Почему перед экспирацией рынок дико бегает? Видео-ликбез.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы экспирация

Всемирнов Алексей (Lemmy)

Москва

302

1 720

с 7 августа 2012

70 Комментариев

Александр
15 мая 2014, 11:26
Алексей, т.е. я правильно понял, что сейчас рынок специально подтягивают под «нужные уровни», а после прохождения месячной экспирации (сегодня 18:50), рынок «отпустят», и он может развернуться?
+1
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  15 мая 2014, 11:29
  Александр, нет, вы все с точностью до наоборот поняли :-)
  +1
igrek
15 мая 2014, 11:34
Коротко и по делу. Мог бы плюсануть, плюсанул бы, пока только так +++!
+1
Zorkiy
15 мая 2014, 11:47
рынок бегает перед экспирацией далеко не всегда. если вспомнить 12-13 годы, то непосредственно перед экспирацией резких движений было совсем не много. бывало, что за неделю до экспы, график просто вытягивался в полоску.
+2
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  15 мая 2014, 11:50
  Zorkiy, конечно, бывают и другие более сильные факторы
  0
Гусев Михаил(debtUM)
15 мая 2014, 11:59
сегодня например особо движа не наблюдаю, зато до этого надвигались нехило…
видео хорошее, только вот при приближении к макушке смысла нет рехеджить и терть на этомм бабло, проще откупить.
+5
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  15 мая 2014, 12:03
  Гусев Михаил(debtUM), да, кто-то и перестает хеджить в последний день, но если от страйка шибко отходит все равно все сильно возбуждаются тут-же
  а щас опционщиков снова полегло много на Крыме — раны зализывают наверно и не лезут на много в продажи
  +1
ГС
15 мая 2014, 12:11
понятно и без «воды»!!! просим ещё на «бис»)))
+1
Всемирнов Алексей (Lemmy)
15 мая 2014, 12:14
посты Гусева Владимира был удалены за возбуждение срача на ровном месте
+6
Всемирнов Алексей (Lemmy)
15 мая 2014, 12:18
больной чел этот сильвер
совсем нечем заняться чтоли
пришлось удалить в ЧС
+1
- yva
  15 мая 2014, 12:20
  Всемирнов Алексей (Lemmy), согласен. Человек явно невменяемый. Тоже занес его в ЧС
  +1
astray

15 мая 2014, 12:37
рехеджировать проданный опцион покупкой фьюча и проджей фьюча в случае падения рынка

тогда там даже опцион не нужен
стандартная направленная стратегия :)
-1
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  15 мая 2014, 12:39
  astray, опцион нужен чтоб снять сливки с его истечения
  0
Алексей2007
15 мая 2014, 12:51
меня вчера-сегодня покачало )) седых волос прибавилось

