12 мая 2014, 17:04

как правильно анализировать алготрейтинг?

Мужики, привет!

Работаю в банке аналитиком по финансовым рынкам. Сейчас в банке активно запускается проект алготрейдинга.
Встает вопрос: как правильно анализировать алготрейдерские стратегии с точки зрения принятия управленческих решений?

Если кто-нибудь сталкивался с подобным когда-либо, то буду признателен за комментарии!

Алготрейдинг

Михаил Шевченко

Москва

с 12 мая 2014

4 Комментария

ves2010
12 мая 2014, 17:41
а есть ли вообще пример успешного алготрейдинга в банке, ук??? вроде все слились… или кто остался???
0
Михаил Шевченко
12 мая 2014, 17:54
Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
0
Михаил Шевченко
12 мая 2014, 18:14
quant_trader, Алготрейдеры планируют использовать только стратегии парного трейдинга(long спот + short futures). Такая позиция имеет нулевое математическое ожидание и незначительные колебания на которых планируется заработать.

Цель: уметь сравнивать эффективность с учетом рисков объемов, задействованных в алготрейдинге с другими позициями банка(это, например, корзина ОФЗ, корзина еврокорпоративных облигаций) в одинаковых терминах.

Нет — алготрейдинг совсем не слился. Только совсем недавно шлюз на NYSE оформили.
0

Читайте на SMART-LAB:

Изменения в торговом терминале: больше типов графиков и настройка показа событий и новостей

Мы продолжаем развивать возможности графика в торговом терминале БКС, так как понимаем его важность для пользователя. График — это не просто иллюстрация цены во времени, а полноценное рабочее...

БКС Мир инвестиций

12:22

Факты о ситуации на рынке жилья и ипотеки

Эксперты нашего Аналитического центра разобрали несколько комментариев о текущей ситуации на рынке жилья и ипотеки. Объясняем подробно: Не факт №1. «К концу 2025 г. просроченная...

ДОМ.РФ

11:33

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило ПАО «ГК «Самолет» рейтинг на уровне ESG-4(AA-)

Друзья, и снова хорошие новости: ⚡️ Агентство АКРА подтвердило нам ESG-рейтинг на уровне ESG-4(АA-) , что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и...

Самолет

22.01.2026

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch