических (проведя регрессионый анализ?). Учитывая, что в задаче дана средняя цена за тот месяц, за который нужно рассчитать данные, полагаю, что необходимо будет использовать функцию Solver в Экселе, которая бы на основе определённых указанных условией, и произвела бы расчёты прогноза по часовым данным.
П.С. не хватает рейтинга, чтобы написать личное сообщение