-1
- Вестников (Витковский)
  15 мая 2014, 13:00
  Алексей2007, почему в 15:10 не купил первый раз? По 123400?
  0
  - Алексей2007
    15 мая 2014, 15:52
    Вестников, жадность, батенька )) Второй раз рисковать не стал…
    -1
    - Вестников (Витковский)
      15 мая 2014, 15:53
      Алексей2007, ну это всё объясняет. Жадность порождает бедность.
      0
      - Алексей2007
        15 мая 2014, 15:56
        Вестников, а как же «позволяй прибыли течь»? ))
        -1
        Вестников (Витковский)
        15 мая 2014, 16:16
        Алексей2007, так ведь как раз режут прибыль — жадные. Хотят перевернуться и все концы взять. :-)
        0
ustase
15 мая 2014, 13:10
Толково! Сегодня что ждете по ММВБ — Сбербанк уйдет выше 83?
0
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  15 мая 2014, 13:34
  ustase, неприличный вопрос :-)))
  0
  - ustase
    15 мая 2014, 13:41
    Всемирнов Алексей (Lemmy), прошу прощения — не сдержался)))
    0
Сергей o-s-a.net
15 мая 2014, 13:26
огромное спасибо за видео.
0
optiontraders
15 мая 2014, 14:39
Если продавец опциона будет хеджироваться фьючем, при росте покупая, а при падении продавая, то он будет фиксировать убытки по фьючу при возвратном движении. И очень быстро эти убытки перекроют величину премии, полученную от продажи опционов. В чем смысл?
+1
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  15 мая 2014, 15:02
  optiontraders, ни в чем, конечно — все бессмысленно!
  0
  - optiontraders
    15 мая 2014, 15:04
    Всемирнов Алексей (Lemmy), то есть по существу ответить нечего, правильно?
    0
    - Всемирнов Алексей (Lemmy)
      15 мая 2014, 15:10
      optiontraders, ну раз вы настаиваете
      открою вам секрет, что продажа опционов с регулярным рехеджированием в большинстве случаев приносит хорошие деньги, различающиеся хорошестью в зависимости от мастерства опционщика, является основой бизнеса многих опционных контор и десков, в том числе в паре со впариванием структурных продуктов клиентам инвестбанков
      среди моих опционных знакомых, кои являются опционными профи с аграменным опытом, этим занимается минимум половина, а то и почти все, и мне странно такой вопрос слышать от человека с таким ником, причем со встроенной в него издевкой
      +1
      - optiontraders
        15 мая 2014, 15:24
        Всемирнов Алексей (Lemmy), Всемирнов Алексей (Lemmy), зачем мне ваши секреты? я за них не спрашивал.
        Ответьте мне на вопрос, в чем смысл при продаже опциона «хеджировать» его фьючерсом? Уберите опцион и вы получите обычную спекуляцию тем же фьючем. Зачем тогда продавать этот опцион?!
        И если вы решили спалить все секреты, тогда будьте убедительны и покажите результаты тех, кто так торгует. А то аргумент «мне бабушка одного знакомого сказала» сами понимаете, ну очень уж по-детски и не к лицу профессионалу, коим вы являетесь.
        0
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        15 мая 2014, 15:28
        optiontraders, а мне вот лениво, знаете ли, и вам ничего такого не должен :-)
        +1
        optiontraders
        15 мая 2014, 15:41
        Всемирнов Алексей (Lemmy), Да, не должны. Ничего такого я и не требовал.
        Просто я рассчитывал на дискуссию. Но оказалось, что сказать вам нечего. Просто пукнули в лужу и всё, так как вы не понимаете, как торговать опционами.
        -1
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        15 мая 2014, 15:46
        optiontraders, хаха
        +1
        Сергей o-s-a.net
        15 мая 2014, 15:56
        Всемирнов Алексей (Lemmy), и в правду получается, что продавцы опционов берут кол-во фьючерсных контрактов исходя из позы по опционам и участвуют при этом в ловле трендов при уходе от страйка так?
        +1
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        15 мая 2014, 15:58
        Sergey_gt, ну если коротко то, да, так
        +1
        optiontraders
        15 мая 2014, 16:00
        Sergey_gt, что вам мешает ловить тренд без опционов? зачем вам лишняя позиция, риск и т.д.?
        0
        Сергей o-s-a.net
        15 мая 2014, 16:00
        optiontraders, как я понимаю это доп. прибыль с премии.
        +1
        optiontraders
        15 мая 2014, 16:06
        Sergey_gt, сравните премию полученную от продажи опциона и возможные прибыли/убытки от торговли фьючем. И вы поймете, что нет никакого смысла продавать опцион.
        -1
        К.О'Тяра
        15 мая 2014, 16:31
        optiontraders, друг не надо флудить опционный топик нубовскими комментами плз, если не торгуйшь, а если интересны азы — погугли «синтетическая позиция», «дельта-рехеджирование» сначала.
        +2
      - К.О'Тяра
        15 мая 2014, 16:21
        Всемирнов Алексей (Lemmy), но ведь при рехедже ты фиксишь убыток — какой смысл рехеджиться да еще постоянно?
        
        получается борьба тэты с дельтой… а тупой пирамидинг дает в большинстве случаев — плюс.
        +1
        optiontraders
        15 мая 2014, 16:26
        cosmichorror, то же самое сказал выше. Очень быстро от такого рехедже уйдешь в минуса. Автор видимо не догоняет.
        -1
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        15 мая 2014, 16:27
        cosmichorror, потому что в противостоянии тетта с дельтой первая чаще побеждает
        тупой пирамимдинг — не уверен, так как сам не проверял, но думаю рано ли поздно снесет весь капитал
        +1
        optiontraders
        15 мая 2014, 16:31
        Всемирнов Алексей (Lemmy), что значит чаще? 6 случаев из 10? или 7? где статистика? и сколько вы зарабатываете при этом чаще и теряете, когда вас выносят по дельте?
        0
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        15 мая 2014, 16:36
        optiontraders, отстань а!
        че докопался то?
        ну торгуй как считаешь нужным, раз самый умный
        +1
        optiontraders
        15 мая 2014, 16:49
        Всемирнов Алексей (Lemmy), Да, я так и делаю.
        То есть я тебе мешаю быть самым «умным» здесь? Ну, извини.
        0
        К.О'Тяра
        15 мая 2014, 16:38
        Всемирнов Алексей (Lemmy), пирамидинг — в моем понимании — это откладывание 'пирамидок' (стрэдлов) на центральных страйках… и откуп далеко вышедших.
        
