12 мая 2014, 17:04

как правильно анализировать алготрейтинг?

Мужики, привет!

Работаю в банке аналитиком по финансовым рынкам. Сейчас в банке активно запускается проект алготрейдинга.
Встает вопрос: как правильно анализировать алготрейдерские стратегии с точки зрения принятия управленческих решений?

Если кто-нибудь сталкивался с подобным когда-либо, то буду признателен за комментарии!

Алготрейдинг

Михаил Шевченко

Москва

с 12 мая 2014

4 Комментария

ves2010
12 мая 2014, 17:41
а есть ли вообще пример успешного алготрейдинга в банке, ук??? вроде все слились… или кто остался???
0
Михаил Шевченко
12 мая 2014, 17:54
Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
0
Михаил Шевченко
12 мая 2014, 18:14
quant_trader, Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
0

Читайте на SMART-LAB:

Рост прибыли ДОМ.РФ ускорился почти вдвое

ДОМ.РФ представил результаты по МСФО за январь–февраль 2026 года, которые отражают заметное ускорение динамики финансовых показателей. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 94% г/г, до 18,4...

Freedom Finance Global

11:57

Анонсируем дату публикации МСФО

Друзья, привет! 🔥 Буквально через месяц, 24 апреля , мы опубликуем финансовые результаты по МСФО за 2025 год — на одном из наших активов мы проведем мероприятие для аналитиков и лидеров мнений...

Самолет

13:06

Откуда в «МГКЛ» появляются товары для ресейла

Сегодня поток товаров для ресейла в группе «МГКЛ» формируется из двух основных источников — онлайн-канала и офлайн-инфраструктуры. Это уже выстроенная модель, которая обеспечивает...

МГКЛ

10:00

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...