        не снесет. если только мы не попадаем на месяц безоткатного тренда.
        0
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        15 мая 2014, 16:44
        cosmichorror, да, есть такое
        это суть тоже рехеджирование, потому что закрывая старый, уже попавший по дельте стредл, заменяя его свежим, снова с нулевой дельтой, вы по сути рехеджируете с одновременным роллированием
        думаю стратегия имеет смысл такая
        не очень ясно как в ней закрывать риск по веге, наверно забить? :-)
        0
        К.О'Тяра
        15 мая 2014, 17:09
        Всемирнов Алексей (Lemmy), да, но только это делается — редко.
        
        вега в этой стратегии, имхо, меняется только по закону 'БА растет — Вола падает' и наоборот. Остальным — пренебречь. Короче, учитывается самим рынком.
        0
v3Rtex
15 мая 2014, 16:10
почему продавцы рехеджируют чаже, чем покупатели? Наоборот же совсем. По крайней мере это обосновано простой логикой
0
- optiontraders
  15 мая 2014, 16:17
  v3Rtex, потому что сказана ерунда. Продавцу выгодно вообще ничего не делать с проданным опционом.
  -1
- К.О'Тяра
  15 мая 2014, 16:47
  v3Rtex, +1
  да скорее — в день экспиры происходит интенсивное закрытие поз и перекладывание в след.серию
  
  а двинуть фьюч куда-либо намеренно невозможно, ибо придется двигать весь ммвб вместе с ним…
  
  хотя на мартовскую экспиру было нехилое ралли, НО всего за пол-часа до фикса.
  -1
Сергей o-s-a.net
15 мая 2014, 16:10
подскажите что более прибыльно продажа опционов и их ролирование или арбитражные стратегие (допустим с опционами различного страйка)? На что лучше обратить внимание?
0
- Всемирнов Алексей (Lemmy)
  15 мая 2014, 16:18
  Sergey_gt, арбитраж различных страйков — это спреды, поймать в них аномалию сейчас достаточно сложно, на мой вкус — ровно щас все очень
  продажа опционов на истечение (с адекватным рехеджированием), несмотря на мнение отдельных опционщиков, сейчас вполне достойная и эффективная стратегия, если уметь эффективно закрывать риски роста волатильности
  +1
  - Сергей o-s-a.net
    15 мая 2014, 16:42
    Всемирнов Алексей (Lemmy), большое спасибо за ответ. Сам только собираюсь заняться опционами.
    0
- v3Rtex
  15 мая 2014, 16:28
  Sergey_gt, календарный арбитраж например в соотношении профит/лось обходит продажу с роллированием
  0
  - Сергей o-s-a.net
    15 мая 2014, 16:42
    v3Rtex, спасибо за информацию.
    +1
  - К.О'Тяра
    15 мая 2014, 21:12
    v3Rtex, тока щас закончил эксперимент с 'календариком'… все не по БШ!!!
    0
Дмитрий [Crypnaut]
15 мая 2014, 20:00
автору спасибо за информацию, +++
+1
slaha
15 мая 2014, 22:09
Спасибо! Интересно!
+1

Читайте на SMART-LAB:

ВТБ сохранит условия соглашения с Вайлдберриз и параметры допэмиссии

Банк ВТБ намерен предложить продавцам Вайлдберриз, получившим ущерб от атаки украинских БПЛА на склады компании, отсрочку погашения основной задолженности или процентов по кредиту. Те же меры для...

Freedom Finance Global

20.07.2026

Построили уже 9,5 километра горных выработок на «Скалистом»

Так продолжается сооружение шахты «Глубокая» — самой глубокой в Евразии. Ее стволы уходят более чем на 2 км под землю, где температура горного массива достигает 50°C и работать можно только с...

Норникель

20.07.2026

💰 С 20 по 24 июля действует денежный кэшбэк 20% при покупке конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»

С сегодняшнего дня стартует второй этап стимулирующей программы для инвесторов, приобретающих конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии СО-001 (ISIN: RU000A10ENZ0) . При покупке...

МГКЛ

20.07.2026

Включаем "Антикризис" на полную катушку! А вдруг?

Сегодня я был снова вынужден прервать свой отвратительный отпуск, чтобы заниматься делами своего инвестиционного портфеля и даже для того, чтобы записать еженедельную вечернюю программу...